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创元期货-国债期货早报:窄幅震荡涨跌不一-210706

研报作者:陆跃健 来自:创元期货 时间:2021-07-07 14:23:48
  • 股票名称
  • 股票代码
  • 研报类型
    (PDF)
  • 发布者
    lp***h1
  • 研报出处
    创元期货
  • 研报页数
    1 页
  • 推荐评级
  • 研报大小
    256 KB
研究报告内容

国债期货早报 2021年7月6日 星期二 免责声明:本文内容仅代表个人观点,不代表公司立场,不承担交易者任何损 国债期货:窄幅震荡涨跌不一 宏观研究员:陆跃健 邮箱:luyj@cyqh.com.cn 助理研究员:张紫卿 邮箱:zhangzq@cyqh.com.cn 早评: 现券期货窄幅偏弱震荡,收盘涨跌不一,10年期主力合约跌0.01%。

资金面表现宽松,主要回购利率低位 窄幅波动,隔夜回购加权利率回落到1.6%附近,7天期也明显低于逆回购政策利率,在税期前没有太大的扰动 因素。

中期来看,出口见顶回落是大概率事件,而内需的恢复依旧疲软,基建投资和房地产也受到政策监管压 制,下半年国内经济缺乏明显的拉动增长点。

在经济环比见顶的背景下,全年宏观经济政策仍将会以“稳字当 头”为重心,资金面预计也会在较长的一段时间维持平稳略宽的状态,进而稳住经济基本盘。

国债期货短期震 荡完毕后仍有动力再次步入上行通道。

主要数据: 数据来源:Wind、创元期货 96.00 96.50 97.00 97.50 98.00 98.50 99.00 2021/7/52021/5/282021/4/202021/3/152021/2/12020/12/252020/11/202020/10/16 十年期主力合约日K线走势 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 2020-06-052020-08-052020-10-052020-12-052021-02-052021-04-052021-06-05 利率走廊 隔夜SLF利率超额存款准备金率 DR0017天逆回购利率 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 2020-12-302021-01-302021-02-282021-03-312021-04-302021-05-312021-06-30 中短期SHIBOR利率 SHIBORO/NSHIBOR1WSHIBOR2WSHIBOR1M 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 2020-12-312021-01-312021-02-282021-03-312021-04-302021-05-312021-06-30 银存间质押式回购加权利率 DR001 DR007 DR014 DR1M 2 2.2 2.4 2.6 2.8 3 3.2 3.4 2020-12-312021-01-312021-02-282021-03-312021-04-302021-05-312021-06-30 同业存单发行利率 1个月3个月6个月 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 2019-07-032019-11-032020-03-032020-07-032020-11-032021-03-032021-07-03 中美十年期国债到期收益率 中国-美国(右轴)中国10年期国债到期收益率美国10年期国债到期收益率

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