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中信期货-金融衍生品持仓周度报告-211203

研报作者:张革,姜沁 来自:中信期货 时间:2021-12-03 22:04:55
  • 股票名称
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  • 研报类型
    (PDF)
  • 发布者
    or***ed
  • 研报出处
    中信期货
  • 研报页数
    13 页
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研究报告内容

100 120 140 160 180 200 220 240 103 105 107 109 111 113 115 117 202 1 -0 1 -2 5 202 1 -0 2 -0 8 2021 -0 3 -0 1 202 1 -0 3 -1 5 202 1 -0 3 -2 9 202 1 -0 4 -1 3 2021 -0 4 -2 7 202 1 -0 5 -1 4 202 1 -0 5 -2 8 202 1 -0 6 -1 1 2021 -0 6 -2 8 202 1 -0 7 -1 2 202 1 -0 7 -2 6 202 1 -0 8 -0 9 202 1 -0 8 -2 3 202 1 -0 9 -0 6 202 1 -0 9 -2 2 202 1 -1 0 -1 3 202 1 -1 0 -2 7 202 1 -1 1 -1 0 202 1 -1 1 -2 4 中信期货商品指数走势 中信期货十年期国债期货指数中信期货沪深300股指期货指数 中信期货商品指数 2021-12-03 8 重要提示:本报告中发布的观点和信息仅供中信期货的专业投资者参考。

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投资咨询业务资格: 证监许可【2012】669号 金融衍生品团队 研究员: 张革 021-60812988 从业资格号F3004355 投资咨询号Z0010982 姜沁 021-60812986 从业资格号F3005640 投资咨询号Z0012407 中信期货研究|金融衍生品持仓追踪 金融衍生品持仓周度报告 主要图表: 图表1:股指国债成交量变化 图表2:股指持仓量变化 资料来源:Wind中信期货研究部 资料来源:Wind中信期货研究部 图表3:二十大席位净多头变化 图表4:期权一周成交量 资料来源:Wind中信期货研究部 资料来源:Wind中信期货研究部 -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% IFIHICTTFTS D%DW%W -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% IFIHICTTFTS D%DW%W -40000 -35000 -30000 -25000 -20000 -15000 -10000 -5000 0 IFIHICTTFTS TT-1 T-2 0 2000000 4000000 6000000 8000000 10000000 50 ET F 期权 上交所 - 30 0E T F期权 深交所 - 30 0E T F期权 中金所 -3 0 0股指期权 一周成交量(张) 成交量周度变化:股指期货成交量方面(滚动5日变化),IF合约成交量变化11.87%,IH 合约变化4.01%,IC合约变化27.61%;国债期货方面,T合约变化-3.95%,TF合约变化 -8.04%,TS合约变化19.22%。

222。

TS合约变化-7.38%。

报告要点 中信期货金融衍生品持仓追踪 2 / 13 一、IF合约 图表5:IF主力前十大席位成交量 图表6:IF主力前十大席位持买单量 成交量较上一日增减占比 国泰君安16311397517.96% 中信期货12378181413.63% 海通期货908898110.01% 上海东证634514626.99% 华泰期货528415435.82% 银河期货51259355.64% 申银万国364212664.01% 国信期货3458 -2123.81% 华闻期货3313 -1033.65% 兴证期货30621863.37% 其他22813360625.12% 总计9081915453100.00% IF当月成交情况 持买单量较上一日增减占比 中信期货1053927214.83% 国泰君安9620 -164513.53% 海通期货7643 -19510.75% 华泰期货51188377.20% 申银万国435296.12% 上海东证4056 -4195.71% 混沌天成3873 -155.45% 广发期货3803 -3105.35% 银河期货3177 -4264.47% 永安期货2296 -813.23% 其他16608 -9223.36% 总计71085 -2065100.00% IF当月持买单情况 资料来源:Wind中信期货研究部 资料来源:Wind中信期货研究部 图表7: IF主力前十大席位持卖单量 图表8:IF主力前十大席位持净多单量 持卖单量较上一日增减占比 中信期货15467 -62819.36% 国泰君安972865612.18% 上海东证8282 -5610.37% 华泰期货7861 -3399.84% 海通期货4158 -4115.20% 申银万国3779 -5754.73% 银河期货3406 -2674.26% 中信建投2644713.31% 广发期货2520 -2523.15% 兴证期货2463 -1393.08% 其他19590 -57424.52% 总计79898 -2514100.00% IF当月持卖单情况 净多单量较上一日增减 中信期货-4928900 国泰君安-108 -2301 海通期货3485216 华泰期货-27431176 申银万国573584 上海东证-4226 -363 混沌天成3873 -15 广发期货1283 -58 银河期货-229 -159 永安期货413 -228 其他16608 -92 总计14001 -340 IF当月净多单情况 资料来源:Wind中信期货研究部 资料来源:Wind中信期货研究部 注1:按照前一日收盘时持仓量最大合约作为主力合约原则,目前IF主力合约为合约IF2112。

注2:净多单量为期货公司的买单量减其卖单量;若期货公司卖单量未进入前20,则净多单量 为其买单量。

注3:其他为排名前11至前20之和 图表9:IF中金所公布排名合约前二十大席位多空对比 日期沪深300前二十大席位多头前二十大席位空头前二十大席位净多头 2021-11-264860.13114384133516 -19132 2021/12/34901.02113855134789 -20934 资料来源:Wind中信期货研究部 注:前二十多空席位按中金所当日公布成交持仓排名的合约合计进行计算。

目前公布排名的合 约为IF2112、IF2201、IF2203。

中信期货金融衍生品持仓追踪 3 / 13 图表10:IF全部合约总持仓变化 日期总持仓量总成交量总成交量/总持仓量 2021-11-26176045685250.39 2021/12/3180106868880.48 资料来源:Wind中信期货研究部 图表11:IF合约前二十大席位多空对比 图表12:IF合约前二十大席位净多头数 资料来源:Wind中信期货研究部 资料来源:Wind中信期货研究部 图表13:IF合约总持仓VS成交持仓比 图表14:IF合约总成交VS成交持仓比 资料来源:Wind中信期货研究部 资料来源:Wind中信期货研究部 4700 4750 4800 4850 4900 4950 5000 -200000 -150000 -100000 -50000 0 50000 100000 150000 2021/10/082021/10/252021/11/092021/11/24 前二十大席位多头前二十大席位空头 沪深300(右轴) 4700 4750 4800 4850 4900 4950 5000 -25000 -20000 -15000 -10000 -5000 0 2021/10/082021/10/252021/11/092021/11/24 前二十大席位净多头沪深300(右轴) 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 150000 155000 160000 165000 170000 175000 180000 185000 190000 195000 200000 205000 2021/10/082021/10/252021/11/092021/11/24 总持仓成交量/持仓量(右轴) 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 2021/10/082021/10/252021/11/092021/11/24 总成交成交量/持仓量(右轴) 中信期货金融衍生品持仓追踪 4 / 13 二、IH合约 图表15:IH主力前十大席位成交量 图表16:IH主力前十大席位持买单量 成交量较上一日增减占比 国泰君安870120615.65% 中信期货7481813.45% 华泰期货5762264610.36% 海通期货42012707.56% 上海东证37402386.73% 国信期货33432036.01% 银河期货23901444.30% 华闻期货2070713.72% 光大期货17686113.18% 中信建投1693183.04% 其他1445334325.99% 总计556024758100.00% IH当月合约成交情况 持买单量较上一日增减占比 国泰君安6126 -33314.42% 中信期货51206912.05% 华泰期货3658 -21788.61% 平安期货2927266.89% 海通期货25542646.01% 上海东证2275 -4215.35% 银河期货2272 -65.35% 国信期货20331384.78% 申银万国1737 -3994.09% 广发期货1504 -493.54% 其他1228730028.92% 总计42493 -2589100.00% IH当月持买单情况 资料来源:Wind中信期货研究部 资料来源:Wind中信期货研究部 图表17:IH主力前十大席位持卖单量 图表18:IH主力前十大席位持净多单量 持卖单量较上一日增减占比 国泰君安8224 -10616.89% 中信期货6317 -86212.98% 上海东证4050 -5118.32% 瑞银期货387207.95% 广发期货3238 -776.65% 海通期货28971875.95% 中金期货2827215.81% 华泰期货2387 -484.90% 银河期货2367 -2144.86% 国投安信1806 -113.71% 其他10698 -26821.97% 总计48683 -1889100.00% IH当月持卖单情况 净多单量较上一日增减 国泰君安-2098 -227 中信期货-1197931 华泰期货1271 -2130 平安期货292726 海通期货-34377 上海东证-177590 银河期货-95208 国信期货54455 申银万国868 -291 广发期货-173428 其他5466260 总计3834 -973 IH当月净多单情况 资料来源:Wind中信期货研究部 资料来源:Wind中信期货研究部 注:按照前一日收盘时持仓量最大合约作为主力合约原则,目前IH主力合约为合约IH2112。

图表19:IH中金所公布排名合约前二十大席位多空对比 日期上证50前二十大席位多头前二十大席位空头前二十大席位净多头 2021-11-263187.365867268795 -10123 2021/12/33221.425748968101 -10612 资料来源:Wind中信期货研究部 注:前二十多空席位按中金所当日公布成交持仓排名的合约合计进行计算。

目前公布排名的合 约为IH2112、IH2201、IH2203。

图表20:IH全部合约总持仓变化 日期总持仓量总成交量总成交量/总持仓量 2021-11-2696967447490.46 2021/12/397884508930.52 资料来源:Wind中信期货研究部 中信期货金融衍生品持仓追踪 5 / 13 图表21:IH合约前二十大席位多空对比 图表22:IH合约前二十大席位净多头数 资料来源:Wind中信期货研究部 资料来源:Wind中信期货研究部 图表23:IH合约总持仓VS成交持仓比 图表24:IH合约总成交VS成交持仓比 资料来源:Wind中信期货研究部 资料来源:Wind中信期货研究部 三、IC合约 图表25:IC主力前十大席位成交量 图表26:IC主力前十大席位持买单量 成交量较上一日增减占比 国泰君安113505515.69% 中信期货985775613.63% 海通期货7123 -5949.85% 华泰期货5221 -9647.22% 银河期货3815 -5455.27% 兴证期货38041815.26% 上海东证3765 -10305.20% 一德期货326114164.51% 招商期货2606 -9273.60% 华闻期货2377 -1773.29% 其他19156 -168126.48% 总计72335 -3510100.00% IC当月成交情况 持买单量较上一日增减占比 中信期货12561 -114.54% 海通期货9754 -52611.29% 华泰期货939256810.88% 国泰君安8592 -5609.95% 永安期货59345076.87% 上海东证5227 -7316.05% 银河期货4438 -3325.14% 申银万国4062 -3704.70% 兴证期货3801 -1114.40% 广发期货3575 -1434.14% 其他19027 -297222.03% 总计86363 -4671100.00% IC当月持买单情况 资料来源:Wind中信期货研究部 资料来源:Wind中信期货研究部 3050 3100 3150 3200 3250 3300 3350 -100000 -80000 -60000 -40000 -20000 0 20000 40000 60000 80000 100000 2021/10/082021/10/252021/11/092021/11/24 前二十大席位多头前二十大席位空头 上证50(右轴) 3050 3100 3150 3200 3250 3300 3350 -16000 -14000 -12000 -10000 -8000 -6000 -4000 -2000 0 2021/10/082021/10/212021/11/032021/11/162021/11/29 前二十大席位净多头上证50(右轴) 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 2021/10/082021/10/212021/11/032021/11/162021/11/29 总持仓成交量/持仓量(右轴) 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 2021/10/082021/10/252021/11/092021/11/24 总成交成交量/持仓量(右轴) 中信期货金融衍生品持仓追踪 6 / 13 图表27:IC主力前十大席位持卖单量 图表28:IC主力前十大席位持净多单量 持卖单量较上一日增减占比 中信期货13211 -62813.70% 国泰君安1234124612.80% 华泰期货10528 -87910.92% 海通期货7868 -9138.16% 招商期货6213 -4646.44% 申银万国6037 -496.26% 国投安信4628714.80% 上海东证4626 -5744.80% 中银期货438274.54% 银河期货4274 -2794.43% 其他22327 -143423.15% 总计96435 -4896100.00% IC当月持卖单情况 净多单量较上一日增减 中信期货-650627 海通期货1886387 华泰期货-11361447 国泰君安-3749 -806 永安期货3026491 上海东证601 -157 银河期货164 -53 申银万国-1975 -321 兴证期货1365310 广发期货2141 -121 其他-2205 -1995 总计-532 -191 IC当月净多单情况 资料来源:Wind中信期货研究部 资料来源:Wind中信期货研究部 注:按照前一日收盘时持仓量最大合约作为主力合约原则,目前IC主力合约为合约IC2112。

图表29:IC主力前十大席位持卖单量 日期中证500前二十大席位多头前二十大席位空头前二十大席位净多头 2021-11-267219.86179109211761 -32652 2021/12/37301.92179761215757 -35996 资料来源:Wind中信期货研究部 注:前二十多空席位按中金所当日公布成交持仓排名的合约合计进行计算。

目前公布排名的合 约为IC2112、IC2201、IC2203。

图表30:IC全部合约总持仓变化 日期总持仓量总成交量总成交量/总持仓量 2021-11-26270461649650.24 2021/12/3271169753460.28 资料来源:Wind中信期货研究部 图表31:IC合约前二十大席位多空对比 图表32:IC合约前二十大席位净多头数 资料来源:Wind中信期货研究部 资料来源:Wind中信期货研究部 6700 6800 6900 7000 7100 7200 7300 7400 -250000 -200000 -150000 -100000 -50000 0 50000 100000 150000 200000 250000 2021/10/082021/10/252021/11/092021/11/24 前二十大席位多头前二十大席位空头 中证500 6700 6800 6900 7000 7100 7200 7300 7400 -40000 -35000 -30000 -25000 -20000 -15000 -10000 -5000 0 2021/10/082021/10/252021/11/092021/11/24 前二十大席位净多头中证500 中信期货金融衍生品持仓追踪 7 / 13 图表33:IC合约总持仓VS成交持仓比 图表34:IC合约总成交VS成交持仓比 资料来源:Wind中信期货研究部 资料来源:Wind中信期货研究部 四、T合约 图表35:T主力前十大席位成交量 图表36:T主力前十大席位持买单量 成交量较上一日增减占比 中信期货33440490430.83% 上海东证14922 -319713.76% 国泰君安104453369.63% 海通期货61261835.65% 华泰期货5010 -7764.62% 浙商期货4420 -8474.08% 申银万国3532 -4243.26% 中原期货33147933.06% 格林大华2642 -5162.44% 广发期货2626 -762.42% 其他21975174520.26% 总计1084522125100.01% T下季成交情况 持买单量较上一日增减占比 永安期货19808126817.20% 中信期货16209 -354014.07% 国投安信10421 -519.05% 国泰君安8189 -6137.11% 上海东证7086 -4176.15% 华泰期货66822025.80% 中粮期货6099235.30% 中融汇信5424124.71% 兴证期货4242 -1513.68% 五矿期货3906 -363.39% 其他27106 -74723.54% 总计115172 -4050100.00% T下季持买单情况 资料来源:Wind中信期货研究部 资料来源:Wind中信期货研究部 图表37:T主力前十大席位持卖单量 图表38:T主力前十大席位持净多单量 持卖单量较上一日增减占比 上海东证21518247517.21% 中信期货20917 -80016.73% 国泰君安17938 -60814.35% 华泰期货8771 -1827.01% 宏源期货730915375.85% 银河期货58921044.71% 招商期货5171 -7614.14% 国投安信4657 -713.72% 华安期货4216 -3493.37% 海通期货4102 -253.28% 其他24550 -291119.63% 总计125041 -1591100.00% T下季持卖单情况 净多单量较上一日增减 永安期货169811376 中信期货-4708 -2740 国投安信576420 国泰君安-9749 -5 上海东证-14432 -2892 华泰期货-2089384 中粮期货609923 中融汇信542412 兴证期货2503 -121 五矿期货3906 -36 其他3910 -23943 总计13609 -27922 T下季净多单情况 资料来源:Wind中信期货研究部 资料来源:Wind中信期货研究部 注:按照前一日收盘时持仓量最大合约作为主力合约原则,目前T主力合约为T2112。

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 230000 240000 250000 260000 270000 280000 290000 300000 2021/10/082021/10/252021/11/092021/11/24 总持仓成交量/持仓量(右轴) 0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 160000 2021/10/082021/10/252021/11/092021/11/24 总成交成交量/持仓量(右轴) 中信期货金融衍生品持仓追踪 8 / 13 图表39:T中金所公布排名合约前二十大席位多空对比 日期前二十大席位多头前二十大席位空头前二十大席位净多头 2021-11-26143960156448 -12488 2021/12/3121696132372 -10676 资料来源:Wind中信期货研究部 注:前二十多空席位按中金所当日公布成交持仓排名的合约合计进行计算。

目前公布排名的合 约为T2203。

图表40:T合约前二十大席位多空对比 图表41:T合约前二十大席位净多头数 资料来源:Wind中信期货研究部 资料来源:Wind中信期货研究部 五、TF合约 图表42:TF主力前十大席位成交量 图表43:TF主力前十大席位持买单量 成交量较上一日增减占比 上海东证13861194033.69% 中信期货4951 -23312.03% 海通期货2667 -7516.48% 格林大华240810995.85% 国金期货2238 -15475.44% 华泰期货2138 -2625.20% 国泰君安21001985.10% 银河期货1504 -213.66% 平安期货1499 -1283.64% 永安期货1331 -853.23% 其他6450 -1615.68% 总计41147194100.00% TF下季成交情况 持买单量较上一日增减占比 上海东证8721103014.79% 中信期货8457 -31414.35% 永安期货7240 -3412.28% 国投安信5860 -969.94% 国泰君安3437 -7165.83% 中金期货3011 -305.11% 中粮期货242514.11% 广发期货2381 -5314.04% 华泰期货2358 -1534.00% 兴业期货202783.44% 其他13031 -43322.11% 总计58948 -1268100.00% TF下季持买单情况 资料来源:Wind中信期货研究部 资料来源:Wind中信期货研究部 97.5 98.0 98.5 99.0 99.5 100.0 100.5 -200000 -150000 -100000 -50000 0 50000 100000 150000 200000 2021/10/082021/10/252021/11/092021/11/24 前二十大席位多头前二十大席位空头 10年期主力合约收盘价 97.5 98.0 98.5 99.0 99.5 100.0 100.5 -14000 -12000 -10000 -8000 -6000 -4000 -2000 0 2021/10/082021/10/252021/11/092021/11/24 前二十大席位净多头10年期主力合约收盘价 中信期货金融衍生品持仓追踪 9 / 13 图表44:TF主力前十大席位持卖单量 图表45:TF主力前十大席位持净多单量 持卖单量较上一日增减占比 海通期货882329113.70% 银河期货704120810.93% 华泰期货5504698.55% 招商期货4616 -1827.17% 平安期货4529 -9577.03% 宏源期货428496.65% 国投安信3845 -15.97% 中信期货3625 -795.63% 国金期货3106 -6164.82% 上海东证3097 -10854.81% 其他15925 -119424.73% 总计64395 -353799.99% TF下季持卖单情况 净多单量较上一日增减 上海东证56242115 中信期货4832 -235 永安期货4792 -229 国投安信2015 -95 国泰君安3437 -716 中金期货3011 -30 中粮期货24251 广发期货2381 -531 华泰期货-3146 -222 兴业期货20278 其他-6138 -19602 总计21260 -19536 TF下季净多单情况 资料来源:Wind中信期货研究部 资料来源:Wind中信期货研究部 注:按照前一日收盘时持仓量最大合约作为主力合约原则,目前TF主力合约为合约TF2203。

图表46:TF中金所公布排名合约前二十大席位多空对比 日期前二十大席位多头前二十大席位空头前二十大席位净多头 2021-11-267652484939 -8415 2021/12/36269468141 -5447 资料来源:Wind中信期货研究部 注:前二十多空席位按中金所当日公布成交持仓排名的合约合计进行计算。

目前公布排名的合 约为TF2112。

图表47:TF合约前二十大席位多空对比 图表48:TF合约前二十大席位净多头数 资料来源:Wind中信期货研究部 资料来源:Wind中信期货研究部 六、TS合约 99.8 100.0 100.2 100.4 100.6 100.8 101.0 101.2 101.4 -100000 -80000 -60000 -40000 -20000 0 20000 40000 60000 80000 100000 2021/10/082021/10/252021/11/092021/11/24 前二十大席位多头前二十大席位空头 5年期主力合约收盘价 99.8 100.0 100.2 100.4 100.6 100.8 101.0 101.2 101.4 -12000 -10000 -8000 -6000 -4000 -2000 0 2000 4000 2021/10/082021/10/252021/11/092021/11/24 前二十大席位净多头5年期主力合约收盘价 中信期货金融衍生品持仓追踪 10 / 13 图表49:TS合约前二十大席位多空对比 图表50:TS合约前二十大席位净多头数 资料来源:Wind中信期货研究部 资料来源:Wind中信期货研究部 七、期权 图表51:50ETF合约成交量 图表52:50ETF分合约总持仓量 资料来源:Wind中信期货研究部 资料来源:Wind中信期货研究部 图表53:上交所300ETF合约成交量 图表54:上交所300ETF分合约总持仓量 资料来源:Wind中信期货研究部 资料来源:Wind中信期货研究部 100.3 100.4 100.5 100.6 100.7 100.8 100.9 101.0 -80000 -60000 -40000 -20000 0 20000 40000 60000 80000 2021/10/082021/10/252021/11/092021/11/24 前二十大席位多头前二十大席位空头 2年期主力合约收盘价 100.3 100.4 100.5 100.6 100.7 100.8 100.9 101.0 -12000 -10000 -8000 -6000 -4000 -2000 0 2021/10/082021/10/252021/11/092021/11/24 前二十大席位净多头2年期主力合约收盘价 0 20 40 60 80 100 120 0 500000 1000000 1500000 2000000 2021/11/082021/11/122021/11/182021/11/242021/11/30 50ETF日成交量 日认购成交量日认沽成交量日认沽/认购%(右) 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4 0 250000 500000 750000 1000000 1250000 1500000 1750000 2000000 2250000 2021/11/082021/11/122021/11/182021/11/242021/11/30 50ETF日持仓量 日认购持仓量日认沽持仓量50ETF(右轴) 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0 140.0 0 200000 400000 600000 800000 1000000 1200000 2021/12/032021/11/302021/11/252021/11/22 510300-300ETF期权日成交量 日认购成交量日认沽成交量日认沽/认购 0 200000 400000 600000 800000 1000000 1200000 2021/12/032021/11/302021/11/252021/11/22 510300-300ETF期权日持仓量 日认购持仓量日认沽持仓量 中信期货金融衍生品持仓追踪 11 / 13 图表55:深交所300ETF合约成交量 图表56:深交所300ETF分合约总持仓量 资料来源:Wind中信期货研究部 资料来源:Wind中信期货研究部 图表57:中金所300ETF合约成交量 图表58:中金所300ETF分合约总持仓量 资料来源:Wind中信期货研究部 资料来源:Wind中信期货研究部 八、金融期货持仓成交额 图表59:IF持仓成交额(亿元) 图表60:IH持仓成交额(亿元) 资料来源:Wind中信期货研究部 资料来源:Wind中信期货研究部 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0 140.0 0 50000 100000 150000 200000 2021/12/032021/11/302021/11/252021/11/22 159919-300ETF期权日成交量 日认购成交量日认沽成交量日认沽/认购 0 50000 100000 150000 200000 2021/12/032021/11/302021/11/252021/11/22 159919-300ETF期权日持仓量 日认购持仓量日认沽持仓量 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 2021/12/032021/11/302021/11/252021/11/22 300股指期权日成交量 日认购成交量日认沽成交量日认沽/认购 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 2021/12/032021/11/302021/11/252021/11/22 300股指期权日持仓量 日认购持仓量日认沽持仓量 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 2021/06/172021/08/172021/10/17 持仓额成交额 0 200 400 600 800 1000 1200 2021/06/172021/08/172021/10/17 持仓额成交额 中信期货金融衍生品持仓追踪 12 / 13 图表61:IC持仓成交额(亿元) 图表62:T持仓成交额(亿元) 资料来源:Wind中信期货研究部 资料来源:Wind中信期货研究部 图表63:TF持仓成交额(亿元) 图表64:TS持仓成交额(亿元) 资料来源:Wind中信期货研究部 资料来源:Wind中信期货研究部 0 1000 2000 3000 4000 5000 2021/06/172021/08/172021/10/17 持仓额成交额 0 500 1000 1500 2000 2021/06/172021/08/172021/10/17 持仓额成交额 0 200 400 600 800 1000 2021/06/172021/08/172021/10/17 持仓额成交额 0 100 200 300 400 500 600 2021/06/172021/08/172021/10/17 持仓额成交额 中信期货金融衍生品持仓追踪 13 / 13 免责声明 除非另有说明,中信期货有限公司拥有本报告的版权和/或其他相关知识产权。

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