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研究报告:中信证券-基金仓位监测周报-060724

研报作者: 来自:中信证券 时间:2006-07-25 09:15:03
  • 股票名称
  • 股票代码
  • 研报类型
    (PDF)
  • 发布者
    tt***ao
  • 研报出处
    中信证券
  • 研报页数
    5 页
  • 推荐评级
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    111 KB
研究报告内容

基金仓位监测周报(0717-0721) 仓位监测·基金研究 2006年7月24日 中信证券基金研究小组 电话:010-84588093 邮件:yangj@citics.com 指数表现对比 -10 0 10 20 30 40 50 60 060104060222060403060518060627 中标300基金指数 资料来源:中信数量化投资分析系统 -10 0 10 20 30 40 50 60 060104060222060403060518060627 大型基金小型基金 投资要点 7月21日测算结果显示,上周五97只开放式基金平均仓位为77.9%, 相对前一周持仓比例上升3.8%,净变动3.9%。

其中,股票型基金平均 持仓比例为80.5%,净变动4.5%;偏股型混合基金平均持股比例为 76.6%,净变动-1.2%;配置型混合基金平均持股比例69.0%,净变动3.3%; 股票型指数基金平均持股比例91.4%,净变动3.6%。

总体呈增迹象。

(注:本周测算值和上周相差较大,很大一部分原因是因为二季度基金重仓股进行较大 的结构性调整导致的测算误差。

与中报中公布的二季度末数据比较而言,本周基金仓位略 有上升,整体上升0.5%)。

从具体基金来看,相对中报公布二季度末数据,有20只基金显示主动增 仓5%以上,有19只基金主动减仓超过5%,仓位变化5%以内的基金共 有58只。

从基金管理公司来看,海富通、国联安、金鹰等公司旗下基金整体显示 出增仓迹象,而鹏华、融通、博时等旗下的基金则呈现减仓迹象。

资料来源:中信数量化投资分析系统 仓位监测 12006年7月24日 表1 按照投资类型划分的基金仓位估计(2006.7.21) 基金类型 本周持仓 比例估计 上周持仓 比例估计 本周持仓 比例变动 净变动 相对季报 比例变动 最近季报披露 投资比例 1、股票型基金80.5% 76.1% 4.4% 4.5% 0.7% 79.8% 2、偏股型混合基金76.6% 73.3% 3.3% 3.4% -1.2% 77.8% 3、配置型混合基金69.0% 65.8% 3.2% 3.3% 3.3% 65.7% 4、股票型指数基金91.4% 87.9% 3.5% 3.6% -3.2% 94.5% 总计77.9% 74.1% 3.8% 3.9% 0.5% 77.5% 表2 投资基金仓位估计表(2006.7.14) 基金类型管理公司基金名称 本周持仓 比例估计 上周持仓 比例估计 本周持仓 比例变动 净变动 最近季报 披露投资比例 相对季报 比例变动 天治天治品质87.7% 64.7% 23.0% 23.1% 83.2% 4.6% 光大保德信量化核心93.3% 70.3% 23.0% 23.1% 94.5% -1.2% 银华银华优势66.3% 46.9% 19.4% 19.6% 67.9% -1.6% 景顺长城景顺鼎益91.6% 72.5% 19.0% 19.4% 87.3% 4.2% 申万巴黎盛利精选83.0% 65.0% 17.9% 18.2% 74.3% 8.6% 景顺长城景顺增长97.0% 79.8% 17.2% 17.5% 93.5% 3.5% 金鹰金鹰小盘71.9% 57.0% 14.9% 15.4% 68.9% 3.0% 华宝兴业华宝策略86.6% 73.9% 12.6% 12.7% 86.0% 0.6% 南方南方积配92.1% 82.3% 9.8% 9.8% 93.6% -1.6% 博时博时主题87.4% 77.8% 9.6% 9.6% 92.2% -4.8% 国联国联分红71.4% 63.1% 8.3% 8.3% 64.7% 6.7% 招商招商股票67.7% 60.3% 7.5% 7.3% 70.5% -2.8% 南方南方高增97.2% 90.5% 6.6% 6.7% 94.4% 2.8% 易方达易基积极96.4% 91.2% 5.2% 5.3% 94.8% 1.7% 国联国联成长82.2% 77.1% 5.1% 5.0% 78.7% 3.5% 广发广发小盘88.7% 84.4% 4.3% 4.7% 94.2% -5.4% 博时博时精选80.6% 76.1% 4.5% 4.6% 85.2% -4.6% 富国富国天瑞79.0% 75.0% 4.0% 4.2% 87.0% -8.0% 泰达荷银合丰周期71.3% 67.6% 3.7% 4.1% 76.4% -5.1% 华夏华夏成长85.6% 82.3% 3.2% 3.4% 78.9% 6.6% 金鹰金鹰优选74.9% 71.6% 3.3% 3.4% 71.8% 3.1% 大成大成精选91.0% 87.9% 3.1% 3.4% 94.4% -3.4% 华安华安创新72.0% 68.7% 3.2% 3.1% 65.5% 6.4% 长信长信银利78.9% 75.6% 3.3% 3.1% 72.6% 6.3% 海富通海富股票85.0% 82.1% 2.8% 3.0% 77.5% 7.5% 博时博时价值72.9% 70.2% 2.8% 2.9% 79.0% -6.1% 泰达荷银合丰稳定74.2% 72.4% 1.8% 2.1% 79.2% -5.1% 鹏华鹏华收益68.9% 67.4% 1.5% 1.9% 69.1% -0.2% 海富通海富精选78.8% 78.5% 0.3% 0.3% 74.1% 4.7% 1、股票型 基金 宝盈宝盈增长78.3% 78.2% 0.1% 0.1% 75.3% 3.0% 仓位监测 22006年7月24日 基金类型管理公司基金名称 本周持仓 比例估计 上周持仓 比例估计 本周持仓 比例变动 净变动 最近季报 披露投资比例 相对季报 比例变动 易方达易基策略94.7% 95.4% -0.7% -0.7% 94.3% 0.4% 泰达荷银荷银精选84.1% 85.1% -1.0% -0.9% 93.0% -9.0% 巨田巨田基础78.4% 80.1% -1.7% -1.6% 70.7% 7.7% 万家万家公用70.3% 72.0% -1.7% -1.7% 65.4% 4.9% 友邦华泰友邦盛世77.2% 80.0% -2.8% -2.9% 84.3% -7.1% 泰达荷银合丰成长80.8% 84.7% -3.9% -3.7% 76.7% 4.1% 景顺长城景顺股票76.3% 80.5% -4.2% -3.9% 77.1% -0.8% 华宝兴业宝康消费66.5% 71.4% -4.9% -4.9% 73.3% -6.8% 华夏华夏大盘88.7% 93.7% -5.0% -5.0% 84.0% 4.7% 东吴东吴嘉禾72.4% 79.2% -6.7% -6.5% 60.4% 12.0% 国泰国泰精选68.3% 75.0% -6.7% -6.7% 78.1% -9.8% 中银国际中银中国70.5% 87.9% -17.4% -17.4% 69.3% 1.1% 泰信泰信先行85.2% 58.8% 26.4% 26.3% 86.7% -1.5% 大成大成蓝筹93.5% 74.6% 18.9% 18.7% 89.0% 4.5% 鹏华鹏华成长76.2% 58.9% 17.3% 17.5% 77.5% -1.3% 嘉实嘉实稳健73.5% 56.9% 16.6% 16.4% 74.4% -0.9% 富国富国天益90.0% 75.7% 14.3% 15.0% 91.0% -1.0% 国泰国泰金鹰84.8% 70.4% 14.4% 14.7% 91.4% -6.5% 融通新蓝筹70.7% 58.8% 11.9% 12.1% 72.3% -1.6% 华富华富优选83.0% 77.0% 6.0% 6.0% 89.8% -6.8% 上投摩根富林明中国优势96.5% 90.8% 5.7% 5.8% 88.3% 8.2% 国泰国泰金马89.0% 84.1% 4.9% 5.0% 92.9% -3.9% 银河银河稳健65.3% 61.9% 3.4% 3.8% 63.3% 2.0% 大成大成价值74.7% 71.4% 3.4% 3.5% 78.9% -4.2% 鹏华鹏华50 83.2% 80.0% 3.2% 3.4% 90.0% -6.8% 南方南方稳健76.0% 74.0% 2.0% 2.2% 75.9% 0.1% 诺安诺安平衡76.2% 74.1% 2.1% 2.1% 74.4% 1.8% 宝盈宝盈鸿利66.9% 66.3% 0.7% 1.1% 61.3% 5.6% 长城长城久恒55.0% 56.1% -1.1% -0.9% 56.8% -1.8% 嘉实嘉实服务86.1% 89.5% -3.3% -3.4% 87.6% -1.4% 嘉实嘉实增长69.4% 73.0% -3.6% -3.6% 74.1% -4.7% 嘉实嘉实成长77.3% 80.6% -3.4% -3.8% 73.8% 3.4% 长盛长盛成长67.6% 73.0% -5.4% -5.4% 74.2% -6.6% 融通融通行业84.1% 94.2% -10.1% -10.1% 93.9% -9.8% 招商招商先锋69.5% 80.1% -10.6% -10.6% 68.0% 1.5% 2、偏股型 混合基金 融通融通成长44.3% 78.0% -33.7% -33.4% 40.9% 3.4% 华夏华夏红利88.6% 71.9% 16.7% 16.7% 87.8% 0.8% 天治天治财富73.2% 60.1% 13.1% 13.3% 69.5% 3.8% 长盛长盛精选96.1% 84.1% 11.9% 12.0% 89.3% 6.7% 3、配置型混 合基金 东方东方龙89.9% 79.8% 10.1% 10.5% 88.2% 1.7% 仓位监测 32006年7月24日 基金类型管理公司基金名称 本周持仓 比例估计 上周持仓 比例估计 本周持仓 比例变动 净变动 最近季报 披露投资比例 相对季报 比例变动 景顺长城景顺平衡85.3% 75.7% 9.6% 9.9% 77.7% 7.6% 国海富兰克林国海收益55.9% 47.2% 8.7% 8.9% 56.9% -1.0% 招商招商平衡59.6% 50.9% 8.7% 8.6% 50.9% 8.7% 富国富国动态69.5% 61.9% 7.6% 7.6% 64.6% 4.9% 华宝兴业宝康配置64.4% 57.1% 7.3% 7.3% 63.9% 0.5% 国联安德盛稳健67.3% 60.5% 6.8% 6.7% 68.9% -1.6% 国投瑞银中融景气76.9% 72.5% 4.4% 4.9% 70.0% 6.9% 海富通海富收益64.6% 60.2% 4.4% 4.4% 58.8% 5.8% 国联安德盛小盘73.0% 70.0% 3.0% 3.0% 72.0% 1.0% 泰达荷银荷银预算42.7% 40.2% 2.5% 2.5% 37.0% 5.7% 华安华安宝利70.8% 68.5% 2.4% 2.5% 69.1% 1.7% 华夏华夏回报76.4% 78.0% -1.6% -1.3% 79.1% -2.7% 广发广发稳健71.9% 73.7% -1.8% -1.4% 65.5% 6.4% 兴业兴业转基30.1% 34.7% -4.6% -4.6% 27.9% 2.2% 国联安德盛成长56.1% 65.2% -9.0% -9.5% 41.5% 14.6% 银河银河银泰76.4% 85.8% -9.4% -9.5% 67.6% 8.8% 广发广发聚富68.1% 78.3% -10.2% -9.9% 74.8% -6.7% 易方达易基平稳60.9% 71.2% -10.3% -10.2% 64.4% -3.5% 银华银华88 94.7% 76.4% 18.3% 18.6% 93.5% 1.2% 博时博时裕富87.3% 80.4% 6.8% 6.8% 94.0% -6.7% 融通融通巨潮87.1% 83.9% 3.2% 3.3% 94.3% -7.3% 华安华安18090.0% 87.8% 2.2% 2.2% 93.9% -3.9% 易方达易基5096.5% 95.4% 1.1% 1.1% 94.8% 1.7% 融通融通10089.4% 88.4% 1.0% 1.1% 94.6% -5.2% 长城长城久泰88.9% 89.1% -0.1% -0.1% 94.6% -5.7% 华夏50ETF 94.6% 94.9% -0.3% -0.3% 99.4% -4.8% 4、股票型指 数基金 万家万家18094.0% 94.7% -0.7% -0.7% 91.8% 2.2% 免责声明 此报告并非针对或意图送发给或为任何就送发、发布、可得到或使用此报告而使中信证券股份有限公司及其附属及联营公司(合称“中信证券”) 违反当地的法律或法规或可致使中信证券受制于的法律或法规的任何地区、国家或其它管辖区域的公民或居民。

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此报告所载的资料、工具及材料只提供给阁下作查照之用,并非作为或被视为出售或购买或认购证券或其它金融票据的邀请或向人作出邀请。

中信证券未有采取行动以确保于此报告中所指的证券适合个别的投资者。

此报告的内容并不构成对任何人的投资建议,而中信证券不会因接收人收 到此报告而视他们为其客户。

此报告所载资料的来源及观点的出处皆被中信证券认为可靠,但中信证券不能担保其准确性或完整性,而中信证券不对因使用此报告的材料而 引致的损失而负任何责任,除非该等损失因明确的法规或法规而引致。

并不能依靠此报告以取代行使独立判断。

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本报告及该等报告反映编写分析员的不同设想、见解及分析方法。

为免生疑,本报告所载的观点并不代表中信证 券股份有限公司,或任何其附属或联营公司的立场。

中信证券在法律许可的情况下可参与或投资此报告所提及的发行商的金融交易,向该等发行商提供服务或向他们要求给予生意,及或持有其证 券或进行证券交易。

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可要求索取额外资料。

以往的表现不应作为日后表现的显示及担保。

此报告所载的资料、意见及推测反映中信证券于最初发报此报告日期当日的判断,可随时更改。

于此报告所指的证券或金融票据的价格、价值及收入可跌可升。

若干投资可能不易变卖而难以出售或变卖,同样地阁下可能难以就有关该投资所面对的价格或风险获得准确的资料。

此报告中所指的投资及服 务可能不适合阁下,我们建议阁下如有任何疑问应咨询独立投资顾问。

此报告并不构成投资、法律、会计或税务建议或担保任何投资或策略适合或 切合阁下个别情况。

此报告并不构成给予阁下私人咨询建议。

此报告旨为派发给中信证券的市场专业及机构投资客户。

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保留一切权利。

评级说明 评级说明 买入相对中标300指数涨幅20%以上; 增持相对中标300指数涨幅介于5%~20%之间; 持有相对中标300指数涨幅介于-10%~5%之间; 股票投资评级 卖出相对中标300指数跌幅10%以上; 强于大市相对中标300指数涨幅10%以上; 中性相对中标300指数涨幅介于-10%~10%之间; 1.投资建议的比较标准 投资评级分为股票评级和行业评级。

以报告发布后的6个月内的市场表现为比较标准,报 告发布日后的6个月内的公司股价(或行业指数)的 涨跌幅相对同期的中信标普300指数的涨跌幅为基准; 2.投资建议的评级标准 报告发布日后的6个月内的公司股价(或行业指数) 的涨跌幅相对同期的中信标普300指数的涨跌幅: 行业投资评级 弱于大市相对中标300指数跌幅10%以上; 北京上海深圳中信证券(香港)有限公司 地址:中国北京市朝阳区新源南路6号京城大厦(100004) 上海复兴中路593号民防大 厦4层(200020) 深圳市笋岗路12号中民时代 广场B座33层(518029) 香港中环添美道1号中信大 厦26楼 电话:(010)84588720 (021)64720792 (0755)82485094 (852) 22376409 传真:(010)84865894 (021)64720732 (0755)82485240 (852) 21046580 服务热线:(010)84868367 Email: service@citics.com 网址:

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