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研究报告:万达期货-股指期货早报:节前成交清淡,今日料将延续窄幅震荡格局-140130

研报作者:林立嘉,詹超 来自:万达期货 时间:2014-01-30 14:24:54
  • 股票名称
  • 股票代码
  • 研报类型
    (PDF)
  • 发布者
    be***66
  • 研报出处
    万达期货
  • 研报页数
    9 页
  • 推荐评级
  • 研报大小
    771 KB
研究报告内容

1 万达期货早报·股指期货2013-12-4 万达期货有限公司北京研究所 2 万达期货早报·股指期货2013-12-4 万达期货有限公司北京研究所 万达期货早报·股指期货 节前成交清淡今日料将延续窄幅震荡格局 万达观点 昨日A股延续分化走势,沪深300指数昨日早盘高开后一路下行, 午后指数在金融服务、机械设备板块的拉动下翻红,报收于2219.86点, 成交量继续下降。

深市7只新股集体遭遇“秒停”,首日表现与前几批如 出一辙。

周二央行逆回购操作力度不及市场预期,净投放量仅为750亿,资 金面压力未能得到有效缓解,主力合约IF1402上涨0.15%,成交量569614 手,期指整体减仓461手。

受困于周边市场下跌影响,对近期超跌反弹 的趋势产生一定的影响。

临近春节长假,市场资金撤离的步伐有所加快,市场成交低迷,空 方持仓有所动摇但仍占优势,预计最后一个交易日期指将延续今日格局, 窄幅震荡的可能性较大。

作者: 林立嘉linlj1048@163.com 詹 超c.zhan@hotmail.com 电话:86-10-59321078-8021 今日要闻 央行周三暂停询量除夕当日公开市场操作成悬念 春节前夕高层密集调研新能源汽车等多个行业 7只新股再度上演“秒停秀”集体触发临时停牌 数据提示 美国1月美联储利率决议 中国1月汇丰制造业采购经理人指数终值 德国1月季调后失业率 欧元区1月经济景气指数 德国1月CPI初值年率 美国1月25日当周初请失业金人数 美国第四季度实际GDP初值年化季率 美国12月成屋签约销售指数月率 3 万达期货早报·股指期货2013-12-4 万达期货有限公司北京研究所 一、股票市场 图表1:市场概况(%) 数据来源:万达期货北京研究所 沪深300涨7.92点,涨幅0.36%,振幅0.59%,总成交量487.89 亿,比上个交易日减少6.2亿,降幅1.25%。

图表2:行业涨跌幅(%) 数据来源:万达期货北京研究所 申万一级行业指数18涨5跌,信息服务上涨3.34%涨幅最大,食 品饮料下跌1.08%跌幅最大。

图表3:风格指数涨跌幅(%) 数据来源:万达期货北京研究所 0.000.00 -0.43 0.79 1.71 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 沪深300上证综指深圳成指中小板创业板 -2.0 -1.0 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 信息服务 信息设备 商业贸易 医药生物 餐饮旅游 纺织服装 公用事业 建筑建材 有色金属 家用电器 采掘 食品饮料 0 0.5 1 1.5 2 2.5 30 0 成长 30 0 价值 30 0 周期 30 0 非周 大盘指数 中盘指数 小盘指数 高市盈率 指数 中市盈率 指数 低市盈率 指数 4 万达期货早报·股指期货2013-12-4 万达期货有限公司北京研究所 图表4:资金流向(万元) 数据来源:万达期货北京研究所 申万一级行业7行业净流入16行业净流出,信息服务净流入 61547万元居首,金融服务净流出111313万元居末。

二、股指期货市场 IF1402收2240点,涨0.38%;IF1409收2257.4点,涨0.3%;IF1403 收2247.8点,涨0.38%;IF1406收2259点,涨0.45%。

市场成交总 量为495809手(单边),较上个交易日减少113089手。

市场总持仓 量为115807手,较上个交易日减小916手。

图表6:当日基差走势 -150000 -100000 -50000 0 50000 100000 信息服务 医药生物 电子 商业贸易 餐饮旅游 信息设备 纺织服装 黑色金属 食品饮料 综合 轻工制造 家用电器 采掘 交通运输 房地产 公用事业 化工 机械设备 建筑建材 农林牧渔 交运设备 有色金属 金融服务 2210 2215 2220 2225 2230 2235 0 5 10 15 20 25 30 35 40 9 :3 19 :4 1 9 :5 11 0 :0 11 0 :1 11 0 :2 11 0 :3 11 0 :4 11 0 :5 11 1 :0 11 1 :1 11 1 :2 11 3 :0 11 3 :1 11 3 :2 11 3 :3 11 3 :4 11 3 :5 11 4 :0 11 4 :1 11 4 :2 11 4 :3 11 4 :4 11 4 :5 1 IF1402 IF1403 IF1406 IF1409沪深300 图表5:当日行情 合约代码收盘价结算价收盘涨跌 结算价涨跌 成交量 成交量变化 持仓量日增仓 IF14022240.0 2238.2 0.38% 0.30% 466626 -102988 68991 -1193 IF14092257.4 2255.6 0.30% 0.22% 456 -42 1155 104 IF14032247.8 2246.2 0.38% 0.30% 25355 -9268 33832 -7 IF14062259.0 2253.8 0.45% 0.22% 3372 -791 11829 180 合计 495809 -113089 115807 -916 数据来源:万达期货北京研究所 5 万达期货早报·股指期货2013-12-4 万达期货有限公司北京研究所 数据来源:万达期货北京研究所 图表7:股指期货合约基差离散性分析 IF1312 IF1401 IF1403 IF1406 MAX 18.74 37.94 25.94 34.94 MIN 8.25 26.64 15.65 25.01 MAX-MIN 10.49 11.29 10.29 9.92 Q313.13 31.81 21.13 29.35 Q110.95 28.88 19.02 27.14 Q3-Q12.17 2.93 2.11 2.21 数据来源:万达期货北京研究所 由基差分析可知:四合约经常性离散幅度分别为2.17,2.93,2.11 和2.21,处于较低水平。

最大离散幅度分别为10.49,11.29,10.29和 9.92,处于中等水平。

图表8:主力合约会员持仓变化(手) 数据来源:万达期货北京研究所 前20名会员持仓中,合约IF1312多方持仓减少1558手至46191 手,空方持仓减少180手至56442手。

以当天前20持仓会员相对于这 些会员前一天的持仓来讲,多方持仓减少1196手,空方持仓减少85。

三、新闻热点 央行周三暂停询量除夕当日公开市场操作成悬念 周三央行暂停此前的例行询量。

本周二央行开展1500亿元逆回购, 同期有750亿元逆回购到期,当日公开市场形成净投放750亿元。

目前, 市场普遍对周四(1月30日)除夕当日央行是否操作关注。

业内人士称 今年不论在投放次数和投放数量上都不比往年,从昨日信号来看,今日 操作存有悬念,逆回购恐将再次暂停。

-12000 -10000 -8000 -6000 -4000 -2000 0 -80000 -60000 -40000 -20000 0 20000 40000 60000 20 14 -0 1 -1 7 20 14 -0 1 -2 0 20 14 -0 1 -2 1 20 14 -0 1 -2 2 20 14 -0 1 -2 3 20 14 -0 1 -2 4 20 14 -0 1 -2 7 20 14 -0 1 -2 8 20 14 -0 1 -2 9 前20多仓前20空仓前20净多仓 6 万达期货早报·股指期货2013-12-4 万达期货有限公司北京研究所 春节前夕高层密集调研新能源汽车等多个行业 春节临近之际,国家主席习近平、国务院总理李克强奔赴全国各地, 展开密集调研,涉及食品、新能源汽车等多个行业。

习近平1月28日来 到伊利集团液态奶生产基地,他叮嘱企业负责人要高度重视食品安全问 题。

习近平26日到内蒙古阿尔山市伊尔施镇看望生活在林业棚户区的群 众。

他要求当地加快棚户区改造,让群众早日住上新房。

28日,李克强 到中航工业第一飞机设计研究院考察。

他表示,中国航空工业必须要走 自己的路。

27日,李克强到西安比亚迪汽车有限公司了解纯电动汽车研 发。

他说,面对不断加剧的环境污染,我们要直面问题,向污染宣战! 7只新股再度上演“秒停秀”集体触发临时停牌 周三(1月29日),7只新股在深交所上市,其中金莱特、跃岭股份 登陆深交所中小板,博腾股份、东方网力、绿盟科技、斯莱克、光环新 网登陆深交所创业板。

7只新股集体高开20%。

开盘后7只新股再度上 演“秒停秀”,均因盘中成交价较开盘价首次上涨超过10%,触发临时 停牌。

停牌前,斯莱克上涨39%,金莱特上涨34%,其余5只新股均大 涨32%。

7 万达期货早报·股指期货2013-12-4 万达期货有限公司北京研究所 免责声明 本研究报告由万达期货有限公司北京研究所撰写,仅为所服务的特定企业与机构的一般用途而准备,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、 复制、发布及分发研究报告的全部或部分给任何其他人士。

如引用发布,需注明出处为万达期货有限公司北京研究所,且不得对本报告进行有悖原意的引用、 删节和修改。

根据国际和行业通行的准则,本报告所引用的信息和数据均来自于公开资料及其他合法渠道,本研究所力求报告内容和引用资料和数据的客观 与公正,尽可能保证可靠、准确和完整,但并不保证报告所述信息的准确性和完整性。

本研究所将随时补充、更正和修订有关信息,但不保证及时发布。

本 研究报告中所提供的信息仅供参考,不能作为投资研究决策的依据,不得被视为诱发从事或不从事买入或卖出金融产品的任何交易,对于本报告所提供信息 所导致的任何直接或者间接的投资盈亏后果不承担任何经济与法律责任。

万达期货有限公司北京研究所对于本免责声明条款具有修改权和最终解释权。

8 万达期货早报·股指期货2013-12-4 万达期货有限公司北京研究所 万达期货有限公司(总部) 全国统一客服电话:400-6197-666(免长途费) 地址:郑州市郑东新区商务内环路27号楼万达期货大厦3层 邮编:450016传真:0371-69106660 Email:service@wdqh.com [市场开拓部门] [业务支持部门] 棉花产业事业部0371-69106156 产业拓展部0371-69106116 市场一部:0371-69106602 市场二部:0371-69106595 市场三部:0371-69106667 市场四部:0371-65611655 市场客服部:0371-69106002 资产管理部:0371-69106060 客服中心: 400-6197-666 风控部:0371-69106689 结算部:0371-69106569 综合部:0371-69106586 财务部:0371-69106688 技术部:0371-69106661 合规审计部:0371-69106697 人力资源部:0371-69106677 营业部 乌鲁木齐上海 地址:乌鲁木齐市新华北路80号金谷大厦A座8楼 邮编:830002 传真:0991-2301306 电话:0991-6555111 全国统一客服电话:4006876999 地址:上海市浦东新区松林路300号期货大厦2802、2803室 邮编:200122 传真:021-68402155 电话:021-68400611、021-68400622、021-68400750 北京南宁 地址:北京市西城区德外大街125号B座3层 邮编:100088 传真:010-59321081 电话:010-59321087 地址:南宁市金湖路59号地王国际商会中心36层I室 邮编:530028 传真:0771-5597558 电话:0771-5539458 长春昆明 地址:长春市朝阳区西安大路1688号太平金融大厦18楼1808 室 邮编:130061 传真:0431-87069522 电话:0431-87069517 地址:昆明市三市街六号柏联广场9楼909-910号 邮编:650000 传真:0871-3613789 电话:0871-3613876 广州杭州 地址:广州市天河区体育西路123号新创举大厦22层A区 邮编:510620 传真:020-87550676 电话:020-87550687,020-38361362 地址:杭州市江干区城星路59号东杭大厦第10层1001室 邮编:310000 传真:0571-81105356 电话:0571-81105355 武汉大连 地址:武汉市江汉区建设大道568号新世界国贸大厦I座15层 02、03、05号写字间 邮编:430000 传真:027-85740699 电话:027-85267117 地址:大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座大连 期货大厦2102、2103、2306A室 邮编:116023 传真:0411-84806555 电话:0411-84806755,0411-84806655 9 万达期货早报·股指期货2013-12-4 万达期货有限公司北京研究所 兰州湛江 地址:兰州市城关区张掖路1号保利大厦14楼1401、1402、1403 室 邮编:730000 传真:0931-8428521 电话:0931-8461999 地址:湛江市霞山区人民大道南28号怡福大厦A幢7楼 邮编:524001 传真:0759-2299006 电话:0759-2299886 青岛重庆 地址:青岛市市南区东海中路2号环海大厦20层E-01室、E-02 室 邮编:266071 传真:0532-86688506 电话:0532-86688506 地址:重庆市南岸区万达广场写字楼1栋8楼803、804室 邮编:400060 传真:023-88511067 电话:023-88511066 太原厦门 地址:太原市小店区长治路111号世贸中心A座24层A07、A08 室 邮编:030006 传真:0351-7117778 电话:0351-7117788 地址:厦门市思明区塔埔东路168号1701单元 邮编:361008 传真:0592-5903011 电话:0592-5903012 安阳西安 地址:安阳市殷都区钢花路中盛梧桐园临街门面房北楼2层02 邮编:455004 传真:0372-3156686 电话:0372-3156618 地址:西安市高新区沣惠南路34号新长安广场B座第18层1801 室 邮编:710065 传真:029-68689323 电话:029-68689305 合肥南京 地址:合肥市庐阳区濉溪路278号财富广场501室 邮编:230041 传真:0551-62758688 电话:0551-62758689 地址:南京市建邺区江东路与集庆门大街交汇处西北角万达广场 西地贰街区11幢2409、2410、2411室 邮编:210017 传真:025-68221277 电话:025-68221276 宁波鄞州 地址:宁波市鄞州区首南街道天童南路575号罗蒙大厦812室 邮编:315199 传真:0574-89018154 电话:0574-89018157

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