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方正证券-融资融券研究日报内参-210910

研报作者:夏子衍 来自:方正证券 时间:2021-09-09 21:48:38
  • 股票名称
  • 股票代码
  • 研报类型
    (PDF)
  • 发布者
    zi***16
  • 研报出处
    方正证券
  • 研报页数
    11 页
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研究报告内容

1敬请关注文后特别声明与免责条款 融资融券研究日报内参 方正证券研究所证券研究报告 融资融券研究2021.09.10 分析师: 夏子衍 登记编号: S1220513090001 指数 收盘涨跌幅(%) 点位 最近 交易日 5日 交易日 上证综合 指数 3,693.13 0.49 2.67 上证B股277.39 0.44 2.88 深证成份 指数 14,698.53 0.07 2.95 深圳B股1,245.78 -0.02 2.34 沪深300 指数 4,970.01 -0.04 2.07 创业板指数 3,221.94 0.06 2.65 上证国债 指数 189.21 0.01 0.04 上证基金 指数 7,686.99 -0.05 1.25 数据来源:WIND方正证券研究所 【两融市场数据】 截至2021年9月8日,两市融资融券余额19,027.66亿元, 其中融资余额为17,308.46亿元,融券余额为1,719.20亿元。

图1:近三月每日融资融券余额规模(亿元) 资料来源:wind,方正证券研究所 沪深两市融资买入额1,357.29亿元,融券卖出额为59.66亿元。

图2:近三月每日融资买入额及融券卖出额(亿元) 资料来源:wind,方正证券研究所 融资融券日报 2敬请关注文后特别声明与免责条款 上一交易日,市场主要指数表现:上证综指(+0.49%),深证 成指(+0.07%),创业板指(+0.06%)。

图3:近期主要市场指数涨跌幅(%) 资料来源:wind,方正证券研究所 【两融策略】 9月首选行业化工、电气设备、电子。

整体来看,估值的消化 仍是今年不变的主线,中报验证行业景气变化,未来仍以甄选 高增长、高景气行业为主,政策变化或是短期博弈焦点。

建议 关注三个方向,1)行业发展周期处于高景气阶段,包括新能 源、新能源汽车/智能汽车、半导体、医药生物等;2)关注受 益于经济回升、库存回补,以及制造业产能扩张逻辑下行业维 持高景气的化工、钢铁、有色金属等板块;3)关注竣工逻辑 下的地产后周期机会,尤其以建材、轻工为代表的建安产业链。

【风险提示】 宏观经济大幅不达预期,融资融券政策发生重大变化,大盘 发生大幅异常波动。

融资融券日报 3敬请关注文后特别声明与免责条款 【模拟仓操作】 模拟仓涨跌幅统计(2014.1.1-2021.9.3) 模拟组合单周涨跌幅(9.3)累计涨跌幅累计超额涨跌幅 看多组合(四只标的) -5.0% 267.91% 167.84% 看多组合(十只标的) -4.4% 216.76% 116.69% 看空组合0.2% -228.20% -328.27% 多空组合-2.6% 498.0% 397.94% 沪深300指数0.3% 100.1% —— *多空组合:买入看多组合四只标的,同时融券卖出看空组合 本周股票池 看多组合股票代码公司名称所属行业备注 300760.SZ迈瑞医疗医药生物我司两融标的 300454.SZ深信服计算机我司两融标的 603501.SH韦尔股份电子我司两融标的 002709.SZ天赐材料化工我司两融标的 601688.SH华泰证券非银金融我司两融标的 688023.SH安恒信息计算机我司两融标的 300033.SZ同花顺计算机我司两融标的 600809.SH山西汾酒食品饮料我司两融标的 600884.SH杉杉股份电子我司两融标的 603833.SH欧派家居轻工制造我司两融标的 看空组合股票代码公司名称所属行业备注 600498.SH烽火通信通信公司券源 601933.SH永辉超市商业贸易公司券源 002773.SZ康弘药业医药生物交易所券源 002697.SZ红旗连锁商业贸易交易所券源 *看多组合标的由全部A股中筛选得出,“一般账户”标的为自有资金购买,“我司两融标的”可进行融资操作;看空组 合标的均为交易所两融标的,“公司券源”为我公司持有券源,可进行融券操作。

*风险提示:市场情绪会发生难以把握的变 化,个股有出现黑天鹅事件可能性,以上标的仅供投资者参考,不构成买卖意见。

融资融券日报 4敬请关注文后特别声明与免责条款 【限售提示】 代码公司解禁日期 占解禁前流通市值比例 (%) 解禁数量 (股) 603605珀莱雅2021-9-100.1224.98万 300363博腾股份2021-9-100.1256.40万 002653海思科2021-9-100.1988.38万 688551科威尔2021-9-1028.34556.50万 300882万胜智能2021-9-1012.72650.00万 资料来源:上市公司公告数据截止时间2021-9-817:30 【交易日历】 策略事件表 时间具体要素上市公司 2021-09-10第18届东博会峰会和而泰(002402) 2021-09-15 iphone13发布会长信科技(300088) 2021-09-162021世界计算大会科大智能(300222) 2021-09-22第四届全球水产养殖大会大湖股份(600257) 2021-09-252021世界智能网联汽车大会长安汽车(000625) 2021-09-26第二届中非经贸博览会中国电建(601669) 2021-09-28第十三届中国国际航空航天博览会万丰奥威(002085) 2021-10-13第24届中国集成电路制造年会暨供应链创新发展大会晶丰明源(688368) 资料来源:以上信息均来自博览财经,不作为投资推荐标的。

融资融券日报 5敬请关注文后特别声明与免责条款 【个股备忘】 两融标的资金连续增仓(2021/9/8) 序号代码公司增仓天数流入资金(万元)区间涨幅(%) 1000829天音控股12131414.0357.71 2002258利尔化学832588.989.21 3002078太阳纸业734635.8618.97 4002607中公教育759329.6915.61 5600801华新水泥752900.6228.63 两融标的龙虎榜(2021/9/8) 序号代码公司买入金额(万元)卖出金额(万元)净额(万元) 1000983山西焦煤103028.7170548.5832480.14 2603393新天然气57808.7428219.1729589.56 两融标的大宗交易信息(2021/9/8) 序号代码公司当前价格(元)成交价格(元)成交数量(万股)成交金额(万元) 1600489中金黄金8.997.984510.7635995.86 资金流向:据资金流数据,华新水泥已连续7日获得主力资金净流入,同期股价涨跌幅为28.63%。

2021年上半年,实现收 入/归母净利润147.4/24.4亿元,同比+17.3%/+8.3%,扣非归母净利润24.0亿元,同比+6.8%,其中Q2单季度实现收 入/归母净利润85.6/17.0亿元,同比分别-1.8%/-10.2%。

上半年受水泥价格下滑以及煤炭成本上涨双重挤压,公司毛利率有所下滑,但8月初水泥价格已经开始进入上行通道,且 煤炭价格影响在边际减弱,我们认为下半年盈利水平有望逐步恢复,且上半年骨料、混凝土业务均取得较快增长,多品类 发展为公司长期成长赋能。

上半年公司通过收购拉豪水泥资产,加快海外扩张,且骨料、混凝土产能建设继续推动,目 前在建骨料项目建成后,年产能将达到2亿吨,有望成为新的业绩增长点。

龙虎榜:综合前五席位资金净流入额度、流通盘、换手率考虑,山西焦煤活跃度较高。

2021年上半年公司实现营收192.3 亿元,同比增长23.4%;实现归母净利润19.4亿元,同比增长60.7%。

公司去年更名“山西焦煤”,肩负集团煤炭资产上市重任,明确焦煤板块龙头上市公司地位,且已于去年底现金收购集团公 司所属水峪、腾晖煤业,正式拉开资产注入序幕,未来空间值得期待。

考虑到焦煤持续上行,业绩有望持续增长。

大宗交易:9月8日,融资融券标的中金黄金发生大宗交易,折/溢价率-11.23%。

两融标的增减持(2021/9/8) 序号代码公司增/减持数量(万股)流通股(亿) PE(动) 1000425徐工机械减持6630.0378.217.39 2600395盘江股份减持1626.142.6620.72 资料来源:以上信息均来自博览财经,不作为投资推荐标的。

融资融券日报 6敬请关注文后特别声明与免责条款 【情报快车】 公司名称股票代码公告内容多空及影响力备注项 浦东建设600284 子公司中标多项 重大工程项目总 计17.9亿元 多(★) 8日公告,子公司近日中标多项重大工程项目,中标金额 总计为17.9亿元。

利好。

合盛硅业603260 拟40.84亿元投 建年产40万吨工 业硅项目 多(★) 8日公告,公司拟通过全资子公司进行“新疆东部合盛硅 业有限公司煤电硅一体化项目二期年产40万吨工业硅项 目”投资建设,项目预估总投资40.84亿元。

同日公告, 拟通过全资子公司进行“新疆合盛硅业新材料有限公司煤 电硅一体化项目三期年产20万吨硅氧烷及下游深加工项 目”投资建设,项目预估总投资35.3亿元。

利好。

多氟多002407 拟设立子公司建 设年产2万吨六 氟磷酸锂及添加 剂项目 多(★) 8日公告,公司拟在阳泉高新区设立子公司多氟多阳福新 材料有限公司,注册资本2亿元,项目公司将建设年产2 万吨六氟磷酸锂及添加剂项目,项目总投资10亿元。

利好。

上海建工600170 子公司中标54.5 亿元商业办公项目 多(★) 8日公告,子公司中标龙阳路交通枢纽中片区04街坊商业 办公项目,中标价54.5亿元。

项目地位于上海市浦东新区, 总建筑面积55.1万平方米,包括塔楼、裙房、地下室和辅 助配套设施、园林绿化工程等,计划工期1824天。

利好。

资料来源:上市公司公告 【数据掘金】 表1:最新融资买入金额排名前十的股票交易概况(2021/9/7) 序号证券代码证券简称 融资买入 额(万元) 比上一交易 日增减量 (万元) 比上一交易 日增减幅 (%) 融资余额 (万元) 比上一交易 日增减量 (万元) 比上一交易 日增减幅(%) 1600111北方稀土201947.9433120.8319.62822735.8656479.397.37 2300059东方财富180624.013733.432.111250123.07 -27923.89 -2.18 3600089特变电工139696.19 -59326.10 -29.81529687.54 -42311.09 -7.40 4002497雅化集团135487.6010646.358.53334281.1714810.254.64 5600958东方证券130205.9770056.34116.47312220.7237934.3413.83 6600010包钢股份120404.6417506.9117.01498272.1926833.785.69 7601919中远海控99555.5443344.6677.111070946.8117286.501.64 8000166申万宏源90304.6116607.4322.53248031.1015961.046.88 9000776广发证券88908.5140901.2085.20412065.1016992.814.30 10002466天齐锂业88765.68 -54389.06 -37.99626445.656567.681.06 资料来源:wind 融资融券日报 7敬请关注文后特别声明与免责条款 表2:最新融券卖出金额排名前十的股票交易概况(2021/9/7) 序号证券代码证券简称 融券卖出额 (万元) 比上一交易 日增减量 (万元) 比上一交易 日增减幅 (%) 融券余额 (万元) 比上一交易 日增减量 (万元) 比上一交易 日增减幅(%) 1600010包钢股份3054.5291.513.0919618.161665.979.28 2000166申万宏源1222.60545.5180.57198186.539793.545.20 3601669中国电建920.86 -164.11 -15.1318268.433123.3220.62 4601988中国银行653.24184.2839.308685.71834.7910.63 5002610爱康科技617.89 -190.85 -23.605357.36805.2917.69 6601989中国重工549.82450.34452.707621.401609.5026.77 7601608中信重工501.65250.4499.6911404.271128.1610.98 8600958东方证券486.29159.8748.9867793.578819.0214.95 9601818光大银行461.65235.35104.0028058.801714.756.51 10601668中国建筑450.05160.0455.197913.541276.4119.23 资料来源:wind 表3:融资融券标的资金流入排行(2021/9/7) 序号证券代码证券简称申万行业 融资余额 (百万) 融资买 入额 (百万) 融资 偿还额 (百万) 融资 净买入额 (百万) 成交额 (百万) 主力资金 净流入率 (%) 1000537广宇发展房地产234.240.001.29 -1.2915.3952.89 2000852石化机械机械设备113.980.192.61 -2.4127.6742.63 3600722金牛化工化工119.039.4320.79 -11.36298.4941.00 4600293三峡新材通信311.495.8113.53 -7.71235.4140.30 5301038深水规院建筑装饰23.528.4711.02 -2.55255.7435.71 6002091江苏国泰商业贸易773.7139.8258.93 -19.11418.0631.42 7688187时代电气机械设备601.09650.3949.30601.095889.5426.59 8002476宝莫股份化工209.748.336.961.37105.3725.61 9601106中国一重机械设备555.33143.1996.0347.17764.0023.74 10301056 N森赫机械设备14.8021.010.000.00630.9422.05 资料来源:wind 融资融券日报 8敬请关注文后特别声明与免责条款 表4:融资融券标的资金流出排行(2021/9/7) 序号证券代码证券简称申万行业 融券余额 (万元) 融券 卖出量 (万股) 融券 偿还量 (万股) 融券净 卖出量 (万股) 成交额 (百万) 主力资金 净流入率 (%) 1000639西王食品食品饮料17.261.045.09 -4.05139.27 -40.67 2000566海南海药医药生物12.700.000.000.0046.30 -37.47 3002355兴民智通汽车0.000.000.000.0044.74 -33.07 4000631顺发恒业房地产0.000.000.000.0011.70 -30.20 5002416爱施德商业贸易1444.780.4514.62 -14.17187.00 -28.76 6600790轻纺城商业贸易0.000.000.000.0035.20 -26.58 7002561徐家汇商业贸易0.000.000.000.009.96 -25.54 8002318久立特材钢铁33.350.000.000.00283.67 -24.63 9002608江苏国信公用事业2.700.000.000.0050.31 -24.56 10688196卓越新能化工2383.310.230.40 -0.1735.37 -24.47 资料来源:wind 表5:融资融券标的融资净买入金额排行(2021/9/7) 序号证券代码证券简称申万行业 融资余额 (百万) 融资净 买入额 (百万) 涨跌幅(%) 成交额 (百万) 换手率 (%) 主力资金 净流入率 (%) 1688187时代电气机械设备601.09601.0983.245889.5464.6326.59 2600111北方稀土有色金属8227.36564.798.6612457.685.986.98 3600958东方证券非银金融3122.21379.349.986537.536.3012.09 4600096云天化化工2561.53352.409.994819.5810.886.81 5600010包钢股份钢铁4982.72268.344.758585.187.23 -4.22 6002460赣锋锂业有色金属5988.27249.76 -0.185263.853.26 -5.75 7002797第一创业非银金融1984.31234.77 -2.893358.1710.51 -10.04 8300274阳光电源电气设备3836.36209.331.294022.582.59 -0.87 9600161天坛生物医药生物1644.34206.683.771829.364.11 -3.98 10601669中国电建建筑装饰2169.56194.8310.076778.617.528.10 资料来源:wind 融资融券日报 9敬请关注文后特别声明与免责条款 表6:融资融券标的融资净卖出量排行(2021/9/7) 序号证券代码证券简称申万行业 融券余额 (百万) 融券净 卖出量 (百万) 涨跌幅(%) 成交额 (百万) 换手率 (%) 主力资金 净流入率 (%) 1601456国联证券非银金融605.816.520.21570.337.521.57 2000166申万宏源非银金融1981.875.563.415754.634.21 -8.92 3600246万通发展房地产112.904.02 -1.94221.881.07 -5.91 4601818光大银行银行280.594.011.15499.820.341.40 5600219南山铝业有色金属125.303.933.06980.601.524.81 6601288农业银行银行208.852.980.33741.780.089.35 7600688上海石化化工21.002.979.931383.534.160.81 8601989中国重工国防军工76.212.835.001764.531.733.92 9601005重庆钢铁钢铁79.332.467.021930.807.556.11 10601988中国银行银行86.862.450.98769.470.1212.51 资料来源:wind 表7:ETF融资融券余额变化(2021/9/7) 序号证券代码证券简称 融资余额 (百万) 融资买入额 (百万) 融资偿还额 (百万) 融资 净买入额 (百万) 融券余额 (百万) 1159934黄金ETF 30521.38224.06291.14 -67.090.00 2518880黄金ETF 30324.96190.73234.80 -44.072.31 3159920恒生ETF 26502.99155.49301.74 -146.252.35 4510900 H股ETF 24252.24146.00212.27 -66.280.00 5159937博时黄金17798.1826.6172.87 -46.260.00 6510300300ETF 8758.51132.72134.35 -1.63617.91 751005050ETF 7136.24119.73220.88 -101.15144.94 8510330华夏3001222.440.545.09 -4.55146.87 9510500500ETF 1101.9847.8536.8710.9918832.67 10159919300ETF 978.221.455.41 -3.97105.65 资料来源:wind 融资融券日报 10敬请关注文后特别声明与免责条款 表8:融资融券标的交易明显放量(2021/9/7) 序号证券代码证券简称申万行业 5日量比 最新 收盘价 (元) 涨跌幅 (%) 换手率 (%) 成交量 (万手) 融资净 买入额 (万元) 融券净卖出 量(万股) 1000852石化机械机械设备12.836.399.980.564.33 -241.440.00 2002010传化智联交通运输12.558.79 -0.571.1533.77 -200.6516.42 3000671阳光城房地产11.784.700.210.4216.98 -316.44 -33.37 4600151航天机电电气设备10.8810.540.091.8626.74 -3775.9312.46 5601155新城控股房地产10.6636.68 -0.540.224.90412.845.34 6002595豪迈科技机械设备10.5327.41 -0.650.371.99359.46 -3.11 7002104恒宝股份通信10.236.130.332.2012.91 -258.830.62 8601021春秋航空交通运输10.1958.700.000.252.28 -9.580.30 9600125铁龙物流交通运输10.055.320.951.6621.72264.03 -0.86 10601126四方股份电气设备9.9915.370.335.1341.702173.13 -1.50 资料来源:wind 融资融券日报 11敬请关注文后特别声明与免责条款 分析师声明 作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格,保证报告所采用的数据和信息均来自公开合 规渠道,分析逻辑基于作者的职业理解,本报告清晰准确地反映了作者的研究观点,力求独立、客观和公 正,结论不受任何第三方的授意或影响。

研究报告对所涉及的证券或发行人的评价是分析师本人通过财务 分析预测、数量化方法、或行业比较分析所得出的结论,但使用以上信息和分析方法存在局限性。

特此声明。

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公司投资评级的说明: 强烈推荐:分析师预测未来半年公司股价有20%以上的涨幅; 推荐:分析师预测未来半年公司股价有10%以上的涨幅; 中性:分析师预测未来半年公司股价在-10%和10%之间波动; 减持:分析师预测未来半年公司股价有10%以上的跌幅。

行业投资评级的说明: 推荐:分析师预测未来半年行业表现强于沪深300指数; 中性:分析师预测未来半年行业表现与沪深300指数持平; 减持:分析师预测未来半年行业表现弱于沪深300指数。

地址网址: E-mail:yjzx@foundersc.com 北京西城区展览馆路48号新联写字楼6层 上海静安区延平路71号延平大厦2楼 上海浦东新区世纪大道1168号东方金融广场A栋1001室 深圳福田区竹子林紫竹七道光大银行大厦31层 广州黄埔大道西638号农信大厦3A层方正证券 长沙天心区湘江中路二段36号华远国际中心37层

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