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研究报告:光大期货-股指期货日报-140130

研报作者:任静雯 来自:光大期货 时间:2014-01-30 08:55:38
  • 股票名称
  • 股票代码
  • 研报类型
    (PDF)
  • 发布者
    fw***55
  • 研报出处
    光大期货
  • 研报页数
    5 页
  • 推荐评级
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    588 KB
研究报告内容

股指期货交易日报 EVERBRIGHTFUTURES 1 1月30日 空单小幅增外盘剧烈震荡 节前震荡弱势 图表1:全球股市概览: 股指价格涨跌比例 道琼工业15738.79 -189.77 -1.19% NASDAQ 4051.43 -46.53 -1.14% S&P 5001774.2 -18.3 -1.02% 罗素30001067.13 -10.47 -0.97% 德国股市9336.73 -70.18 -0.75% 日经22515383.91403.752.70% 香港恆生22141.61180.970.82% 香港国企9898.02134.051.37% CBOE黄金96.032.162.30% 数据来源:StockQ网站(1月30日更新) 图表2:沪深300指数日板块表现: -2.0000.0002.0004.000 300农林牧渔 300食品饮料 300机械设备 300采掘 300房地产 300交通运输 300有色金属 300家用电器 300化工 300电子元器件 300纺织服装 300建筑建材 300黑色金属 300医药生物 沪深300 300信息设备 300交运设备 300金融服务 300公用事业 300餐饮旅游 300商业贸易 300轻工制造 300信息服务 300综合 数据来源:同花顺(1月30日更新) 撰写:光大期货研究所任静雯 职业资格号:F0295415 电话: 021-22169060-316 QQ:1610634056 E-mail:renjw@ebfcn.com.cn 今日要闻 地方财力或捉襟见肘钱袋渐紧政府押注国资证券化(新浪财经) 美国白宫发布了一份情况说明书,罗列了总统奥巴马2014年计划实施 的12个主要行政措施。

整个计划分为三部分:“中产阶级工作保障与机会”、“职 业和经济发展机遇”和“学校与受教育机会(万德) 李克强:以改革发展促进社会公平正义(财经网) 进入2014年,部分房地产开发商可能迎来一场融资严冬。

监管部门对 于影子银行风险的关注很可能令开发商难以染指银行资金池等相关业务。

房地 产业对于行业前景不再一致乐观,二三线城市整体供应过剩已成为行业共识 (新浪财经) 美联储再缩减QE规模美国三大股指收盘跌幅均超1%(万德) 市场回顾 昨日沪深300指数收涨8点或0.36%,中小板指收涨0.79%,创业板 指收涨1.71%,两市交易量较前一日增1.8%。

日内涨停股38只,7只个股 跌停。

嘉实沪深300ETF(159919)收涨0.13%,华泰柏瑞沪深300ETF(510300) 收涨0.32%。

光大视点 昨日股指期货持仓量减少0.78%,交易量减少18.57%。

前20席位多 单持仓集中度小幅回落,空单持仓集中度略升。

各月合约多空占比差小幅 回升,为盘中前20席位空单增持相对较大所致。

昨日当月1402月合约价 差区间在8至19点,1403合约价差区间在15至25点,1406合约价差区 间在25点至35点,1409月合约价差区间在27至38点。

期现升水较前一 日相当。

我们认为春节过后股指会有一定的上行动力,但持续时间需要和 春节后公布的经济数据结合起来判断,在房地产和基建投资可能下降以及 海外量化宽松退出的大背景下,2014年整体经济回升需要一个过程。

股指期货交易日报 EVERBRIGHTFUTURES 2 图表3:持仓占比分析 1月29日 1402合约持买单量持买单占比买单变化率持卖单量持卖单占比卖单变化率多空占比差 1-5名1931127.99% -2.8% 3142145.54% -3.7% 17.55% 6-10名1169216.95% -1.3% 1397020.25% 3.1% 3.30% 11-15名798811.58% -9.8% 66349.62% 13.5% -1.96% 16-20名720010.44% 0.2% 44176.40% -4.1% -4.03% 1-10名3100344.94% -2.2% 4539165.79% -1.7% 20.85% 11-20名1518822.01% -5.3% 1105116.02% 5.7% -6.00% 前20名4619166.95% -3.3% 5644281.81% -0.3% 14.86% 1403合约持买单量持买单占比买单变化率持卖单量持卖单占比卖单变化率多空占比差 1-5名1033030.53% 1.0% 2278567.35% 1.0% 36.81% 6-10名545216.11% 1.8% 441613.05% 0.2% -3.06% 11-15名406312.01% -0.6% 20165.96% -3.4% -6.05% 16-20名33399.87% -0.1% 14124.17% 0.9% -5.70% 1-10名1578246.65% 1.3% 2720180.40% 0.9% 33.75% 11-20名740221.88% -0.4% 342810.13% -1.7% -11.75% 前20名2318468.53% 0.7% 3062990.53% 0.6% 22.01% 1406合约持买单量持买单占比买单变化率持卖单量持卖单占比卖单变化率多空占比差 1-5名347629.39% 0.4% 846771.58% 1.1% 42.19% 6-10名219818.58% -0.5% 139811.82% 15.6% -6.76% 11-15名147812.49% 0.6% 7116.01% -2.6% -6.48% 16-20名10729.06% 2.8% 4193.54% -2.8% -5.52% 1-10名567447.97% 0.0% 986583.40% 2.9% 35.43% 11-20名255021.56% 1.5% 11309.55% -2.7% -12.00% 前20名822469.52% 0.5% 1099592.95% 2.3% 23.43% 1402+1403+1406持买单量持买单占比买单变化率持卖单量持卖单占比卖单变化率多空占比差 1-5名3311728.88% -1.3% 6267354.66% -1.4% 25.78% 6-10名1934216.87% -0.4% 1978417.26% 3.2% 0.39% 11-15名1352911.80% -6.1% 93618.16% 8.1% -3.64% 16-20名1161110.13% 0.4% 62485.45% -2.9% -4.68% 1-10名5245945.75% -1.0% 8245771.92% -0.3% 26.16% 11-20名2514021.93% -3.2% 1560913.61% 3.4% -8.31% 前20名7759967.68% -1.7% 9806685.53% 0.2% 17.85% 数据来源:光大期货研究所(注:多-空占比差为所指合约持买单量占比与所指合约持卖单量占比之差)更新时间:2014年1月 29日 股指期货交易日报 EVERBRIGHTFUTURES 3 图表4: IF1409价格及价差变化图 图表5: IF1409价差及成交量变化图 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 2210 2215 2220 2225 2230 2235 IF1409-HS300沪深300 0 2 4 6 8 10 12 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 IF1409-HS300成交量 资料来源:同花顺光大期货研究所(更新时间:2014年1月29日) 图表6: IF1406价格及价差变化图 图表7: IF1406价差及成交量变化图 20 22 24 26 28 30 32 34 36 2210 2215 2220 2225 2230 2235 IF1406-HS300沪深300 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 20 22 24 26 28 30 32 34 36 IF1406-HS300 IF1406成交量 资料来源:同花顺光大期货研究所(更新时间:2014年1月29日) 图表8: IF1402价格及价差变化图 图表9: IF1402价差及成交量变化图 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 2210 2215 2220 2225 2230 2235 IF1402-HS300沪深300 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 IF1402-HS300成交量 资料来源:同花顺光大期货研究所(更新时间:2014年1月29日) 股指期货交易日报 EVERBRIGHTFUTURES 4 图表10: IF1403价格及价差变化图 图表11: IF1403价差及成交量变化图 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 2210 2215 2220 2225 2230 2235 IF1403-HS300沪深300 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 0 100 200 300 400 500 600 700 800 IF1403-HS300成交量(左轴) 资料来源:同花顺光大期货研究所(更新时间:2014年1月29日) 图表10:各月合约价差变化图 -5 0 5 10 15 20 25 IF1406-IF1403 If1409-IF1403 IF1403-IF1402 IF1406-IF1402 IF1409-IF1406 IF1409-IF1402 资料来源:同花顺光大期货研究所(更新时间:2014年1月29日) 图表11:日沪深300各板块资金流向 - 45.0 - 40.0 - 35.0 - 30.0 - 25.0 - 20.0 - 15.0 - 10.0 - 5.0 0.0 5.0 资料来源:同花顺光大期货研究所(更新时间:2014年1月29日) 股指期货交易日报 EVERBRIGHTFUTURES 5 免责声明 本报告的信息均来源于公开资料,我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证,也不保证所包含的信息和建议不会发生任 何变更。

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