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国信证券-公募基金周报:首批指数增强ETF重磅发行,公募REITs上市以来平均涨幅超10%-211128

研报作者:张欣慰 来自:国信证券 时间:2021-11-28 18:50:03
  • 股票名称
  • 股票代码
  • 研报类型
    (PDF)
  • 发布者
    杨****彬
  • 研报出处
    国信证券
  • 研报页数
    20 页
  • 推荐评级
  • 研报大小
    1,357 KB
研究报告内容

金融工程研究 证券研究报告—定期报告 金融工程 公募基金周报 数量化投资 2021年11月28日 相关研究报告: 《港股投资周报:南向资金短期流出,港股精 选组合今年以来超恒生指数19.54%》 —— 2021-11-20 《数量化投资周报:多因子选股周报—估值类 因子表现出色,中证500指数增强组合本周超 额1.13%》 ——2021-11-20 《主动量化策略周报:持续反弹,超预期精选 组合今年以来满仓收益48.72%》 —— 2021-11-20 《ETF周报:军工ETF单周上涨8%,消费类 ETF重获资金青睐》 ——2021-11-15 《数量化投资周报:多因子选股周报—成长类 因子表现出色,中证500指数增强组合本周超 额1.64%》 ——2021-11-13 证券分析师:张欣慰 电话:021-60933159 E-MAIL:zhangxinwei1@guosen.com.cn 证券投资咨询执业资格证书编码:S0980520060001 联系人:杨北锋 电话:021-60875136 E-MAIL:yangbeifeng@guosen.com.cn 独立性声明: 作者保证报告所采用的数据均来自合规渠道, 分析逻辑基于本人的职业理解,通过合理判断 并得出结论,力求客观、公正,结论不受任何 第三方的授意、影响,特此声明。

金融工程周报 首批指数增强ETF重磅发行,公募REITs 上市以来平均涨幅超10% 上周市场回顾 上周A股市场主要宽基指数走势多数上涨,其中中证1000、创业板指、 科创50指数分别上涨1.76%、1.46%、1.05%,涨幅靠前,中小板指、 沪深300指数分别下跌1.44%、0.61%,跌幅靠前。

从成交额来看,上 周主要宽基指数中除中小板指有所减少外,其余宽基指数均有所增加。

行业方面,上周有色金属、综合金融、钢铁行业涨幅靠前,分别上涨 5.63%、5.58%、4.59%,消费者服务、农林牧渔、传媒行业跌幅靠前, 分别下跌4.50%、3.64%、2.31%。

截至上周五央行公开市场投放资金1900亿元,不同期限国债利率均有 所下行,期限利差缩窄9.11BP,不同评级的3年期、5年期和7年期限 信用债利率均有所下行。

中证转债指数上涨0.69%,累计成交4252亿, 较前一周减少579亿元。

上周共上报54只基金,其中包括中证同业存单AAA指数基金、中证 500、沪深300指数、科创50指数增强、FOF基金和碳中和、数字娱 乐、消费电子主题基金等。

11月22日,首批四只增强型ETF正式发行。

11月26日,首批中证同业存单AAA指数基金获批。

首批9只公募REITs自6月21日上市交易以来,截至到11月26日, 9只产品相对于上市日开盘价的平均涨幅达到10.53%,其中富国首创 水务REIT和中金普洛斯REIT涨幅均超过20%。

第二批公募REITs产 品将于11月29日公开发行,分别为华夏基金上报的华夏越秀高速公路 REITs和建信基金上报的建信中关村产业园REITs。

开放式公募基金表现 上周主动权益、灵活配置型、平衡混合型基金收益分别为0.16%、0.11%、 0.41%。

今年以来主动权益型基金业绩表现最优,中位数收益为7.30%, 灵活配置型和平衡混合型基金的中位数收益分别为6.79%、2.79%。

上周指数增强基金超额收益中位数为0.11%,量化对冲型基金收益中位 数为0.25%。

今年以来,指数增强基金超额中位数为4.56%,量化对冲 型基金收益中位数为2.04%。

截至上周末,开放式公募基金中共有普通FOF基金71只、目标日期基 金64只、目标风险基金84只。

今年以来,普通FOF基金中位数业绩 表现最优,累计收益率为4.94%。

基金产品发行情况 上周新成立基金56只(含4只转型基金),合计发行规模为718.24亿 元,较前一周有所增加。

此外,上周有59只基金首次进入发行阶段, 本周将有42只基金开始发行。

风险提示:市场环境变动风险,历史表现不代表未来。

内容目录 上周市场回顾...............................................................................................................4 相关热点回顾.......................................................................................................4 股票市场..............................................................................................................5 债券市场..............................................................................................................7 可转债市场..........................................................................................................8 开放式公募基金表现....................................................................................................9 普通公募基金.......................................................................................................9 量化公募基金.......................................................................................................9 公募FOF基金...................................................................................................10 基金经理变更......................................................................................................11 基金产品发行情况......................................................................................................12 上周新成立基金.................................................................................................12 上周首发基金.....................................................................................................13 本周待发行基金.................................................................................................15 附:开放式公募基金前N名业绩明细........................................................................16 国信证券投资评级......................................................................................................19 分析师承诺................................................................................................................19 风险提示....................................................................................................................19 证券投资咨询业务的说明...........................................................................................19 图表目录 图1:首批公募REITs场内交易行情...........................................................................5 图2:主要宽指数收益率(截至2021.11.26) .............................................................5 图3:上周宽基指数成交额(千亿)及过去52周分位数.............................................6 图4:过去1个月指数日均成交额(千亿)及过去36个月分位数(截至20211126) 6 图5:中信一级行业指数收益(截至2021.11.26) ......................................................7 图6:债券利率(截至2021.11.26) ...........................................................................8 图7:债券利率周度变动(BP,截至2021.11.26) ....................................................8 图8:中证转债走势及成交额(截至2021.11.26) ......................................................8 图9:转股溢价率中位数和纯债溢价率中位数.............................................................8 图10:不同类别基金上周收益表现(截至2021.11.26) ............................................9 图11:不同类别基金本年收益表现(截至2021.11.26) .............................................9 图12:指数增强基金超额收益及量化对冲基金收益表现(截至2021.11.26) ..........10 图13:不同类别FOF权益占比(截至2021.11.26) ................................................10 图14:不同类别FOF基金收益中位数(截至2021.11.26) .....................................10 图15:不同类别基金周度新发规模(亿) .................................................................12 表1:上周公募基金申报情况(2021.11.22至2021.11.26) .......................................4 表2:货币市场利率(截至2021.11.26) ....................................................................7 表3:信用债利差及周度利差变动(BP,截至2021.11.26) ......................................8 表4:上周基金经理变更明细....................................................................................11 表5:上周新成立基金统计(仅展示初始份额) ........................................................12 表6:上周首发基金列表(仅展示初始份额,亿份) .................................................14 表7:本周待发行基金列表(仅展示初始份额) ........................................................15 表8:周度业绩前三的普通公募基金(截至2021.11.26) .........................................16 表9:周度超额业绩前十的指数增强基金(截至2021.11.26) ..................................16 表10:周度业绩前十的量化对冲基金(截至2021.11.26) .......................................17 表11:年度业绩前三的普通公募基金(截至2021.11.26) .......................................17 表12:年度超额业绩前十的指数增强基金(截至2021.11.26) ................................18 表13:年度业绩前十的量化对冲基金(截至2021.11.26) .......................................18 上周市场回顾 相关热点回顾 一、基金申报发行动态 上周共上报54只基金,较上周的40只增加14只,其中新增申报混合型基金 23只。

申报的基金包括中证同业存单AAA指数基金、中证500、沪深300指 数、科创50指数增强、FOF基金和碳中和、数字娱乐、消费电子主题基金等。

表1:上周公募基金申报情况(2021.11.22至2021.11.26) 类型 股票型指数型债券型混合型FOFQFII其它 股票指数债券指数ETF联接定开债中短债其它债券 数量1572331323411 资料来源: Wind,国信证券经济研究所整理 1、首批中证同业存单AAA指数基金获批 11月26日,富国、鹏华、南方、中航、惠升、华富等六家公司旗下的同业存 单指数基金正式获批。

自9月30日首批同业存单AAA指数基金申报以来,截 至到11月26日,全市场共上报93只同业存单指数基金,其中91只跟踪的是 中证同业存单AAA指数,另有两只申报的产品分别跟踪中债同业存单AAA指 数和中债-高信用等级同业存单指数。

同业存单指数基金采用净值化形式管理,持有期为7天,风险介于货币型基金 和短债基金之间,是现金管理工具的重要补充,是投资者布局低风险、高流动 性理财产品的良好选择。

2、首批增强型ETF正式发行 11月22日,首批四只增强型ETF正式发行,分别为华泰柏瑞中证500增强策 略ETF、景顺长城中证500增强策略ETF、国泰沪深300增强策略ETF和招 商沪深300增强策略ETF。

根据基金招募说明书披露,首批发行的4只增强策 略ETF均会使用不低于非现金资产的80%投资于跟踪指数的成份股及其备选 成份券,并且使用主动增强策略。

三、首批公募REITs产品平均涨幅超10% 首批9只公募REITs于今年6月7日成立,并于6月21日同日上市交易。

自 上市以来,截至到11月26日,9只产品相对于上市日开盘价的平均涨幅达到 10.53%,其中富国首创水务REIT和中金普洛斯REIT涨幅均超过20%。

伴随着首批公募REITs的良好表现,第二批公募REITs产品将于11月29日公 开发行,分别为华夏基金上报的华夏越秀高速公路REITs和建信基金上报的建 信中关村产业园REITs。

图1:首批公募REITs场内交易行情 资料来源: Wind,国信证券经济研究所整理 股票市场 上周A股市场主要宽基指数走势多数上涨,其中中证1000、创业板指、科创 50指数分别上涨1.76%、1.46%、1.05%,涨幅靠前,中小板指、沪深300指 数分别下跌1.44%、0.61%,是仅有的两个下跌的主要宽基指数。

过去一个月 中证1000指数上涨7.52%,涨幅最大,沪深300指数下跌0.99%,跌幅最大。

年初至今,主要宽基指数中中证1000指数收益最高,其累计收益率为19.47%。

图2:主要宽指数收益率(截至2021.11.26) 资料来源: Wind,国信证券经济研究所整理 从成交额来看,上周主要宽基指数中除中小板指有所减少外,其余宽基指数均 有所增加,在过去52周的样本期内,主要宽基指数均位于35%-90%之间。

0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 东吴苏园产业REIT中航首钢绿能REIT中金普洛斯REIT 华安张江光大REIT博时蛇口产园REIT富国首创水务REIT 平安广州广河REIT浙商沪杭甬REIT红土盐田港REIT 0.10% 0.17% -1.44% 1.46% 1.05% -0.61% 0.70% 1.76% 2.62% 2.12% 2.10% 16.94% 4.80% -6.74% 13.39% 19.47% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 上证综指深证成指中小板指创业板指科创50沪深300中证500中证1000 本周收益率过去一个月收益率本年收益率 图3:上周宽基指数成交额(千亿)及过去52周分位数 资料来源: Wind,国信证券经济研究所整理 按月度来看,过去一个月主要宽基指数除沪深300指数有所减少外,其余宽基 指数均有所增加,处于过去36个月70%~95%的历史分位水平。

图4:过去1个月指数日均成交额(千亿)及过去36个月分位数(截至20211126) 资料来源: Wind,国信证券经济研究所整理 行业方面,上周有色金属、综合金融、钢铁行业涨幅靠前,分别上涨5.63%、 5.58%、4.59%,消费者服务、农林牧渔、传媒行业跌幅靠前,分别下跌4.50%、 3.64%、2.31%。

过去一个月,通信行业累计上涨9.65%,涨幅最大,消费者 服务行业下跌12.63%,跌幅最大。

今年以来,电力设备及新能源、有色金属、 基础化工行业的累计收益较高,分别上涨59.11%、56.61%、49.46%,相比之 下,消费者服务、非银行金融、家电等多个行业的收益率仍为负值。

图5:中信一级行业指数收益(截至2021.11.26) 资料来源: Wind,国信证券经济研究所整理 债券市场 截至上周五,央行逆回购累计投放4000亿元,逆回购到期2100亿元,公开市 场净投放资金1900亿元。

质押式回购利率:1D相比前一周下跌28.71BP, SHIBOR:隔夜相比前一周下跌28.60BP。

表2:货币市场利率(截至2021.11.26) 质押式回购SHIBOR 1D 7D 14D 1M隔夜1W 2W 1M 上周末% 1.752.442.482.531.712.252.322.35 周度变动BP -28.7122.113.25 -18.73 -28.607.60 -0.100.50 资料来源: Wind,国信证券经济研究所整理 如下图所示,不同期限国债利率均有所下行,期限利差缩窄9.11BP,不同评级 的3年期、5年期和7年期限信用债利率均有所下行。

行业本周收益率行业过去一个月收益率行业本年收益率 有色金属5.63%通信9.65%电力设备及新能源59.11% 综合金融5.58%综合金融8.97%有色金属56.61% 钢铁4.59%国防军工8.38%基础化工49.46% 食品饮料2.77%电子8.16%钢铁41.00% 基础化工1.88%有色金属7.99%煤炭35.31% 综合1.55%纺织服装6.81%汽车25.08% 医药1.51%传媒6.62%综合19.45% 纺织服装1.43%机械5.99%机械16.02% 商贸零售1.15%计算机5.53%电子15.99% 石油石化0.76%轻工制造5.46%电力及公用事业14.79% 电力设备及新能源0.76%房地产3.87%石油石化13.50% 电力及公用事业0.74%医药3.35%建筑12.49% 汽车0.73%汽车2.83%国防军工8.06% 轻工制造0.60%食品饮料2.83%纺织服装5.48% 煤炭0.60%钢铁2.72%轻工制造3.43% 机械0.46%电力设备及新能源2.34%银行0.71% 电子0.33%综合1.85%商贸零售0.50% 通信0.22%商贸零售1.40%计算机0.46% 建筑0.19%家电1.33%建材-0.58% 计算机-0.08%建材1.14%通信-0.71% 建材-0.40%农林牧渔0.78%综合金融-1.77% 非银行金融-1.01%建筑0.14%交通运输-3.80% 家电-1.33%基础化工-0.23%医药-4.94% 房地产-1.49%非银行金融-0.57%传媒-6.66% 交通运输-1.81%交通运输-0.88%食品饮料-8.03% 银行-2.00%电力及公用事业-1.37%农林牧渔-12.16% 国防军工-2.20%石油石化-3.52%房地产-14.34% 传媒-2.31%煤炭-3.53%家电-23.18% 农林牧渔-3.64%银行-3.59%非银行金融-23.53% 消费者服务-4.50%消费者服务-12.63%消费者服务-27.68% 图6:债券利率(截至2021.11.26) 图7:债券利率周度变动(BP,截至2021.11.26) 资料来源: Wind,国信证券经济研究所整理 资料来源: Wind,国信证券经济研究所整理 信用利差方面,3年期、5年期、7年期和10年期限不同评级信用债利率均有 所上行。

表3:信用债利差及周度利差变动(BP,截至2021.11.26) 债券期限AAAAAA利差变动AA+ AA+利差变动AAAA利差变动 1Y 51.59 -0.8062.350.2177.353.21 3Y 51.370.7368.232.72125.232.72 5Y 70.793.9290.725.91160.726.91 7Y 77.223.2297.205.22167.206.22 10Y 92.759.89112.7011.89182.7012.89 资料来源: Wind,国信证券经济研究所整理 可转债市场 上周中证转债指数上涨0.69%,累计成交4252亿,较前一周减少579亿元。

截至上周五,可转债市场转股溢价率中位数为25.15%,较前一周上涨1.23%, 纯债溢价率中位数为36.26%,较前一周上涨2.29%。

图8:中证转债走势及成交额(截至2021.11.26) 图9:转股溢价率中位数和纯债溢价率中位数 资料来源: Wind,国信证券经济研究所整理 资料来源: Wind,国信证券经济研究所整理 2.24% 2.55% 2.68% 2.85% 2.82%2.76% 3.07% 3.39% 3.62% 3.75% 2.87% 3.24% 3.59% 3.82% 3.95% 3.02% 3.81% 4.29% 4.52% 4.65% 0% 1% 1% 2% 2% 3% 3% 4% 4% 5% 5% 1Y 3Y 5Y 7Y 10Y 国债AAAAA+ AA -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 国债变动AAA变动AA+变动AA变动 1Y 3Y 5Y 7Y 10Y 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 200 250 300 350 400 450 2017 -0 1 -0 3 2017 -0 3 -0 2 2017 -0 4 -2 6 2017 -0 6 -2 1 2017 -0 8 -1 1 2017 -1 0 -1 0 2017 -1 1 -3 0 2018 -0 1 -2 3 2018 -0 3 -2 2 2018 -0 5 -1 8 2018 -0 7 -1 1 2018 -0 8 -3 1 2018 -1 0 -3 1 2018 -1 2 -2 1 2019 -0 2 -2 1 2019 -0 4 -1 6 2019 -0 6 -1 2 2019 -0 8 -0 2 2019 -0 9 -2 5 2019 -1 1 -2 2 2020 -0 1 -1 5 2020 -0 3 -1 6 2020 -0 5 -1 2 2020 -0 7 -0 6 2020 -0 8 -2 6 2020 -1 0 -2 6 2020 -1 2 -1 6 2021 -0 2 -0 8 2021 -0 4 -0 8 2021 -0 6 -0 3 2021 -0 7 -2 7 2021 -0 9 -1 6 2021 -1 1 -1 7 转债成交额(亿,右)中证转债 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 20 21 -0 8 -2 7 20 21 -0 8 -3 1 20 21 -0 9 -0 2 20 21 -0 9 -0 6 20 21 -0 9 -0 82 02 1 -0 9 -1 0 20 21 -0 9 -1 4 20 21 -0 9 -1 6 20 21 -0 9 -2 2 20 21 -0 9 -2 42021 -0 9 -2 82 02 1 -0 9 -3 0 20 21 -1 0 -1 1 20 21 -1 0 -1 3 20 21 -1 0 -1 52021 -1 0 -1 92 02 1 -1 0 -2 1 20 21 -1 0 -2 5 20 21 -1 0 -2 7 20 21 -1 0 -2 92021 -1 1 -0 22 02 1 -1 1 -0 4 20 21 -1 1 -0 8 20 21 -1 1 -1 0 20 21 -1 1 -1 22021 -1 1 -1 62 02 1 -1 1 -1 8 20 21 -1 1 -2 2 20 21 -1 1 -2 4 20 21 -1 1 -2 6 转股溢价率中位数纯债溢价率中位数 开放式公募基金表现 普通公募基金 统计普通公募基金的业绩表现(不含指数增强基金、指数基金、FOF基金), 新成立基金在6个月建仓期满之后才参与统计,并以开放式基金中的普通股票 型基金和偏股混合型基金作为主动权益基金的样本池。

上周主动权益、灵活配 置型、平衡混合型基金收益分别为0.16%、0.11%、0.41%。

图10:不同类别基金上周收益表现(截至2021.11.26) 资料来源: Wind,国信证券经济研究所整理 今年以来主动权益型基金业绩表现最优,中位数收益为7.30%,灵活配置型和 平衡混合型基金的中位数收益分别为6.79%、2.79%。

图11:不同类别基金本年收益表现(截至2021.11.26) 资料来源: Wind,国信证券经济研究所整理 量化公募基金 统计指数增强基金相对基准的超额收益和量化对冲型基金的收益情况,新成立 基金在6个月建仓期满之后才参与统计。

上周指数增强基金超额收益中位数为 0.11%,量化对冲型基金收益中位数为0.25%。

今年以来,指数增强基金超额 中位数为4.56%,量化对冲型基金收益中位数为2.04%。

分组主动权益灵活配置型平衡混合型偏债混合型短期纯债中长期纯债混合债一级混合债二级货币型另类 Min -4.12% -4.01% -0.81% -1.39% -0.16% -0.78% -0.37% -1.52% 0.00% -5.50% 10% -1.52% -1.20% -0.53% -0.28% 0.04% 0.06% 0.05% -0.15% 0.02% -2.79% 20% -0.84% -0.55% -0.30% -0.11% 0.06% 0.08% 0.12% -0.02% 0.03% -2.76% 30% -0.44% -0.23% -0.08% -0.01% 0.06% 0.10% 0.16% 0.05% 0.03% -2.75% 40% -0.16% 0.00% 0.23% 0.05% 0.07% 0.12% 0.18% 0.10% 0.03% -2.61% 50% 0.16% 0.11% 0.41% 0.10% 0.08% 0.14% 0.20% 0.17% 0.03% 0.07% 60% 0.50% 0.26% 0.50% 0.16% 0.09% 0.16% 0.22% 0.23% 0.03% 0.14% 70% 0.93% 0.51% 0.71% 0.25% 0.10% 0.18% 0.29% 0.32% 0.03% 0.26% 80% 1.43% 0.96% 0.90% 0.33% 0.11% 0.20% 0.36% 0.49% 0.03% 0.42% 90% 2.18% 1.68% 1.05% 0.53% 0.14% 0.25% 0.50% 0.85% 0.04% 0.70% Max 8.71% 7.72% 2.06% 2.84% 0.63% 1.49% 1.39% 2.24% 0.07% 3.59% 分组主动权益灵活配置型平衡混合型偏债混合型短期纯债中长期纯债混合债一级混合债二级货币型另类 Min -28.55% -21.87% -14.12% -5.36% -2.08% -21.52% -5.66% -14.37% 0.00% -22.62% 10% -8.80% -5.66% -7.74% 1.22% 1.79% 2.52% 2.61% 1.45% 1.64% -6.09% 20% -3.84% 0.14% -5.13% 2.47% 2.39% 2.97% 3.68% 2.74% 1.78% -5.27% 30% -0.15% 3.34% -1.85% 3.54% 2.74% 3.26% 4.73% 3.91% 1.87% -5.11% 40% 3.27% 5.24% 2.19% 4.27% 2.97% 3.48% 5.50% 4.93% 1.91% -5.00% 50% 7.30% 6.79% 2.79% 4.89% 3.13% 3.73% 5.84% 5.84% 1.96% -0.20% 60% 12.52% 9.51% 6.13% 5.88% 3.35% 3.95% 6.16% 7.08% 1.99% 1.46% 70% 17.89% 14.26% 8.18% 6.90% 3.61% 4.27% 7.53% 8.01% 2.03% 2.28% 80% 24.75% 20.77% 9.00% 7.91% 3.91% 4.68% 8.53% 10.72% 2.08% 3.77% 90% 34.16% 33.68% 11.53% 10.80% 4.44% 5.54% 10.35% 17.44% 2.17% 7.31% Max 110.66% 115.63% 21.52% 39.89% 8.85% 14.76% 38.93% 43.74% 2.43% 44.55% 图12:指数增强基金超额收益及量化对冲基金收益表现(截至2021.11.26) 资料来源: Wind,国信证券经济研究所整理 公募FOF基金 截至上周末,开放式公募基金中共有普通FOF基金71只、目标日期基金64 只、目标风险基金84只。

1上周新成立3只FOF基金,分别为中银添禧丰禄稳 健养老目标一年持有、工银瑞信睿智进取一年封闭运作和富国智浦精选12个月 持有。

依据业绩比较基准计算FOF基金中权益类资产的权重,并将基金类指数 按照预计权益占比2进行折算。

总的来看,目标日期基金的权益仓位更高,其权 益仓位主要分布在50%-65%的区间内,绝大多数目标风险基金权益仓位在50% 以下,普通FOF基金的权益仓位分布比较均匀。

统计FOF基金的业绩表现(新成立基金在3个月建仓期满之后才参与统计), 上周普通FOF、目标日期、目标风险类基金收益中位数分别为0.23%、0.42%、 0.21%。

今年以来,普通FOF基金中位数业绩表现最优,累计收益率为4.94%。

图13:不同类别FOF权益占比(截至2021.11.26) 图14:不同类别FOF基金收益中位数(截至2021.11.26) 资料来源: Wind3,国信证券经济研究所整理 资料来源: Wind,国信证券经济研究所整理 1该分类参考wind的FOF基金分类进行划分,并依据基金招募说明书中的相关信息进行调整。

2预计权益占比:将股票型基金指数权重的85%、偏股型基金指数权重的80%、债券型基金指数权重的10%、开放式基金 指数权重的50%、中证工银财富股票混合基金指数权重的80%、中证工银财富动态配置基金指数权重的20%划归为权益。

3本图中的复合指数是指中证南方养老目标日期、中证平安退休宝等指数,由于此类指数的权益占比会随着时间变动,因 而作为一个单独的分类进行统计。

分组指数增强型基金本周超额收益量化对冲型基金本周收益指数增强型基金本年超额收益量化对冲型基金本年收益 Min -1.86% -0.06% -10.55% -9.50% 10% -0.39% 0.03% -1.57% -2.51% 20% -0.18% 0.09% 1.38% -0.23% 30% -0.06% 0.12% 2.07% 0.68% 40% 0.01% 0.18% 3.47% 1.54% 50% 0.11% 0.25% 4.56% 2.04% 60% 0.24% 0.38% 6.44% 2.40% 70% 0.35% 0.41% 8.03% 3.33% 80% 0.45% 0.45% 8.84% 4.31% 90% 0.66% 0.60% 11.59% 6.53% Max 1.59% 1.29% 18.99% 8.46% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 普通FOF目标日期目标风险 股票权重<25%股票权重[25%,50%) 股票权重[50%,65%)股票权重[65%,100%] 复合指数权重[65%,100%] 0.23% 0.42% 0.21% 4.94% 4.90% 4.41% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 普通FOF目标日期目标风险 本周收益本年收益 基金经理变更 上周共有35家基金公司的65只基金产品其基金经理情况发生变动,其中产品 变动数量较多的基金管理人有宝盈基金(7只)、广发基金(5只)。

表4:上周基金经理变更明细 基金代码基金简称新任基 金经理 起始任职 日期 离任基 金经理 离任日期基金代码基金简称新任基 金经理 起始任职 日期 离任基 金经理 离任日期 003573.OF中信建投稳裕定开A杨龙龙20211122许健20211122008710.OF宝盈盈顺纯债A卢贤海20211126 - - 004728.OF中欧瑾泰A余罗畅20211124蒋雯文20211124009282.OF宝盈盈辉纯债A - -邓栋20211126 004728.OF中欧瑾泰A孙甜20211124 - - 009523.OF宝盈聚福39个月定开A - -邓栋20211126 012282.OF中欧睿智精选一年持有侯丹琳20211126 - - 100016.OF富国天源沪港深曾新杰20211123易智泉20211123 001615.OF中欧睿尚定期开放A - -华李成20211128013375.OF平安元鑫120天滚动持有欧阳亮20211122 - - 010501.OF中泰青月安盈66个月 定开债 史少杰20211122张蓓蓓20211122006264.OF平安惠轩段玮婧20211123韩克20211123 007057.OF中泰蓝月短债A - -张蓓蓓20211122159907.SZ中小300ETF姚曦20211123霍华明20211123 007582.OF中泰青月中短债A - -张蓓蓓20211122270026.OF广发中小企业300ETF联 接A 姚曦20211123霍华明20211123 006123.OF中融高股息精选A - -冯琪20211122512780.SH京津冀ETF姚曦20211123霍华明20211123 006123.OF中融高股息精选A - -柯海东20211122004027.OF广发景源纯债A方抗20211123 - - 590002.OF中邮核心成长陈梁20211122 - - 012804.OF广发恒生科技A霍华明20211123 - - 003811.OF中金金利A - -石玉20211125001948.OF建信稳定丰利A - -彭紫云20211128 006096.OF中金浙金6个月定开- -石玉20211125004192.OF招商中证500指数增强A邓童20211123 - - 006640.OF中金新元六个月A - -石玉20211126007173.OF招商添旭3个月定开A王闯20211126马龙20211126 012468.OF中银证券安灏A余亮20211123 - - 004981.OF新华鑫日享中短债A郑毅20211126 - - 013373.OF中银证券安业A余亮20211123 - - 011038.OF新华利率债A郑毅20211126 - - 009728.OF中银证券安泰A - -蒲延杰20211123970009.OF方正证券金立方一年持有高君20211123李道滢20211123 008441.OF九泰科新优享A - -何昕20211125006186.OF永赢盈益A杨野20211124 - - 004903.OF人保货币A程同朦20211123田阳20211123003912.OF泰达宏利启富A - -刘洋20211126 006073.OF人保鑫瑞中短债A程同朦20211123田阳20211123009169.OF湘财长兴A刘勇驿20211123 - - 006461.OF人保福泽纯债一年定开朱锐20211123田阳20211123010434.OF红土创新医疗保健廖星昊20211123 - - 006686.OF人保安惠三个月定开程同朦20211123田阳20211123009062.OF财通智慧成长A钟俊20211126 - - 006854.OF人保鑫泽纯债A朱锐20211123田阳20211123009447.OF财通资管科技创新一年定开 包斅文20211123 - - 005168.OF信达澳银新征程定开A - -王辉良20211124011097.OF达诚宜创精选A王超伟20211122 - - 003703.OF博时富鑫纯债张李陵20211123张鹿20211123013263.OF金鹰年年邮享一年持有期倪超20211125 - - 002991.OF嘉实稳鑫- -王立芹20211127005949.OF鑫元行业轮动A周颖20211124 - - 003972.OF国富美元债人民币马秋思20211127 - - 001289.OF银华汇利A王智伟20211123 - - 008686.OF大成景优A冯佳20211126 - - 013174.OF银华华证ESG领先张亦驰20211123 - - 009796.OF大成汇享一年持有A - -孙丹20211126006496.OF银华安盈短债A - -赵楠楠20211123 001358.OF宝盈祥泰A卢贤海20211126 - - 006907.OF银华安鑫短债A - -赵楠楠20211123 005846.OF宝盈盈泰A邓栋20211126 - - 001296!1.OF长城转型成长- -魏建20211122 006387.OF宝盈安泰短债A卢贤海20211126 - - 005186.OF长安鑫兴A刘学通20211123刘兴旺20211123 006387.OF宝盈安泰短债A邓栋20211126 - - 005345.OF长安泓润纯债A孟楠20211123刘兴旺20211123 008684.OF宝盈盈旭A卢贤海20211126 - - 009984.OF鹏华启航两年封闭运作柳黎20211124 - - 资料来源: Wind,国信证券经济研究所整理 基金产品发行情况 上周新成立基金 上周新发基金合计发行规模为718.24亿元,较前一周有所增加。

其中股票型基 金4发行279.31亿元,混合型基金发行10.72亿元,债券型基金发行428.22亿 元,货币基金和另类基金无新发。

图15:不同类别基金周度新发规模(亿) 资料来源: Wind,国信证券经济研究所整理 上周新成立基金56只(含4只转型基金),新发基金中数量较多的类型为偏股 混合型(18只)、被动指数型基金(12只),发行规模较多的类型分别为中长 期纯债型(271.51亿元)、偏股混合型(160.90亿元)。

表5:上周新成立基金统计(仅展示初始份额) 投资类型基金代码基金名称基金成立日发行份额,亿,不 同份额合并 基金管理人基金经理 被动指数型债券014081.OF平安中债1-3年国开债A 2021-11-2680.00 平安基金周恩源 被动指数型债券013653.OF中银上海清算所0-5年农发行2021-11-2650.60 中银基金李宪 被动指数型517160.OF南方中证长江保护主题ETF 2021-11-2623.71 南方基金龚涛 被动指数型517330.OF易方达中证长江保护主题ETF 2021-11-2623.22 易方达基金刘树荣 4此处,将股票型基金和混合型基金(偏债混合除外)统称为股票型基金;将债券型基金和偏债混合型基金统称为债券型 基金。

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 2010-01-082010-12-312011-12-232012-12-212013-12-132014-11-282015-11-132016-11-112017-11-032018-10-262019-10-182020-10-092021-09-24 股票型中证全指(右轴) 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 0 20 40 60 80 100 120 140 160 2010-01-082010-12-312011-12-232012-12-212013-12-132014-11-282015-11-132016-11-112017-11-032018-10-262019-10-182020-10-092021-09-24 混合型中证全指(右轴) 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 0 200 400 600 800 1000 1200 2010-01-082010-12-312011-12-232012-12-212013-12-132014-11-282015-11-132016-11-112017-11-032018-10-262019-10-182020-10-092021-09-24 债券型中证全指(右轴) 被动指数型159761.OF国泰中证新材料主题ETF 2021-11-244.35 国泰基金王玉 被动指数型517770.OF浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 2021-11-253.38 浦银安盛基金罗雯 被动指数型159748.OF富国中证沪港深创新药产业ETF 2021-11-243.02 富国基金蔡卡尔 被动指数型159789.OF建信中证饮料主题ETF 2021-11-252.59 建信基金龚佳佳 被动指数型588310.OF方正富邦中证科创创业50ETF 2021-11-222.51 方正富邦基金张超梁 被动指数型517960.OF上投摩根中证沪港深科技100ETF 2021-11-222.02 上投摩根基金胡迪 被动指数型013415.OF永赢中证全指医疗器械ETF联接A 2021-11-220.39 永赢基金万纯 被动指数型012759.OF工银瑞信中证沪港深互联网ETF联接A 2021-11-260.20 工银瑞信基金刘伟琳 被动指数型013477.OF华宝中证金融科技主题ETF联接A 2021-11-250.17 华宝基金陈建华 被动指数型014117.OF国泰中证沪港深创新药产业ETF联接A 2021-11-220.15 国泰基金梁杏 股票型FOF 501218.OF工银瑞信睿智进取一年封闭运作A 2021-11-243.17 工银瑞信基金蒋华安 短期纯债型013864.OF平安元泓30天滚动持有A 2021-11-243.60 平安基金周恩源 短期纯债型013838.OF中银恒嘉60天滚动持有A 2021-11-242.67 中银基金白洁 短期纯债型013663.OF富国安福30天滚动持有A 2021-11-220.35 富国基金吴旅忠 短期纯债型970098.OF东证融汇鑫享30天滚动持有中短债A 2021-11-26转型东证融汇应洁茜,石睿柯 混合型FOF 013793.OF富国智浦精选12个月持有A 2021-11-255.86 富国基金王登元 混合型FOF 013826.OF天弘永丰稳健养老目标一年持有2021-11-262.63 天弘基金张庆昌 混合型FOF 010217.OF中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有2021-11-232.22 中银基金石婧 混合债券型二级001296.OF长城悦享增利A 2021-11-23转型长城基金魏建 普通股票型014062.OF景顺长城专精特新量化优选A 2021-11-2519.53 景顺长城基金徐喻军,曾理 国际(QDII)股票型159605.OF广发中证海外中国互联网30ETF 2021-11-2422.59 广发基金夏浩洋 国际(QDII)股票型159607.OF嘉实中证海外中国互联网30ETF 2021-11-245.00 嘉实基金刘珈吟,田光远 国际(QDII)股票型013328.OF嘉实全球价值机会人民币2021-11-232.40 嘉实基金张自力 其它类940018.OF华泰紫金天天发2021-11-22转型华泰证券资管赵骥 偏股混合型013812.OF景顺长城景气进取A 2021-11-2374.26 景顺长城基金李进 偏股混合型012159.OF财通资管健康产业A 2021-11-2314.09 财通证券资管易小金 偏股混合型013293.OF长城健康消费2021-11-258.69 长城基金谭小兵 偏股混合型506007.OF广发科创板两年定开2021-11-246.23 广发基金费逸 偏股混合型014269.OF嘉实北交所精选两年定开A 2021-11-235.00 嘉实基金刘杰,李涛 偏股混合型014271.OF大成北交所两年定开A 2021-11-235.00 大成基金谢家乐 偏股混合型014273.OF广发北交所精选两年定开A 2021-11-234.96 广发基金吴远怡 偏股混合型014275.OF易方达北交所精选两年定开A 2021-11-234.96 易方达基金郑希 偏股混合型014279.OF汇添富北交所创新精选两年定开A 2021-11-234.95 汇添富基金马翔 偏股混合型014277.OF万家北交所慧选两年定开A 2021-11-234.95 万家基金叶勇 偏股混合型014283.OF华夏北交所创新中小企业精选两年定开2021-11-234.95 华夏基金顾鑫峰 偏股混合型014294.OF南方北交所精选两年定开2021-11-234.95 南方基金雷嘉源 偏股混合型013463.OF大成致远优势一年持有A 2021-11-264.08 大成基金徐彦 偏股混合型013665.OF银河成长优选一年持有A 2021-11-253.44 银河基金张杨 偏股混合型011687.OF易方达龙头优选两年持有A 2021-11-222.91 易方达基金王元春 偏股混合型011903.OF南方领航优选A 2021-11-232.83 南方基金李振兴 偏股混合型013356.OF大摩沪港深精选A 2021-11-232.48 摩根士丹利华鑫基金王大鹏 偏股混合型013238.OF财通均衡优选一年持有A 2021-11-242.19 财通基金夏钦 偏债混合型013929.OF中银证券恒瑞9个月持有A 2021-11-2310.40 中银证券蒲延杰,王玉玺 偏债混合型013190.OF中融景惠A 2021-11-246.55 中融基金哈默,钱文成 偏债混合型013248.OF交银施罗德鸿泰一年持有期A 2021-11-242.54 交银施罗德基金陈俊华,于海颖 中长期纯债型012856.OF银华顺益一年定开2021-11-2680.00 银华基金瞿灿 中长期纯债型013821.OF南方定利一年定开2021-11-2464.31 南方基金金凌志 中长期纯债型012935.OF万家鼎鑫一年定开2021-11-2350.00 万家基金谷丹青 中长期纯债型013497.OF易方达裕华利率债3个月定开2021-11-2642.10 易方达基金纪玲云,杨真 中长期纯债型013931.OF博时富恒纯债一年定开2021-11-2525.10 博时基金黄海峰 中长期纯债型013689.OF湘财久盛39个月定开A 2021-11-2210.00 湘财基金刘勇驿 中长期纯债型013805.OF财通资管鸿越3个月滚动持有B 2021-11-22转型财通证券资管陈希希 资料来源: Wind,国信证券经济研究所整理 上周首发基金 上周有59只基金首次进入发行阶段,其中万家鼎鑫一年定开、财通资管鸿越3 个月滚动持有、银华顺益一年定开等产品已经结束发行并成立完成。

表6:上周首发基金列表(仅展示初始份额,亿份) 投资类型基金代码基金名称发行日期认购起始日认购终止日基金管理人基金经理募集份额 上限 中长期纯债型013008.OF淳厚稳宁6个月定开2021-11-222021-11-222022-02-21淳厚基金祁洁萍- 中长期纯债型012935.OF万家鼎鑫一年定开2021-11-222021-11-222021-11-22万家基金谷丹青80 中长期纯债型012803.OF中融聚优一年定开2021-11-222021-11-222022-02-21中融基金石霄蒙- 中长期纯债型013805.OF财通资管鸿越3个月滚动持有B 2021-11-22 - -财通证券资管陈希希- 中长期纯债型007383.OF国融稳益A 2021-11-222021-11-222022-02-21国融基金顾喆彬60 中长期纯债型013235.OF华富富惠一年定开2021-11-222021-11-222021-11-29华富基金倪莉莎- 中长期纯债型014248.OF兴业一年持有A 2021-11-232021-11-232021-12-22兴业基金周鸣,蔡艳菲80 中长期纯债型014234.OF永赢轩益2021-11-232021-11-232022-02-22永赢基金章成- 中长期纯债型012856.OF银华顺益一年定开2021-11-242021-11-242021-11-25银华基金瞿灿- 中长期纯债型012739.OF宝盈鸿翔2021-11-252021-11-252022-02-24宝盈基金杨献忠- 中长期纯债型014378.OF创金合信尊睿A 2021-11-262021-11-262021-11-26创金合信基金黄佳祥- 中长期纯债型014055.OF太平恒兴纯债2021-11-262021-11-262022-02-25太平基金赵岩- 中长期纯债型012742.OF工银瑞富一年定开2021-11-262021-11-262022-02-25工银瑞信基金张略钊- 偏债混合型014094.OF南方誉盈一年持有A 2021-11-222021-11-222021-11-30南方基金刘树坤80 偏债混合型013101.OF华夏稳福六个月持有期A 2021-11-222021-11-222021-12-17华夏基金刘明宇120 偏债混合型014160.OF易方达悦融一年持有A 2021-11-222021-11-222021-12-03易方达基金王成80 偏债混合型014053.OF太平睿庆A 2021-11-222021-11-222021-12-10太平基金陈晓,甘源- 偏债混合型012665.OF国寿安保裕祥A 2021-11-242021-11-242022-02-23国寿安保基金李丹- 偏债混合型012685.OF长城优选招益一年持有A 2021-11-262021-11-262022-02-25长城基金马强60 偏股混合型013960.OF万家新机遇成长一年持有A 2021-11-222021-11-222021-12-03万家基金束金伟- 偏股混合型013757.OF泰信均衡价值A 2021-11-222021-11-222021-12-22泰信基金王博强- 偏股混合型012765.OF广发大盘价值A 2021-11-222021-11-222021-12-03广发基金王海涛80 偏股混合型013991.OF中欧港股通精选一年持有A 2021-11-222021-11-222021-12-03中欧基金罗佳明- 偏股混合型012706.OF中银核心精选A 2021-11-242021-11-242021-12-17中银基金吴印- 偏股混合型013851.OF中信建投低碳成长A 2021-11-242021-11-242021-12-07中信建投基金周紫光80 偏股混合型012848.OF大成悦享生活A 2021-11-252021-11-252021-12-08大成基金张烨80 偏股混合型012876.OF富荣福耀A 2021-11-262021-11-262022-02-25富荣基金邓宇翔- 偏股混合型013166.OF东兴宸祥量化A 2021-11-262021-11-262022-02-18东兴基金李兵伟- 其它类940018.OF华泰紫金天天发2021-11-22 - -华泰证券资管赵骥- 商品型159832.OF平安上海金ETF 2021-11-252021-11-252022-02-24平安基金成钧,钱晶30 增强指数型159610.OF景顺长城中证500增强策略ETF 2021-11-222021-11-222021-12-03景顺长城基金张晓南,徐喻军75 增强指数型014193.OF汇添富中证芯片产业指数增强A 2021-11-222021-11-222021-11-30汇添富基金许一尊- 增强指数型561303.OF国泰沪深300增强策略ETF 2021-11-222021-11-222021-11-26国泰基金梁杏,谢东旭80 增强指数型561993.OF招商沪深300增强策略ETF 2021-11-222021-11-222021-11-26招商基金王平,苏燕青80 增强指数型561553.OF华泰柏瑞中证500增强策略ETF 2021-11-222021-11-222021-11-26华泰柏瑞基金田汉卿,柳军- 增强指数型014237.OF西藏东财中证新能源指数增强A 2021-11-222021-11-222021-12-03西藏东财基金姚楠燕,杨路炜30 增强指数型014125.OF华夏中证1000指数增强A 2021-11-242021-11-242021-12-03华夏基金袁英杰- 增强指数型014133.OF工银瑞信中证500六个月持有指数增强2021-11-242021-11-242021-12-08工银瑞信基金刘伟琳,邓皓友50 普通股票型501219.OF华夏智胜先锋A 2021-11-222021-11-222021-12-03华夏基金孙蒙10 混合债券型二级013548.OF招商享利增强A 2021-11-222021-11-222021-12-03招商基金侯杰80 混合债券型二级013231.OF浙商智多盈A 2021-11-222021-11-222021-12-03浙商基金陈亚芳- 混合债券型二级001296.OF长城悦享增利A 2021-11-23 - -长城基金魏建- 混合型FOF 013254.OF华安优享稳健养老目标一年持有2021-11-222021-11-222021-12-03华安基金杨志远,袁冠群80 混合型FOF 013337.OF创金合信宜久来福3个月持有A 2021-11-222021-11-222021-12-03创金合信基金冯瑞玲- 灵活配置型012673.OF华融融兴6个月定开A 2021-11-262021-11-262021-12-31华融基金毕子男,黄诺楠10 短期纯债型013751.OF中信建投稳益90天滚动持有A 2021-11-222021-11-222021-12-14中信建投基金许健80 短期纯债型013976.OF财通资管鸿佳60天滚动持有A 2021-11-222021-11-222021-11-26财通证券资管邹舟80 短期纯债型014297.OF上投摩根月月盈30天滚动持有A 2021-11-232021-11-232021-11-26上投摩根基金任翔20 短期纯债型970098.OF东证融汇鑫享30天滚动持有中短债A 2021-11-26 - -东证融汇应洁茜,石睿柯- 短期纯债型013573.OF中邮鑫溢中短债A 2021-11-262021-11-262021-12-03中邮基金闫宜乘10 被动指数型012643.OF招商中证红利ETF联接A 2021-11-222021-11-222021-12-22招商基金王平,刘重杰20 被动指数型014226.OF中银中证800ETF联接A 2021-11-222021-11-222021-12-02中银基金赵建忠- 被动指数型012801.OF富国中证医药50ETF联接A 2021-11-232021-11-232021-12-06富国基金牛志冬80 被动指数型012663.OF国寿安保沪港深300ETF联接A 2021-11-242021-11-242022-02-23国寿安保基金李康- 被动指数型012694.OF汇添富国证生物医药ETF联接A 2021-11-252021-11-252022-02-24汇添富基金过蓓蓓- 被动指数型013471.OF华宝中证全指农牧渔A 2021-11-252021-11-252021-12-02华宝基金陈建华- 被动指数型012733.OF易方达中证人工智能主题ETF联接A 2021-11-262021-11-262022-02-25易方达基金张湛80 被动指数型012717.OF易方达中证科技50ETF联接A 2021-11-262021-11-262022-02-25易方达基金张湛80 被动指数型债券013070.OF华夏彭博巴克莱中国政策性银行债A 2021-11-262021-11-262022-02-25华夏基金吴彬80 资料来源: Wind,国信证券经济研究所整理 本周待发行基金 本周将有42只基金进入发行阶段,数量较多的类型为偏股混合型(11只)、被 动指数型(11只)。

表7:本周待发行基金列表(仅展示初始份额) 投资类型基金代码基金名称发行日期认购起始日认购终止日基金管理人基金经理募集份额 上限,亿 REITs 508099.OF建信中关村REIT 2021-11-292021-11-292021-11-30建信基金张湜,史宏艳,李元利9 REITs 180202.OF华夏越秀高速REIT 2021-11-292021-11-292021-11-30华夏基金马兆良,林伟鑫,孙少鹏3 中长期纯债型014086.OF兴证全球恒悦180天持有A 2021-11-292021-11-292021-12-06兴证全球基金田志祥30 中长期纯债型013498.OF银华永丰2021-11-292021-11-292021-12-03银华基金瞿灿- 中长期纯债型014257.OF中融恒泽纯债A 2021-11-292021-11-292021-12-24中融基金石霄蒙80 中长期纯债型014259.OF百嘉百兴2021-11-302021-11-302021-12-09百嘉基金李泉20 中长期纯债型013459.OF华夏稳鑫增利80天滚动持有A 2021-12-022021-12-022021-12-24华夏基金刘明宇80 偏债混合型012812.OF富兰克林国海鑫颐收益A 2021-11-292021-11-292022-02-28国海富兰克林 基金 王晓宁,沈竹熙80 偏债混合型012965.OF招商瑞泰1年持有A 2021-11-292021-11-292021-12-03招商基金王垠,余芽芳80 偏债混合型014362.OF睿远稳进配置两年持有A 2021-12-022021-12-022021-12-08睿远基金饶刚100 偏股混合型014107.OF博时品质生活A 2021-11-292021-11-292021-12-17博时基金姚爽- 偏股混合型013630.OF嘉实均衡臻选一年持有A 2021-11-292021-11-292021-12-03嘉实基金梁铭超- 偏股混合型014020.OF诺德量化先锋一年持有A 2021-11-292021-11-292021-12-28诺德基金王恒楠- 偏股混合型013037.OF长城大健康A 2021-11-292021-11-292021-12-10长城基金谭小兵80 偏股混合型014057.OF富国金安均衡精选A 2021-11-292021-11-292021-12-10富国基金曹文俊80 偏股混合型013534.OF鹏华沃鑫A 2021-11-292021-11-292021-12-17鹏华基金孟昊- 偏股混合型013956.OF华商医药消费精选A 2021-12-012021-12-012021-12-14华商基金何奇峰40 偏股混合型013624.OF嘉实价值创造三年持有A 2021-12-012021-12-012022-02-28嘉实基金谭丽- 偏股混合型014007.OF华安制造升级一年持有期A 2021-12-012021-12-012021-12-15华安基金蒋璆80 偏股混合型014179.OF中银证券远见价值A 2021-12-012021-12-012021-12-22中银证券张燕60 偏股混合型014038.OF交银施罗德启诚A 2021-12-032021-12-032021-12-15交银施罗德基金 杨金金30 增强指数型014155.OF国泰君安中证500A 2021-12-012021-12-012021-12-10国泰君安资管胡崇海80 增强指数型013942.OF华宝中证稀有金属主题A 2021-12-032021-12-032021-12-13华宝基金徐林明,庄皓亮- 混合债券型二级014000.OF中欧丰利A 2021-12-012021-12-012021-12-07中欧基金华李成- 混合型FOF 012936.OF民生加银积极配置6个月持有2021-11-292021-11-292022-02-28民生加银基金苏辛- 混合型FOF 013089.OF天弘旗舰精选3个月持有A 2021-11-292021-11-292021-12-31天弘基金张庆昌- 混合型FOF 013059.OF工银瑞信平衡养老目标三年持有2021-11-292021-11-292021-12-10工银瑞信基金蒋华安80 混合型FOF 012787.OF浦银安盛泰和配置6个月持有A 2021-11-302021-11-302022-02-28浦银安盛基金陈曙亮- 混合型FOF 013397.OF上银稳健优选12个月持有A 2021-11-302021-11-302022-02-28上银基金吴伟- 短期纯债型013520.OF富荣中短债A 2021-11-292021-11-292021-12-17富荣基金王丹- 短期纯债型013972.OF长江致惠30天滚动持有短债A 2021-11-302021-11-302021-11-30长江资管漆志伟5 被动指数型562953.OF易方达中证消费电子主题ETF 2021-11-302021-11-302022-01-07易方达基金成曦30 被动指数型513233.OF华夏中证港股通消费主题ETF 2021-11-302021-11-302021-12-29华夏基金严筱娴80 被动指数型014331.OF华泰柏瑞中证稀土产业ETF联接A 2021-12-012021-12-012021-12-09华泰柏瑞基金谭弘翔- 被动指数型513963.OF博时中证港股通消费主题ETF 2021-12-012021-12-012022-02-28博时基金万琼- 被动指数型159775.OF建信国证新能源车电池ETF 2021-12-012021-12-012021-12-31建信基金龚佳佳- 被动指数型012590.OF易方达中证全指证券公司ETF联接A 2021-12-012021-12-012022-02-28易方达基金张湛80 被动指数型159778.OF鹏华中证工业互联网主题ETF 2021-12-012021-12-012022-01-14鹏华基金罗英宇- 被动指数型013907.OF永赢深证创新100ETF联接A 2021-12-012021-12-012021-12-09永赢基金万纯- 被动指数型159606.OF易方达中证500质量成长ETF 2021-12-022021-12-022021-12-14易方达基金林伟斌,伍臣东30 被动指数型012756.OF易方达中证龙头企业A 2021-12-032021-12-032022-01-27易方达基金范冰50 被动指数型013480.OF华宝国证治理A 2021-12-032021-12-032021-12-10华宝基金张放- 资料来源: Wind,国信证券经济研究所整理 附:开放式公募基金前N名业绩明细 表8:周度业绩前三的普通公募基金(截至2021.11.26) 类型,一级基金代码基金名称基金成立日上周收益本年收益 货币型基金007805.OF华宝浮动净值型2019-09-060.07% 1.40% 货币型基金000533.OF永赢货币A 2014-02-270.05% 2.31% 货币型基金007696.OF嘉实融享浮动净值型2019-08-140.05% 2.23% 短期纯债基金010145.OF格林中短债A 2020-10-280.63% - 短期纯债基金006542.OF财通资管鸿利中短债A 2018-11-220.41% 4.52% 短期纯债基金010565.OF东方恒瑞短债A 2020-12-160.39% - 灵活配置型基金001970.OF泰信鑫选A 2016-02-047.72% 26.53% 灵活配置型基金002844.OF金鹰多元策略2016-08-095.88% 38.22% 灵活配置型基金002863.OF金信深圳成长2016-12-225.58% 40.46% 混合债二级基金000536.OF前海开源可转债2014-03-252.24% 41.75% 混合债二级基金710301.OF富安达增强收益A 2012-07-252.16% 10.59% 混合债二级基金005273.OF华商可转债A 2017-12-222.07% 19.97% 混合债一级基金240018.OF华宝可转债A 2011-04-271.39% 31.92% 混合债一级基金002405.OF光大中高等级A 2017-08-040.95% 8.41% 混合债一级基金164206.OF天弘添利C 2015-12-030.78% 38.93% 平衡混合型基金620001.OF金元顺安宝石动力2007-08-152.06% -6.15% 平衡混合型基金009649.OF嘉实精选平衡A 2020-06-111.09% 6.97% 平衡混合型基金373020.OF上投摩根双核平衡2008-05-210.90% 9.03% 另类基金159980.OF大成有色金属期货ETF 2019-10-243.59% 27.06% 另类基金159981.OF建信易盛郑商所能源化工期货ETF 2019-12-132.33% 44.55% 另类基金007910.OF大成有色金属期货ETF联接A 2019-10-302.26% 11.67% 偏债混合型基金004227.OF泰信鑫利A 2017-05-252.84% 13.17% 偏债混合型基金007781.OF天弘弘新2019-08-212.27% 6.40% 偏债混合型基金011027.OF国寿安保稳弘A 2021-03-181.84% - 主动权益008997.OF同泰竞争优势A 2020-04-278.71% 7.66% 主动权益110025.OF易方达资源行业2011-08-167.74% 44.21% 主动权益290011.OF泰信中小盘精选2011-10-266.22% 27.50% 中长期纯债基金008580.OF九泰久嘉纯债3个月定开A 2020-08-211.49% - 中长期纯债基金371020.OF上投摩根纯债A 2009-06-241.00% 7.96% 中长期纯债基金008690.OF平安增利六个月定开债A 2020-03-050.93% 12.17% 注:统计期内如若基金仍处于建仓期,则对应统计期的业绩为空。

资料来源: Wind,国信证券经济研究所整理 表9:周度超额业绩前十的指数增强基金(截至2021.11.26) 类型,一级基金代码基金名称基金成立日上周超额收益本年超额收益 指数增强型基金180003.OF银华道琼斯88精选A 2004-08-111.59% 8.94% 指数增强型基金673100.OF西部利得沪深300指数增强A 2017-03-210.90% 6.55% 指数增强型基金007178.OF浙商港股通中华预期高股息指数增 强A 2019-10-300.89% 16.52% 指数增强型基金004194.OF招商中证1000指数增强A 2017-03-030.89% 8.49% 指数增强型基金161035.OF富国中证医药主题指数增强A 2016-11-110.86% 6.37% 指数增强型基金004192.OF招商中证500指数增强A 2017-05-170.85% 1.86% 指数增强型基金002310.OF创金合信沪深300指数增强A 2015-12-310.81% 4.34% 指数增强型基金011630.OF东财中证有色金属指数增强A 2021-03-160.77% - 指数增强型基金005607.OF华宝中证500指数增强A 2018-04-190.74% -8.95% 指数增强型基金004190.OF招商沪深300指数增强A 2017-02-100.74% 1.74% 注:统计期内如若基金仍处于建仓期,则对应统计期的业绩为空。

资料来源: Wind,国信证券经济研究所整理 表10:周度业绩前十的量化对冲基金(截至2021.11.26) 类型,一级基金代码基金名称基金成立日上周收益本年收益 量化对冲型基金008856.OF华夏安泰对冲策略3个月定开2020-06-051.29% 7.40% 量化对冲型基金860010.OF光大阳光对冲策略6个月A 2020-03-250.73% -1.72% 量化对冲型基金008835.OF富国量化对冲策略三个月A 2020-02-250.63% 4.66% 量化对冲型基金000762.OF汇添富绝对收益策略A 2017-03-150.57% 1.72% 量化对冲型基金008831.OF海富通安益对冲A 2020-01-220.51% 3.80% 量化对冲型基金008895.OF申万菱信量化对冲策略2020-03-250.43% 2.74% 量化对冲型基金519062.OF海富通阿尔法对冲A 2014-11-200.42% 3.11% 量化对冲型基金008848.OF中融智选对冲策略3个月定开2020-04-030.42% 8.46% 量化对冲型基金002804.OF华泰柏瑞量化对冲2016-05-260.39% 1.22% 量化对冲型基金000992.OF广发对冲套利2015-02-060.38% -2.71% 注:统计期内如若基金仍处于建仓期,则对应统计期的业绩为空。

资料来源: Wind,国信证券经济研究所整理 表11:年度业绩前三的普通公募基金(截至2021.11.26) 类型,一级基金代码基金名称基金成立日上周收益本年收益 货币型基金004137.OF博时合惠B 2017-01-130.03% 2.43% 货币型基金000905.OF鹏华安盈宝2015-01-270.04% 2.37% 货币型基金004972.OF长城收益宝A 2017-09-060.04% 2.37% 短期纯债基金007819.OF华泰紫金丰益中短债A 2019-09-060.10% 8.85% 短期纯债基金007821.OF华泰紫金丰利中短债A 2019-08-290.11% 8.14% 短期纯债基金004827.OF平安中短债A 2019-01-230.22% 6.10% 灵活配置型基金000689.OF前海开源新经济A 2014-08-200.20% 115.63% 灵活配置型基金001487.OF宝盈优势产业A 2015-08-251.59% 94.80% 灵活配置型基金002296.OF长城行业轮动A 2016-01-123.36% 94.53% 混合债二级基金003092.OF华商丰利增强定开A 2016-09-200.49% 43.74% 混合债二级基金000536.OF前海开源可转债2014-03-252.24% 41.75% 混合债二级基金006482.OF广发可转债A 2018-11-020.89% 40.91% 混合债一级基金164206.OF天弘添利C 2015-12-030.78% 38.93% 混合债一级基金240018.OF华宝可转债A 2011-04-271.39% 31.92% 混合债一级基金008331.OF万家可转债A 2020-04-220.69% 22.82% 平衡混合型基金110001.OF易方达平稳增长2002-08-230.89% 21.52% 平衡混合型基金373020.OF上投摩根双核平衡2008-05-210.90% 9.03% 平衡混合型基金217002.OF招商安泰平衡2003-04-280.30% 8.99% 另类基金159981.OF建信易盛郑商所能源化工期货ETF 2019-12-132.33% 44.55% 另类基金159980.OF大成有色金属期货ETF 2019-10-243.59% 27.06% 另类基金007910.OF大成有色金属期货ETF联接A 2019-10-302.26% 11.67% 偏债混合型基金001448.OF华商双翼2015-06-16 -0.98% 39.89% 偏债混合型基金005876.OF易方达鑫转增利A 2018-11-070.80% 33.83% 偏债混合型基金006972.OF金鹰民安回报一年定开A 2019-08-291.04% 20.39% 主动权益005669.OF前海开源公用事业2018-03-231.82% 110.66% 主动权益000209.OF信诚新兴产业A 2013-07-17 -1.26% 84.84% 主动权益003567.OF华夏行业景气2017-02-043.07% 81.00% 中长期纯债基金005579.OF光大晟利A 2018-08-010.75% 14.76% 中长期纯债基金008690.OF平安增利六个月定开债A 2020-03-050.93% 12.17% 中长期纯债基金003337.OF南方颐元A 2016-09-260.36% 11.81% 注:统计期内如若基金仍处于建仓期,则对应统计期的业绩为空。

资料来源: Wind,国信证券经济研究所整理 表12:年度超额业绩前十的指数增强基金(截至2021.11.26) 类型,一级基金代码基金名称基金成立日上周超额收益本年超额收益 指数增强型基金006593.OF博道中证500指数增强A 2019-01-030.09% 18.99% 指数增强型基金007178.OF浙商港股通中华预期高股息指数增 强A 2019-10-300.89% 16.52% 指数增强型基金502000.OF西部利得中证500指数增强A 2020-02-19 -0.11% 16.04% 指数增强型基金009613.OF上银中证500指数增强A 2020-07-01 -0.03% 15.96% 指数增强型基金006440.OF中信建投中证500增强A 2020-05-090.40% 15.30% 指数增强型基金007994.OF华夏中证500指数增强A 2020-03-250.59% 15.02% 指数增强型基金002076.OF浙商中证500指数增强A 2016-05-110.28% 14.14% 指数增强型基金008072.OF景顺长城创业板综指2020-05-250.03% 13.68% 指数增强型基金007806.OF建信MSCI中国A股指数增强A 2019-11-130.57% 13.54% 指数增强型基金006165.OF建信中证1000指数增强A 2018-11-220.71% 13.04% 注:统计期内如若基金仍处于建仓期,则对应统计期的业绩为空。

资料来源: Wind,国信证券经济研究所整理 表13:年度业绩前十的量化对冲基金(截至2021.11.26) 类型,一级基金代码基金名称基金成立日上周收益本年收益 量化对冲型基金008848.OF中融智选对冲策略3个月定开2020-04-030.42% 8.46% 量化对冲型基金008856.OF华夏安泰对冲策略3个月定开2020-06-051.29% 7.40% 量化对冲型基金000414.OF嘉实绝对收益策略2013-12-060.14% 6.54% 量化对冲型基金000585.OF嘉实对冲套利A 2014-05-160.08% 6.47% 量化对冲型基金008835.OF富国量化对冲策略三个月A 2020-02-250.63% 4.66% 量化对冲型基金008831.OF海富通安益对冲A 2020-01-220.51% 3.80% 量化对冲型基金000667.OF工银瑞信绝对收益A 2014-06-260.22% 3.65% 量化对冲型基金519062.OF海富通阿尔法对冲A 2014-11-200.42% 3.11% 量化对冲型基金008895.OF申万菱信量化对冲策略2020-03-250.43% 2.74% 量化对冲型基金008851.OF景顺长城量化对冲策略三个月2020-02-27 -0.06% 2.32% 注:统计期内如若基金仍处于建仓期,则对应统计期的业绩为空。

资料来源: Wind,国信证券经济研究所整理 国信证券投资评级 类别级别定义 股票 投资评级 买入预计6个月内,股价表现优于市场指数20%以上 增持预计6个月内,股价表现优于市场指数10%-20%之间 中性预计6个月内,股价表现介于市场指数±10%之间 卖出预计6个月内,股价表现弱于市场指数10%以上 行业 投资评级 超配预计6个月内,行业指数表现优于市场指数10%以上 中性预计6个月内,行业指数表现介于市场指数±10%之间 低配预计6个月内,行业指数表现弱于市场指数10%以上 分析师承诺 作者保证报告所采用的数据均来自合规渠道,分析逻辑基于本人的职业理解, 通过合理判断并得出结论,力求客观、公正,结论不受任何第三方的授意、影 响,特此声明。

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证券投资咨询业务是指 取得监管部门颁发的相关资格的机构及其咨询人员为证券投资者或客户提供证 券投资的相关信息、分析、预测或建议,并直接或间接收取服务费用的活动。

证券研究报告是证券投资咨询业务的一种基本形式,指证券公司、证券投资咨 询机构对证券及证券相关产品的价值、市场走势或者相关影响因素进行分析, 形成证券估值、投资评级等投资分析意见,制作证券研究报告,并向客户发布 的行为。

国信证券经济研究所 深圳 深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦18层 邮编:518001 总机:0755-82130833 上海 上海浦东民生路1199弄证大五道口广场1号楼12楼 邮编:200135 北京 北京西城区金融大街兴盛街6号国信证券9层 邮编:100032

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