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研究报告:东证期货-期市监测日报-140129

研报作者:杨波 来自:东证期货 时间:2014-01-30 09:22:20
  • 股票名称
  • 股票代码
  • 研报类型
    (PDF)
  • 发布者
    az***11
  • 研报出处
    东证期货
  • 研报页数
    13 页
  • 推荐评级
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    1,177 KB
研究报告内容

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. DZ20140129DHMF01 researchv行政部的qingchifan 摘要: 今日各品种中,涨幅最大的是玻璃、焦煤和焦炭,分别为1.32%、 1.30%和1.11%;跌幅最大的是菜籽、沪银和菜粕,分别为0.48%、 0.41%和0.20%。

今日资金流入量最大的为沪铝,为0.01亿元,流出最大的为沪铜, 为6.76亿元,国内期货市场整体净流出资金36.69亿元,资金存 量为985.62亿元,资金变动增幅为3.72%。

今日投机偏好较强的品种为股指,沪银和玻璃次之,换手率分别 为428.13%、257.22%和220.79%。

今日各品种中,增仓最大的是沪铝和沪金,分别为0.06%和 0.02%;减仓最大的是焦煤、焦炭和塑料,分别为15.38%、11.70% 和9.08%。

今日期货市场资金在金属、农产品、能源化工和股指市场的分布 为327.64亿元、295.33亿元、144.32亿元和218.33亿元,占 比为33.24%、29.96%、14.64%和22.15%。

今日期货市场成交量和持仓量分别为427.66万手和707.99万 手;市场流量资金和存量资金分别为1440.48亿元和985.62亿 元;市场资金净流存量比率和资金流存量比率分别为-3.72%和 1.46。

期市监测日报 杨 波宏观策略分析师 执业资格号 F0279282 TEL 010-84896646*833 Email bo.yang@orientfutures.com 报告日期2014年1月29日 图表1:当日国内期货市场运行情况一览表 品种涨跌幅度 资金净流入 (亿元) 流量资金 (亿元) 存量资金 (亿元) 资金变动 幅度 换手率 持仓变动 幅度 沪胶0.22% -2.0494.1459.49 -3.42% 158.24% -3.31% 燃油0.00% 0.000.000.010.00% 0.00% 0.00% 沪铜0.12% -6.7653.37140.80 -4.80% 37.91% -4.58% 沪铝-0.18% 0.011.2214.130.06% 8.63% 0.06% 沪锌-0.07% -0.994.2917.44 -5.69% 24.58% -5.38% 沪铅0.36% -0.090.609.98 -0.91% 6.02% -0.91% 沪金-0.12% 0.0133.4042.990.02% 77.70% 0.02% 沪银-0.41% -2.05105.5141.02 -5.00% 257.22% -4.76% 螺纹钢0.26% -2.6031.8661.28 -4.24% 51.99% -4.06% 豆一-0.09% -0.291.468.09 -3.63% 18.08% -3.50% 豆粕-0.19% -2.4315.0793.10 -2.61% 16.19% -2.54% 豆油0.28% -2.2615.6260.74 -3.71% 25.71% -3.58% 玉米0.04% -0.310.588.73 -3.56% 6.62% -3.44% 棕榈油0.25% -1.1514.5724.81 -4.65% 58.71% -4.45% 塑料0.37% -1.859.0218.54 -9.99% 48.68% -9.08% PVC 0.39% -0.020.070.96 -2.27% 7.09% -2.22% 焦炭1.11% -3.1446.7823.69 -13.25% 197.42% -11.70% 焦煤1.30% -2.2011.6212.10 -18.18% 96.02% -15.38% 强麦-0.07% -0.090.203.15 -2.88% 6.43% -2.80% 白糖0.91% -2.5614.2841.47 -6.17% 34.43% -5.81% 郑棉0.05% -0.360.8712.05 -2.98% 7.22% -2.89% PTA 0.20% -0.525.6019.30 -2.72% 29.04% -2.64% 菜油0.12% -0.242.0310.61 -2.30% 19.12% -2.25% 甲醇1.09% -0.384.324.32 -8.89% 99.98% -8.17% 籼稻0.04% -0.040.150.62 -5.69% 23.79% -5.38% 玻璃1.32% -0.3013.035.90 -5.09% 220.79% -4.85% 菜籽-0.48% -0.000.000.01 -0.99% 0.99% -0.98% 菜粕-0.20% -2.3126.0731.95 -7.22% 81.59% -6.73% 股指0.42% -1.73934.75218.33 -0.79% 428.13% -0.78% 汇总-36.691440.48985.62 -3.72% 期市监测日报 2 期市有风险,入市需谨慎! 图表目录 图表1:当日国内期货市场运行情况一览表................................................................................................................1 图表2:当日各品种涨跌幅............................................................................................................................................3 图表3:近5日各品种涨跌幅........................................................................................................................................3 图表4:近10日各品种涨跌幅......................................................................................................................................3 图表5:近20日各品种涨跌幅......................................................................................................................................3 图表6:当日各品种资金净流入....................................................................................................................................4 图表7:当日各品种资金净流入比率............................................................................................................................4 图表8:当日各品种流量资金增减量............................................................................................................................4 图表9:当日各品种流量资金变化率............................................................................................................................4 图表10:当日各品种存量资金增减量..........................................................................................................................5 图表11:当日各品种存量资金变化率..........................................................................................................................5 图表12:近5日各品种存量资金变化率......................................................................................................................6 图表13:近10日各品种存量资金变化率....................................................................................................................6 图表14:当日各品种换手率..........................................................................................................................................6 图表15:近20日各品种存量资金变化率....................................................................................................................6 图表16:当日上期所各品种存量资金变化率..............................................................................................................7 图表17:当日大商所各品种存量资金变化率..............................................................................................................7 图表18:当日郑商所各品种存量资金变化率..............................................................................................................7 图表19:当日各品种持仓变动幅度..............................................................................................................................8 图表20:近5日各品种持仓不动幅度..........................................................................................................................8 图表21:近10日各品种持仓不动幅度........................................................................................................................8 图表22:近20日各品种持仓不动幅度........................................................................................................................8 期市监测日报 3 期市有风险,入市需谨慎! 国内期货市场涨跌情况 图表2:当日各品种涨跌幅 -0.6% -0.4% -0.2% 0.0% 0.2% 0.4% 0.6% 0.8% 1.0% 1.2% 1.4% 玻 璃1 .3 2 % 焦 煤1 .3 0 % 焦 炭1 .1 1 % 甲 醇1 .0 9 % 白 糖0 .9 1 % P V C 0 .3 9% 塑 料0 .3 7 % 沪 铅0 .3 6 % 豆 油0 .2 8 % 螺纹 钢0 .2 6 % 棕榈 油0 .2 5 % 沪 胶0 .2 2 % P TA 0 .2 0 % 沪 铜0 .1 2 % 菜 油0 .1 2 % 郑 棉0 .0 5 % 籼 稻0 .0 4 % 玉 米0 .0 4 % 燃 油0 .0 0 % 沪 锌-0 .0 7 % 强 麦-0 .0 7 % 豆 一-0 .0 9 % 沪 金-0 .1 2 % 沪 铝-0 .1 8 % 豆 粕-0 .1 9 % 菜 粕-0 .2 0 % 沪 银-0 .4 1 % 菜 籽-0 .4 8 % 股 指0 .4 2 % 当日各品种涨跌幅度 图表3:近5日各品种涨跌幅 -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 玻 璃4 .4 7 % 沪 金1 .0 4 % 塑 料0 .7 8 % 焦 炭0 .7 4 % 螺纹 钢0 .6 1 % 甲 醇0 .5 4 % P TA 0 .5 2 % P V C 0 .4 7% 玉 米0 .2 5 % 籼 稻0 .2 2 % 燃 油0 .0 0 % 强 麦-0 .0 4 % 焦 煤-0 .1 1 % 豆 一-0 .1 1 % 沪 银-0 .1 2 % 沪 铅-0 .3 9 % 菜 粕-0 .4 4 % 豆 粕-0 .5 3 % 郑 棉-1 .0 4 % 沪 铜-1 .0 8 % 菜 籽-1 .2 7 % 沪 铝-1 .3 4 % 白 糖-1 .5 1 % 沪 锌-1 .5 7 % 菜 油-2 .4 5 % 豆 油-3 .0 8 % 棕榈 油-3 .3 2 % 沪 胶-5 .6 8 % 股 指-0 .6 1 % 近5日各品种涨跌幅度 注:本报告中各品种测算所涉及数据均采用文华财经的各品种指数数据,以下均相同。

新上市品种会延后一段时间纳入统计。

当日品种涨跌幅度=(当日收盘价/前一日收盘价)-1。

今日各品种中,涨幅最大的是玻璃、焦煤和焦炭,分别为1.32%、1.30%和1.11%;跌幅最大的是菜籽、沪银和菜粕, 分别为0.48%、0.41%和0.20%。

图表4:近10日各品种涨跌幅 -6% -5% -4% -3% -2% -1% 0% 1% 2% 3% 玻璃 2 .7 5% 豆一 1 .0 5% 籼稻 0 .9 7% 沪金 0 .8 4% 强麦 0 .6 0% 玉米 0 .2 5% 燃油 0 .0 0% 塑料 - 0 .0 9% 沪铅 -0 .1 1% 菜油 -0 .4 9% 沪铜 -0 .6 0% P V C -0 .6 2 % 沪锌 -0 .6 9% 沪铝 -0 .7 3% P T A -0 .7 5 % 甲醇 -0 .8 4% 沪银 -1 .3 3% 郑棉 -1 .3 3% 螺纹钢 -1 .4 5% 棕榈油 -1 .5 2% 菜籽 -1 .9 8% 豆油 -2 .3 5% 豆粕 -2 .5 8% 焦炭 -2 .6 5% 白糖 -2 .6 8% 菜粕 -3 .1 0% 焦煤 -5 .2 5% 沪胶 -5 .8 8% 股指 1 .2 2% 近10日各品种涨跌幅度 图表5:近20日各品种涨跌幅 -14% -12% -10% -8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 燃油 4 .9 7% 豆一 4 .1 6% 沪金 3 .4 0% 玉米 0 .9 4% 玻璃 0 .5 4% 沪银 -0 .2 7% 籼稻 -0 .3 9% 强麦 -0 .4 9% P V C -0 .8 6 % 沪锌 -0 .9 2% 塑料 -1 .1 7% 甲醇 -1 .2 0% 郑棉 -1 .6 5% 沪铅 -1 .8 5% 沪铜 -2 .3 1% 菜油 -2 .7 3% 菜粕 -2 .9 5% 豆粕 -3 .0 3% 沪铝 -3 .1 0% 螺纹钢 -3 .2 9% 菜籽 -3 .7 1% 豆油 -5 .5 7% 棕榈油 -5 .6 2% 焦炭 -7 .0 4% 焦煤 -7 .1 3% P T A -7 .1 6 % 白糖 -7 .6 6% 沪胶 -1 3 .2 8 % 股指 -4 .4 7% 近20日各品种涨跌幅度 期市监测日报 4 期市有风险,入市需谨慎! 当日国内期货市场资金情况 图表6:当日各品种资金净流入 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 沪 铝0 .0 1 沪 金0 .0 1 燃 油0 .0 0 菜 籽0 .0 0 P V C -0 .0 2 籼 稻-0 .0 4 强 麦-0 .0 9 沪 铅-0 .0 9 菜 油-0 .2 4 豆 一-0 .2 9 玻 璃-0 .3 0 玉 米-0 .3 1 郑 棉-0 .3 6 甲 醇-0 .3 8 P T A -0 .5 2 沪 锌-0 .9 9 棕榈 油-1 .1 5 塑 料-1 .8 5 沪 胶-2 .0 4 沪 银-2 .0 5 焦 煤-2 .2 0 豆 油-2 .2 6 菜 粕-2 .3 1 豆 粕-2 .4 3 白 糖-2 .5 6 螺纹 钢-2 .6 0 焦 炭-3 .1 4 沪 铜-6 .7 6 股 指-1 .7 3 当日各品种资金净流入(亿元) 图表7:当日各品种资金净流入比率 -20% -18% -16% -14% -12% -10% -8% -6% -4% -2% 0% 2% 沪 铝0 .0 6 % 沪 金0 .0 2 % 燃 油0 .0 0 % 沪 铅-0 .9 1 % 菜 籽-0 .9 9 % P V C -2 .2 7% 菜 油-2 .3 0 % 豆 粕-2 .6 1 % P T A -2 .7 2% 强 麦-2 .8 8 % 郑 棉-2 .9 8 % 沪 胶-3 .4 2 % 玉 米-3 .5 6 % 豆 一-3 .6 3 % 豆 油-3 .7 1 % 螺纹 钢-4 .2 4 % 棕榈 油-4 .6 5 % 沪 铜-4 .8 0 % 沪 银-5 .0 0 % 玻 璃-5 .0 9 % 沪 锌-5 .6 9 % 籼 稻-5 .6 9 % 白 糖-6 .1 7 % 菜 粕-7 .2 2 % 甲 醇-8 .8 9 % 塑 料-9 .9 9 % 焦 炭-1 3 .2 5% 焦 煤-1 8 .1 8% 股 指-0 .7 9 % 当日各品种资金净流入比率 注:各品种资金量测算所涉及的保证金比列均为在交易所所公布主力合约保证金比例的基础上上浮3%,为双边金额,以下均相同。

资金净流入比率=净流入资金/存量资金;流量资金变化率=(当日流量资金/前一日流量资金)-1。

今日资金流入量最大的为沪铝,为0.01亿元,流出最大的为沪铜,为6.76亿元,国内期货市场整体净流出资金36.69 亿元,资金存量为985.62亿元,资金变动增幅为3.72%。

图表8:当日各品种流量资金增减量 -250 -200 -150 -100 -50 0 50 玻璃 1 .3 1 菜粕 0 .4 7 焦炭 0 .4 4 沪锌 0 .4 0 燃油 0 .0 0 菜籽 0 .0 0 P V C -0 .0 1 P T A -0 .1 4 强麦 -0 .1 5 豆一 -0 .2 1 沪铅 -0 .2 5 籼稻 -0 .3 2 玉米 -0 .3 2 沪铝 -0 .5 9 甲醇 -0 .7 4 菜油 -1 .9 4 郑棉 -2 .6 7 焦煤 -3 .7 0 棕榈油 -4 .5 6 塑料 -4 .6 5 螺纹钢 -6 .3 9 豆粕 -7 .7 5 沪金 -1 0 .2 5 豆油 -1 2 .5 4 白糖 -1 6 .4 4 沪铜 -1 7 .5 5 沪胶 -2 0 .6 4 沪银 -4 0 .1 3 股指 -2 0 8 .4 0 当日各品种流量资金增减量(亿元) 图表9:当日各品种流量资金变化率 -100% -80% -60% -40% -20% 0% 20% 玻璃 11 .2 1 % 沪锌 10 .3 0 % 菜粕 1 .8 5% 焦炭 0 .9 5% 燃油 0 .0 0% P T A -2 .3 7 % P V C -1 1 .2 0 % 豆一 -1 2 .6 8 % 甲醇 -1 4 .5 7 % 螺纹钢 -1 6 .7 1 % 沪胶 -1 7 .9 8 % 沪金 -2 3 .4 8 % 棕榈油 -2 3 .8 3 % 焦煤 -2 4 .1 6 % 沪铜 -2 4 .7 4 % 沪银 -2 7 .5 5 % 沪铅 -2 9 .1 1 % 沪铝 -3 2 .5 7 % 豆粕 -3 3 .9 6 % 塑料 -3 3 .9 9 % 玉米 -3 5 .8 1 % 强麦 -4 3 .2 7 % 豆油 -4 4 .5 3 % 菜油 -4 8 .9 4 % 白糖 -5 3 .5 2 % 籼稻 -6 8 .3 2 % 郑棉 -7 5 .4 2 % 菜籽 -1 0 0 .0 0% 股指 -1 8 .2 3 % 当日各品种流量资金变化率 期市监测日报 5 期市有风险,入市需谨慎! 图表10:当日各品种存量资金增减量 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 燃 油0 .0 0 菜 籽0 .0 0 沪 铝-0 .0 2 P V C -0 .0 2 籼 稻-0 .0 4 沪 金-0 .0 4 沪 铅-0 .0 6 强 麦-0 .0 9 玻 璃-0 .2 2 菜 油-0 .2 3 豆 一-0 .3 0 玉 米-0 .3 1 甲 醇-0 .3 3 郑 棉-0 .3 5 P TA -0 .4 8 沪 锌-1 .0 0 棕榈 油-1 .0 9 塑 料-1 .7 8 沪 胶-1 .9 0 焦 煤-2 .0 2 豆 油-2 .0 8 白 糖-2 .1 6 沪 银-2 .2 3 菜 粕-2 .3 8 螺纹 钢-2 .4 3 豆 粕-2 .6 1 焦 炭-2 .8 4 沪 铜-6 .5 8 股 指-0 .8 1 当日各品种存量资金增减量(亿元) 图表11:当日各品种存量资金变化率 -16% -14% -12% -10% -8% -6% -4% -2% 0% 燃 油0 .0 0 % 沪 金-0 .1 0 % 沪 铝-0 .1 2 % 沪 铅-0 .5 5 % 菜 籽-1 .4 6 % P V C -1 .8 3% 菜 油-2 .1 4 % P TA -2 .4 5 % 豆 粕-2 .7 2 % 郑 棉-2 .8 4 % 强 麦-2 .8 7 % 沪 胶-3 .0 9 % 豆 油-3 .3 1 % 玉 米-3 .4 0 % 豆 一-3 .5 9 % 玻 璃-3 .5 9 % 螺纹 钢-3 .8 1 % 棕榈 油-4 .2 1 % 沪 铜-4 .4 7 % 白 糖-4 .9 5 % 沪 银-5 .1 5 % 籼 稻-5 .3 4 % 沪 锌-5 .4 4 % 菜 粕-6 .9 2 % 甲 醇-7 .1 6 % 塑 料-8 .7 5 % 焦 炭-1 0 .7 2% 焦 煤-1 4 .2 8% 股 指-0 .3 7 % 当日各品种存量资金变化率 注:存量资金变化率=(当日存量资金/前一日存量资金)-1。

期市监测日报 6 期市有风险,入市需谨慎! 近期国内期货市场资金动向 图表12:近5日各品种存量资金变化率 -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 菜籽 30 .7 2 %籼稻 15 .2 2 % 沪铝 6 .1 1% 燃油 4 .0 0% 沪胶 1 .5 0% 豆油 1 .3 1% 沪金 -1 .7 0% P V C -3 .0 9 % 菜油 -5 .3 5% 沪铜 -5 .6 5% 郑棉 -6 .1 8% 沪铅 -6 .4 3% 豆粕 -6 .5 8% 棕榈油 -7 .8 4% 豆一 -7 .9 0% 强麦 -8 .7 8% P T A -9 .0 8 % 玉米 -9 .5 3% 白糖 -9 .8 8% 螺纹钢 -1 0 .1 2 % 塑料 -1 0 .5 0 % 玻璃 -1 0 .8 0 % 沪银 -1 2 .2 9 % 菜粕 -1 3 .0 1 % 沪锌 -1 6 .9 5 % 焦煤 -2 2 .1 9 % 甲醇 -2 6 .0 3 % 焦炭 -2 8 .9 5 % 股指 -3 .8 3% 近5日各品种存量资金变化率 图表13:近10日各品种存量资金变化率 -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 菜 籽3 2 .8 9% 籼 稻1 4 .8 7% 沪 铝7 .5 6 % 沪 胶7 .3 6 % 豆 一6 .5 9 % 豆 油4 .5 0 % 燃 油4 .0 0 % 豆 粕-0 .4 1 % 沪 金-2 .7 1 % 菜 油-2 .9 2 % P V C -3 .4 7% 棕榈 油-4 .2 9 % 沪 铜-4 .5 2 % 郑 棉-5 .0 1 % 沪 铅-6 .1 3 % 白 糖-8 .4 9 % 强 麦-8 .7 5 % P T A -9 .4 0% 玉 米-9 .7 9 % 螺纹 钢-1 0 .7 9% 塑 料-1 1 .3 1% 沪 银-1 2 .0 5% 菜 粕-1 2 .3 9% 玻 璃-1 5 .2 3% 沪 锌-1 5 .7 6% 焦 煤-2 2 .0 3% 甲 醇-2 6 .2 8% 焦 炭-2 9 .2 1% 股 指-3 .4 4 % 近10日各品种存量资金变化率 当日国内期货市场投机情况 图表14:当日各品种换手率 0% 50% 100% 150% 200% 250% 300% 350% 400% 450% 沪 银2 57 .2 2 % 玻 璃2 20 .7 9 % 焦 炭1 97 .4 2 % 沪 胶1 58 .2 4 % 甲 醇9 9 .9 8% 焦 煤9 6 .0 2% 菜 粕8 1 .5 9% 沪 金7 7 .7 0% 棕榈 油5 8 .7 1% 螺纹 钢5 1 .9 9% 塑 料4 8 .6 8% 沪 铜3 7 .9 1% 白 糖3 4 .4 3% P TA 29 .0 4 % 豆 油2 5 .7 1% 沪 锌2 4 .5 8% 籼 稻2 3 .7 9% 菜 油1 9 .1 2% 豆 一1 8 .0 8% 豆 粕1 6 .1 9% 沪 铝8 .6 3 % 郑 棉7 .2 2 % P V C 7 .0 9% 玉 米6 .6 2 % 强 麦6 .4 3 % 沪 铅6 .0 2 % 菜 籽0 .9 9 % 燃 油0 .0 0 % 股 指4 28 .1 3 % 当日各品种换手率 图表15:近20日各品种存量资金变化率 -100% 0% 100% 200% 300% 400% 500% 600% 菜 籽5 04 .6 5 % 燃 油3 2 .2 4% 塑 料2 0 .6 9% 郑 棉1 3 .8 6% 豆 一1 3 .6 5% 白 糖1 1 .8 8% 沪 铝3 .7 9 % 菜 油2 .9 6 % 豆 粕2 .7 9 % P V C 2 .3 2% 菜 粕2 .1 7 % 豆 油-1 .8 5 % 玉 米-2 .6 2 % 沪 金-4 .9 5 % 沪 铜-5 .5 7 % 沪 胶-6 .8 9 % 籼 稻-7 .4 6 % 沪 锌-9 .2 8 % 棕榈 油-1 0 .3 6% 沪 铅-1 0 .7 7% 螺纹 钢-1 5 .6 3% P TA -1 6 .2 1 % 玻 璃-1 8 .6 1% 焦 炭-1 8 .6 9% 强 麦-2 3 .5 5% 沪 银-2 4 .0 2% 焦 煤-2 7 .9 6% 甲 醇-4 4 .8 5% 股 指-7 .0 8 % 近20日各品种存量资金变化率 注:换手率=成交量/持仓量 今日投机偏好较强的品种为股指,沪银和玻璃次之,换手率分别为428.13%、257.22%和220.79%。

期市监测日报 7 期市有风险,入市需谨慎! 当日国内各商品交易所资金变动情况 图表16:当日上期所各品种存量资金变化率 -6% -5% -4% -3% -2% -1% 0% 沪银 0 .0 0% 沪铝 -0 .1 0% 沪铅 -0 .1 2% 沪金 -0 .5 5% 燃油 -3 .0 9% 沪锌 -3 .8 1% 螺纹钢 -4 .4 7% 沪胶 -5 .1 5% 沪铜 -5 .4 4% 当日上期所各品种存量资金变动率 图表17:当日大商所各品种存量资金变化率 -16% -14% -12% -10% -8% -6% -4% -2% 0% 豆 油-1 .8 3 % 棕榈 油-2 .7 2 % 玉 米-3 .3 1 % P V C -3 .4 0 % 豆 一-3 .5 9 % 塑 料-4 .2 1 % 豆 粕-8 .7 5 % 焦 炭-1 0 .7 2% 焦 煤-1 4 .2 8% 当日大商所各品种存量资金变动率 图表18:当日郑商所各品种存量资金变化率 -8% -7% -6% -5% -4% -3% -2% -1% 0% 菜籽 -1 .4 6% 菜油 -2 .1 4% P T A -2 .4 5 % 郑棉 -2 .8 4% 强麦 -2 .8 7% 玻璃 -3 .5 9 %白糖 -4 .9 5% 籼稻 -5 .3 4% 菜粕 -6 .9 2% 甲醇 -7 .1 6% 当日郑商所各品种存量资金变动率 期市监测日报 8 期市有风险,入市需谨慎! 国内期货市场持仓变动情况 图表19:当日各品种持仓变动幅度 -16% -14% -12% -10% -8% -6% -4% -2% 0% 2% 沪铝 0 .0 6% 沪金 0 .0 2% 燃油 0 .0 0% 沪铅 -0 .9 1% 菜籽 -0 .9 8% P V C -2 .2 2 % 菜油 -2 .2 5% 豆粕 -2 .5 4% P T A -2 .6 4 % 强麦 -2 .8 0% 郑棉 -2 .8 9% 沪胶 -3 .3 1% 玉米 -3 .4 4% 豆一 -3 .5 0% 豆油 -3 .5 8% 螺纹钢 -4 .0 6% 棕榈油 -4 .4 5% 沪铜 -4 .5 8% 沪银 -4 .7 6% 玻璃 -4 .8 5% 沪锌 -5 .3 8% 籼稻 -5 .3 8% 白糖 -5 .8 1% 菜粕 -6 .7 3% 甲醇 -8 .1 7% 塑料 -9 .0 8% 焦炭 -1 1 .7 0 % 焦煤 -1 5 .3 8 % 股指 -0 .7 8% 当日各品种持仓变动幅度 图表20:近5日各品种持仓不动幅度 -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 菜籽 32 .8 9 %籼稻 14 .8 7 % 沪铝 7 .5 6% 沪胶 7 .3 6% 豆油 4 .5 0% 燃油 4 .0 0% 沪金 -2 .7 1% 菜油 -2 .9 2% P V C -3 .4 7 % 棕榈油 -4 .2 9% 沪铜 -4 .5 2% 郑棉 -5 .0 1% 沪铅 -6 .1 3% 豆粕 -6 .2 0% 豆一 -7 .6 9% 白糖 -8 .4 9% 强麦 -8 .7 5% P T A -9 .4 0 % 玉米 -9 .7 9% 螺纹钢 -1 0 .7 9 % 塑料 -1 1 .3 1 % 沪银 -1 2 .0 5 % 菜粕 -1 2 .3 9 % 玻璃 -1 5 .2 3 % 沪锌 -1 5 .7 6 % 焦煤 -2 2 .0 3 % 甲醇 -2 6 .2 8 % 焦炭 -2 9 .2 1 % 股指 -3 .4 4% 近5日各品种持仓变动幅度 今日各品种中,增仓最大的是沪铝和沪金,分别为0.06%和0.02%;减仓最大的是焦煤、焦炭和塑料,分别为15.38%、 11.70%和9.08%。

图表21:近10日各品种持仓不动幅度 -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 菜籽 94 .2 3 % 菜油 10 .2 9 % 燃油 8 .3 3% P T A 5 .5 4 % 豆一 5 .2 5% 沪胶 4 .8 7% 沪铝 2 .1 0% 豆粕 2 .0 1% 豆油 2 .0 0% 籼稻 1 .9 4% 郑棉 1 .2 7% P V C -1 .6 2 % 白糖 -1 .8 6% 棕榈油 -2 .2 6% 沪金 -2 .6 5% 沪锌 -4 .9 0% 螺纹钢 -8 .0 0% 玉米 -8 .0 0% 沪铜 -8 .3 7% 玻璃 -8 .6 2% 强麦 -1 2 .3 3 % 菜粕 -1 2 .9 8 % 塑料 -1 3 .1 1 % 沪铅 -1 4 .6 8 % 沪银 -1 7 .9 0 % 焦炭 -2 2 .9 6 % 焦煤 -2 4 .4 2 % 甲醇 -3 6 .8 7 % 股指 -5 .0 1% 近10日各品种持仓变动幅度 图表22:近20日各品种持仓不动幅度 -100% 0% 100% 200% 300% 400% 500% 600% 菜籽 53 1 .2 5% 燃油 30 .0 0 % 塑料 22 .7 3 % 白糖 21 .2 9 % 郑棉 15 .3 1 % 豆一 9 .0 6% 沪胶 7 .7 3% 沪铝 7 .0 3% 菜油 6 .5 4% 豆粕 5 .9 4% 菜粕 5 .2 0% 豆油 4 .2 1% P V C 3 .2 8 % 沪铜 -3 .3 6% 玉米 -3 .5 7% 棕榈油 -5 .0 1% 籼稻 -6 .8 9% 沪金 -7 .6 8% 沪锌 -8 .2 8% 沪铅 -9 .1 2% P T A -9 .4 1 % 焦炭 -1 2 .1 2 % 螺纹钢 -1 2 .6 4 % 玻璃 -1 8 .2 4 % 焦煤 -2 1 .9 7 % 沪银 -2 3 .1 4 % 强麦 -2 3 .2 5 % 甲醇 -4 3 .7 2 % 股指 -3 .1 2% 近20日各品种持仓变动幅度 期市监测日报 9 期市有风险,入市需谨慎! 国内期货市场资金分布情况 图表23:当日期货市场资金分布 金属,327.64,33% 农产品,295.33, 30% 能源化工, 144.32,15% 股指,218.33, 22% 当日期货市场资金分布(亿元) 金属 农产品 能源化工 股指 图表24:当日金属市场资金分布 沪铜140.80 沪铝14.13 沪锌17.44沪铅9.98 沪金42.99 沪银41.02 螺纹钢61.28 当日金属期货市场资金分布(亿元) 沪铜 沪铝 沪锌 沪铅 沪金 沪银 螺纹钢 今日期货市场资金在金属、农产品、能源化工和股指市场的分布为327.64亿元、295.33亿元、144.32亿元和218.33 亿元,占比为33.24%、29.96%、14.64%和22.15%。

图表25:当日农产品期货市场资金分布 强麦3.15籼稻0.62菜油10.61 白糖41.47 菜籽0.01 菜粕31.95 郑棉 12.05 豆一8.09 豆粕93.10 豆油60.74 玉米8.73 棕榈油 24.81 当日农产品期货市场资金分布(亿元) 强麦籼稻菜油 白糖菜籽菜粕 郑棉豆一豆粕 豆油玉米棕榈油 图表26:当日能源化工期货市场资金分布 沪胶59.49 燃油0.01 PTA 19.30 玻璃5.90 甲醇4.32 塑料18.54 PVC 0.96 焦炭23.69 焦煤 12.10 当日能源化工期货市场资金分布(亿元) 沪胶 燃油 PTA 玻璃 甲醇 塑料 PVC 焦炭 焦煤 期市监测日报 10 期市有风险,入市需谨慎! 国内期货市场概况 图表27:期市成交量及持仓量对比图 0 2 4 6 8 10 12 14 16 百万 期市成交量及持仓量对比图 成交量持仓量 图表28:期市资金净流入 -100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100期市资金净流入(亿元) 今日期货市场成交量和持仓量分别为427.66万手和707.99万手;市场流量资金和存量资金分别为1440.48亿元和 985.62亿元;市场资金净流存量比率和资金流存量比率分别为-3.72%和1.46。

图表29:期市存量资金和流量资金对比图 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000期市存量资金和流量资金对比图 流量资金(亿元)存量资金(亿元) 图表30:期市净流存量比率和流存量比率对比图 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 -10% -8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 期市净流存量比率和流存量比率对比图 净流存量比率流存量比率(右轴) 期市监测日报 11 期市有风险,入市需谨慎! 国内期货市场交易建议 图表31:国内期货市场交易建议(未来1天) 品种收盘价强阻力位阻力位支撑位强支撑位 豆一指数45064586453944654422 豆粕指数32053297325531493117 豆油指数64806619655663756318 玉米指数23682384237923572350 棕榈油指57065867580155895553 塑料指数1096511203111341079910735 PVC指数63656428640963116284 焦炭指数13611404138813321312 焦煤指数938967957918904 强麦指数28322861285228162803 白糖指数44364528448643804345 郑棉指数1848518688186081835518271 PTA指数68967063698967946745 菜油指数68486989691767496663 甲醇指数29563041299129182903 籼稻指数22932323231022752252 玻璃指数13081325131812971285 菜籽指数47504811478547124665 菜粕指数25012533251924812456 沪胶指数1576516415161541528815176 燃油指数44144596452342804249 沪铜指数5108052585518095028249419 沪铝指数1358013682136481349113423 沪锌指数1506015295152021489414761 沪铅指数1407014287141771394013855 沪金指数247.55255251243241 螺纹指数34723543352334183391 沪银指数40844288419539613901 IF指数2244.42326230022012166 国内期货市场交易建议(未来1天) 图表32:国内期货市场交易建议(未来1周) 品种收盘价强阻力位阻力位支撑位强支撑位 豆一指数45064627458044154350 豆粕指数32053365330530933028 豆油指数64806689662162576193 玉米指数23682400239023482341 棕榈油指57065966590754785395 塑料指数1096511398113051067410522 PVC指数63656475644762676232 焦炭指数13611447141513031283 焦煤指数938997975898885 强麦指数28322908287527992779 白糖指数44364565452843244238 郑棉指数1848518878186931824918126 PTA指数68967151705066936615 菜油指数68487038696466616488 甲醇指数29563105305128792832 籼稻指数22932336232122462212 玻璃指数13081333132412811262 菜籽指数47504839480846534582 菜粕指数25012548253224502412 沪胶指数1576516890164651486414430 燃油指数44144827463041983999 沪铜指数5108053228523834941548067 沪铝指数1358013785136851343613358 沪锌指数1506015439153461479114666 沪铅指数1407014481142951380013666 沪金指数247.55258255238231 螺纹指数34723585355533873347 沪银指数40844437426338443653 IF指数2244.42390235121442072 国内期货市场交易建议(未来1周) 注:本方法基于历史模拟法的VaR方法计算得出。

阻力位、支撑位分别表示在未来1天或者1周(5天)、95%的概率下价格的上限和下限;强阻力位、强支撑位 对应99%概率下的价格上限和下限。

期市监测日报 12 期市有风险,入市需谨慎! 上海东证期货有限公司 上海东证期货有限公司(以下简称“东证期货”)是一家经中国证券监督管理委员会批准的经营 期货业务的综合性公司。

东证期货是东方证券股份有限公司全资子公司,现有注册资本金为5亿 元人民币,员工近300人。

公司主要从事商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管 理等业务,拥有上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所会员资格,是中国金融期货 交易所交易结算会员。

自2008年成立以来,东证期货秉承“稳健经营、创新发展”的宗旨,以市场化机制思变革,以国 际化视野谋发展,以集团化格局求创新,致力于成为一家市场化、国际化、集团化的一流综合性 期货公司。

在以创新和研究为主要业务的研究所里,拥有硕士学历以上人员占比近80%,具有海 外证券和期货研究投资经历及产品设计的高端人才占比逾30%。

近年来,东证期货发展迅猛,成绩斐然,成为业内进步最快、最受瞩目的期货公司之一。

2012 年,东证期货荣获四大期货交易所多种奖项,例如上海期货交易所2012年度“产业服务优胜会 员”、“交易优胜会员提名”;大连商品交易所2012年度“市场服务成就奖”;郑州商品交易所 2012年度“产业客户开发服务奖”;中国金融期货交易所2012年度“优秀会员金奖”、“产品创 新奖”、“技术管理奖”、“功能发挥奖”、“金融期货宣传奖”等。

同时,在研究服务方面, 东证期货研究所也处于业内领先地位,并荣获第五届中国最佳期货经营机构暨最佳期货分析师评 选“中国金牌期货研究所”;以及荣获2012年度第十届中国财经风云榜“期货明星分析师团队”。

自成立至今,公司未发生一例涉及客户的风险事件,充分体现了公司稳健经营,稳步发展的经营 宗旨。

期市监测日报 13 期市有风险,入市需谨慎! 分析师承诺 杨波:宏观策略分析师 执业资格号:F0279282 本人具有中国期货业协会授予的期货执业资格或相当的专业胜任能力,以勤勉的职业态度,独立、客观地 出具本报告。

本报告清晰准确地反映了本人的研究观点。

本人不曾因、不因、也将不会因本报告中的具体 推荐意见或观点而直接或间接接收到任何形式的报酬。

免责声明 本报告由上海东证期货有限公司(以下简称“本公司”)制作及发布。

本研究报告仅供本公司的客户使用。

本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。

本研究报告是基于本公司认为可靠的且目前已公开的信息撰写,本公司力求但不保证该信息的准确性和完 整性,客户也不应该认为该信息是准确和完整的。

同时,本公司不保证文中观点或陈述不会发生任何变更, 在不同时期,本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

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除了一些定期出版的报告之外,绝大多数研究报告是在分析师认为适当 的时候不定期地发布。

在任何情况下,本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议,也没有考虑到个别客户特 殊的投资目标、财务状况或需求。

客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况,若有必要 应寻求专家意见。

本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用,并非作为或被视为出 售或购买投资标的的邀请或向人作出邀请。

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