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中银国际期货-量化统计日报-210917

研报作者:周新宇 来自:中银国际期货 时间:2021-09-17 20:41:34
  • 股票名称
  • 股票代码
  • 研报类型
    (PDF)
  • 发布者
    zc***88
  • 研报出处
    中银国际期货
  • 研报页数
    10 页
  • 推荐评级
  • 研报大小
    335 KB
研究报告内容

本报告仅代表研究员个人观点,并不代表中银期货及其联营机构的观点。

中银期货研究报告可在中银期货网站上获取 () 2021年9月17日 中银期货研究部 姓名:周新宇 投资咨询号:Z0012683 联系电话:021-61088053 量化交易研究 中银期货量化统计日报 摘要 成交额最大 RB 11.19% IF 8.29% IC 8.24% 持仓额最大 IC 14.22% IF 12.20% RB 6.24% 成交额增长最大 IH 48.44% AG 46.14% 持仓额增长最大 IC 218.32% 日内波动最大 I 6.60% P 4.96% MA 4.46% JM 4.27% J 3.71% 涨幅最大 (相对开盘价) AP 1.28% IH 1.23% 跌幅最大 (相对开盘价) I -6.05% P -3.83% 增长最大 股指 42.27% 贵金属 29.44% 油脂油料 17.42% 减少最大 谷物 -31.69% 有色金属 -24.26% 国债 -21.45% 增长最大 股指 176.15% 国债 1.20% 贵金属 -1.34% 减少最大 钢材 -10.04% 油脂油料 -7.78% 有色金属 -7.77% 成交和持仓资金变动波动性板块成交额板块持仓额成交和持仓 从各品种日内波幅与日成交资金比例分布图上看,交易应重 点关注P、I、RB、Y和MA等品种。

附表目录: 1、板块流量(板块成交量)、存量资金(板块持仓量)走势关系(图1、图2) 2、当日板块存量(板块持仓量)、流量(板块成交量)占比关系(图3、图4) 3、当日品种成交资金比例及其增减比例(图5) 4、当日品种持仓资金比例及其增减比例(图6) 5、日内波动幅度(图7) 6、当日收盘价相对开盘价涨跌(图8) 7、当日涨跌幅度(图9) 8、短期与中期品种涨跌幅(图10) 9、日内波幅与日成交资金比例分布(图11) 10、各品种主力/近月合约持仓/仓单比(图表12、图表13) 板块流量、存量资金走势关系 图1和图2给出板块流量资金和存量资金的走势及比较。

图1:板块流量资金走势关系(亿元) 资料来源:中银期货 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 20 21 /8 /2 0 20 21 /8 /2 1 20 21 /8 /2 2 20 21 /8 /2 3 20 21 /8 /2 4 20 21 /8 /2 5 20 21 /8 /2 6 20 21 /8 /2 7 20 21 /8 /2 8 20 21 /8 /2 9 20 21 /8 /3 0 20 21 /8 /3 1 20 21 /9 /1 20 21 /9 /2 20 21 /9 /3 20 21 /9 /4 20 21 /9 /5 20 21 /9 /6 20 21 /9 /7 20 21 /9 /8 20 21 /9 /9 20 21 /9 /1 0 20 21 /9 /1 1 20 21 /9 /1 2 20 21 /9 /1 3 20 21 /9 /1 4 20 21 /9 /1 5 20 21 /9 /1 6 20 21 /9 /1 7 x 1 00 00 00 00 有色金属钢材贵金属能源化工谷物 软商品股指国债油脂油料 图2:板块存量资金走势关系(亿元) 资料来源:中银期货 当日板块存量、流量占比关系 本部分表明当前不同板块资金占比。

图3:当日板块流量资金占比 图4:板块存量资金占比 资料来源:中银期货 5.2E+10 5.3E+10 5.4E+10 5.5E+10 5.6E+10 5.7E+10 5.8E+10 5.9E+10 6E+10 6.1E+10 6.2E+10 6.3E+10 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 20 21 /8 /2 0 20 21 /8 /2 1 20 21 /8 /2 2 20 21 /8 /2 3 20 21 /8 /2 4 20 21 /8 /2 5 20 21 /8 /2 6 20 21 /8 /2 7 20 21 /8 /2 8 20 21 /8 /2 9 20 21 /8 /3 0 20 21 /8 /3 1 20 21 /9 /1 20 21 /9 /2 20 21 /9 /3 20 21 /9 /4 20 21 /9 /5 20 21 /9 /6 20 21 /9 /7 20 21 /9 /8 20 21 /9 /9 20 21 /9 /1 0 20 21 /9 /1 1 20 21 /9 /1 2 20 21 /9 /1 3 20 21 /9 /1 4 20 21 /9 /1 5 20 21 /9 /1 6 20 21 /9 /1 7 x 1 00 00 00 00 有色金属钢材贵金属能源化工谷物 股指国债油脂油料软商品 有色金属 12% 钢材 14% 贵金属 9% 能源化工 22% 谷物 2% 软商品 3% 股指 21% 国债 0% 油脂油料 17% 有色金属 7% 钢材 9% 贵金属 9% 能源化工 20%谷物 4% 软商品 6% 股指 32% 国债 0% 油脂油料 13% 当日品种成交资金比例及其增减比例 每个交易品种当天的成交额比例,可从中发掘短线资金关注度较高的品种。

每个交易品种的成交资金增减比例,表明成交资金当日的流入流出动向及强度。

图5:各品种的日成交资金比例及其增减比例 资料来源:中银期货 当日品种持仓资金比例及其增减比例 每个交易品种当天的持仓资金,可从中发掘隔夜资金关注度较高的品种。

每个交易品种的持仓资金增减比例,表明持仓资金当日的流入流出动向及强度。

图6:各品种的日持仓资金比例及其增减比例 资料来源:中银期货 CU AL ZN AU RU RB AG BU HC NI CF SR PTA MA RM AP M C Y L P JJM IPP IF TFT IH IC TS SC 0.00% 2.00% 4.00% 6.00% 8.00% 10.00% 12.00% 05101520253035 CU AL ZN AU RU RB AG BU HC NI CF SR PTAMA RMAP M C Y L PJ JM I PP IF TFT IH IC TS SC 0.00% 2.00% 4.00% 6.00% 8.00% 10.00% 12.00% 14.00% 16.00% 05101520253035 日持仓比例 -50% 0% 50% 100% 150% 200% 250% CU ALZN AU RU RB AG BU HC NI CF SR PTA MA RM APMCY L P J JM I PP IF TF T IH IC TS SC -50% 0% 50% 100% CU ALZN AU RU RB AG BU HC NI CF SR PTA MA RMAPMCY L P J JM I PP IF TF T IH IC TS SC 日内波动幅度 当日波动幅度大的品种,说明有较大资金出入。

图7:日内波动幅度 资料来源:中银期货 当日收盘价相对开盘价涨跌 图8:当日收盘价相对开盘价涨跌 资料来源:中银期货 0.00% 1.00% 2.00% 3.00% 4.00% 5.00% 6.00% 7.00% ICSC I A G P TAR B R MB UN I JM Y A UJIFH CIHR UP P ZN LC M A C UC FP A PMA L SR TTFTS -7.00% -6.00% -5.00% -4.00% -3.00% -2.00% -1.00% 0.00% 1.00% 2.00% B UA PN I R MYIHJM I H CA L C UIFLSCR BP A UICTSP PTFMZN TC A GSRC F P TA J M A R U 当日涨跌幅度 图9:当日涨跌幅度 资料来源:中银期货 短期与中期品种涨跌幅 短期涨跌幅:当日收盘价与五个交易日前的收盘价之差比上当日的收盘价。

中期涨跌幅:当日收盘价与20个交易日前的收盘价之差比上当日收盘价。

图10:短期与中期品种涨跌幅 资料来源:中银期货 -8.00% -6.00% -4.00% -2.00% 0.00% 2.00% YN I C USRA PSCPCA L A U A GR BIHTSTFM A P TA T C FL P PIFZNH CIMB U R MJMI CJ R U -20.00% -15.00% -10.00% -5.00% 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% AG AP AU M J SR JM Y CU TS TF T AL L SC RU RB CF HC C IC PP RM ZN P IF NI IH PTA MA I BU 近5日涨跌幅近20日涨跌幅 各品种日内波幅与日成交资金比例分布 图11为日内波幅与日成交量比例分布,该图给出日内波幅与日成交量比例 均大的品种,这些品种适合做日内交易。

图11:日内波幅与日成交资金比例分布 资料来源:中银期货 CU AL ZN AU RU RB AG BU HC NI CF SR PTA MA RMAP M C YL P J JM I PP IF TFT IH IC TS SC 0.00% 1.00% 2.00% 3.00% 4.00% 5.00% 6.00% 7.00% 0.00% 2.00% 4.00% 6.00% 8.00% 10.00% 12.00% 日内波幅 日成交比例 各品种主力/近月合约持仓/仓单比 持仓量统计的是该品种近月或主力合约持仓量,仓单是交易所注册仓单数 量,当持仓/注册仓单比值大于20,则存在逼仓风险。

图表12:各品种主力合约持仓/仓单比 主力合约持仓量注册仓单持仓/仓单主力合约持仓量注册仓单持仓/仓单 豆一21111549271489310.40晚籼稻211100 -- 白银211250473921303230.24豆粕220112793932751046.51 铝21101314851016131.29甲醇220111104014633239.67 苹果22012554110 --镍211086941628613.83 黄金2112160573321050.02菜油2201188622274068.84 豆二2111683530022.78棕榈油22013744691961190.96 胶合板211020 --铅2110741731966400.38 沥青21123234253599500.90普麦220110 -- 玉米220110187342587539.37聚丙烯22014576564380104.49 棉花2201383808600363.94螺纹钢220111956091488648.03 红枣2201107034192355.66早籼稻220110 -- 淀粉2111101919790012.90菜粕22014304612871149.93 铜2110106260198835.34菜籽211150 -- 棉纱22011163397119.93橡胶22011652231998500.83 乙二醇2201236014834282.99硅铁2201219907869125.30 纤维板21108492952.88锰硅2201211070241178.75 玻璃22013086510 --锡211024876127819.46 燃油22013423171732019.76纸浆2110697012756990.25 卷板2201401373427639.39白糖22013880692787813.92 铁矿石22016194692400258.11 PTA220113374772255944.34 焦炭220184790280302.82 PVC2201463736796958.19 鸡蛋22011245270 --强麦220510 -- 焦煤2201119120700170.17豆油22014594201338134.33 粳稻211150 --动力煤2201923440 -- 塑料2201335302516164.97锌211074285109686.77 线材2110180 --原油21113705885360000.00 资料来源:中银期货 图表13:各品种近月合约持仓/仓单比 近月合约持仓量注册仓单持仓/仓单近月合约持仓量注册仓单持仓/仓单 玻璃近月17190 --普麦近月00 -- 白糖近月62570278782.24强麦近月00 -- 菜粕近月78529287127.35燃油近月336173200.02 菜油近月2603527409.50塑料近月576151611.12 菜籽近月50 --线材近月180 -- 豆二近月683530022.78橡胶近月20521998500.01 豆粕近月112839275104.10玉米近月159792258756.18 豆一近月1549271489310.40纸浆近月697012756990.25 豆油近月69328133815.18郑棉近月60263600310.04 硅铁近月145086910.17菜油近月00 -- 沪金近月839932102.62甲醇近月00 -- 沪铝近月1314851016131.29强麦近月00 -- 沪镍近月86941628613.83硬麦近月00 -- 沪铅近月741731966400.38热轧卷板近月42578427631.00 沪铜近月106260198835.34玉米淀粉近月101919790012.90 沪锡近月24876127819.46动力煤近月11930 -- 沪锌近月74285109686.77聚丙烯近月888643802.03 沪银近月894321303230.00胶合板近月20 -- 红枣近月570719232.97螺纹钢近月962021488640.65 甲醇近月1287246332.78 PTA近月81865225363.84 鸡蛋近月940 -- PVC近月1021679691.28 粳稻近月50 --纤维板近月8492952.88 焦煤近月978370013.98铁矿石近月178724000.74 焦炭近月359428012.84晚籼稻近月00 -- 沥青近月115643599500.03乙二醇近月18278342.19 锰硅近月2237241170.09棕榈油近月310819611.58 棉纱近月0970.00早籼稻近月00 -- 苹果近月539730 --动力煤近月00 -- 资料来源:中银期货 免责声明 此报告所载的资料、工具及材料只提供给阁下作参考之用,不作 为或被视为出售或购买期货品种的要约或发出的要约邀请。

此报 告的内容不构成对任何人的投资建议,而中银期货不会因接收人 收到此报告而视他们为其客户。

此报告所载资料的来源及观点的出处皆被中银期货认为可靠,但 中银期货不能担保其准确性或完整性,而中银期货不对因使用此 报告而引起的损失负任何责任。

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本报告仅反映编写分析员的不同设想、见解及分析 方法。

本报告所载的观点不代表中银期货的立场。

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本报告以往的表现不应作为日后表现的反映及担保。

本报告所载 的资料、意见及推测反映中银期货于最初发表此报告日期当日的 判断,可随时更改。

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中银期货未参与报告所提及的投资品种的交易及投资,不存在与 客户之间的利害冲突。

若干投资可能因不易变卖而难以出售,同样地阁下可能难以就有 关该投资所面对的价格或风险获得准确的资料。

此报告中所指的 投资及服务可能不适合阁下。

此报告不构成投资、法律、会计或 税务建议或担保任何投资或策略适合或切合阁下个别情况。

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