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研究报告:富邦期货-盘后报告-140205

研报作者: 来自:富邦期货 时间:2014-02-07 16:18:50
  • 股票名称
  • 股票代码
  • 研报类型
    (PDF)
  • 发布者
    wha****uck
  • 研报出处
    富邦期货
  • 研报页数
    4 页
  • 推荐评级
  • 研报大小
    169 KB
研究报告内容

日期:2014/2/5 一一一一、、、、盤後分析盤後分析盤後分析盤後分析 ◎期指收盤資訊: 2014/2/5 結算價漲跌 漲跌幅 (%) 成交量 (億/口) 成交量 變化 未平倉量 未平倉量 變化 價差 價差 變化 加權指數8264.48 -198.09 -2.34 $1,342.65 $346.43 - - - - 台指期近月8242.00 -207.00 -2.45123,024 -1,06756,745 -4336 -22.48 -8.91 電子指數301.45 -7.79 -2.52 $837.17 $200.95 - - - - 電子期近月300.55 -8.20 -2.663,9576293,115 -139 -0.90 -0.41 金融指數999.19 -26.54 -2.59 $143.92 $35.25 - - - - 金融期近月998.40 -24.60 -2.403,8109003,693 -240 -0.791.94 摩根台指288.24 -9.30 -3.13 - - - - - - 摩台期近月287.90 -8.20 -2.7710916131855238473 -569 -0.341.10 富邦期貨盤後報告富邦期貨盤後報告富邦期貨盤後報告富邦期貨盤後報告 亞股漲跌幅圖(單位:%)類股資金流向 台股盤後分析台指期日K線圖 台指期分時走勢圖 週三台股重跌,受到封關期間美股重挫影響,台股跳空 開低盤,直接跌破季線,盤面上各大類股齊跌,電子金融 傳產皆全盤皆墨,指數開低走低,終場就以大跌收盤;類 股方面,電子股在台積電鴻海台達電等權重股領跌下大跌 2.52%,雖聯發科開低走高,但仍擋不住賣壓,金融股在 國泰金富邦金中信金等金控股下跌拖累下,同樣為大跌走 勢,整體跌幅達2.59%,傳產股以玻璃塑膠汽車水泥等類 股表現最差,僅電機類股收紅表現較強勢。

加權指數收盤 下跌198.09點,收在8264.48點,成交量增為1342.65億。

台指期下跌207點,收在8242點,逆價差轉增為22.5 點;籌碼面分析,外資現貨賣超443.88億元,合計三大法 人現貨賣超474.8億元;期貨部分,外資期貨賣超35.47億 元,未平倉部位淨空單增為16711口,三大法人期貨賣超 62.63億元,未平倉部位淨空單增為14746口;合計三大法 人期、現貨賣超537.43億元,籌碼面稍微轉弱。

選擇權方面,目前獲利中心點為8400點,買、賣權最大 未平倉序列區間為8800點及8100點;隱含波動率部份,買 權由11.09%升至14.14%,賣權由12.91%升至15.01%;未平 倉P/CRatio降為85.17%。

類股表現(單位:%)法人期現貨買賣超金額(單位:億元) -443.88-443.88-443.88-443.88 -35.47-35.47-35.47-35.47-5.43-5.43-5.43-5.43 -1.10-1.10-1.10-1.10 -25.49-25.49-25.49-25.49 -26.06-26.06-26.06-26.06 -500 -400 -300 -200 -100 0 現貨現貨現貨現貨期貨期貨期貨期貨 外資及陸資投信自營商 台灣台灣台灣台灣,,,, ----2222....34343434 日經日經日經日經,,,,1111....23232323 南韓南韓南韓南韓,,,,0000....24242424 恆生恆生恆生恆生,,,, ----0000....60606060 上证上证上证上证,,,, ----0000....82828282 -3 -2.5 -2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 電子類 62.5%金融保險 10.7% 非金電 26.8% 電子類 金融保險 非金電 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 水泥食品塑膠紡織電機電器生醫玻陶造紙鋼鐵橡膠汽車電子營建運輸觀光金融百貨 富邦期貨 本研究報告數據及內容僅供參考,並非獲利保證1 外資及陸資 投信 自營商 合計 未平倉增減未平倉增減未平倉增減未平倉增減 外資及陸資-16711 -2553 -1692 -16 -15488221961 投信215 -671242372460 自營商1750 -1568 -14613 -1869 -193 -95 合計-14746 -4188 -1714 -1 -152917532 -34 前十大特定法人-126172298 -1574 -28 -10298024154 前十大非特定法人2832 -13377863 -295 -91 -196 -73 未平倉增減未平倉增減未平倉增減未平倉增減 外資及陸資212494 -10425060650302647231041266170 -1690 投信00200001522234200100 自營商9670221136246115882671075771182312688930145 前十大特定法人144731 -2347223195 -6338850 -13930201493 -15040 前十大非特定法人42552501815454522900895411820135363 -6437 變化(%)變化(%) 成交量 最大序列 未平倉 最大序列 歷史波動率11.74% 2.98%買權14.14% 3.05%買權85008800 加權指數VIX 15.3548.02%賣權15.01% 2.10%賣權82008100 隱含波動率(%)波動率資訊(%) 買、賣權隱含波動率變化選擇權買、賣權最大未平倉序列  ◎波動率及其他資訊 二二二二、、、、籌碼分析及波動率資訊籌碼分析及波動率資訊籌碼分析及波動率資訊籌碼分析及波動率資訊 ◎三大法人及大額交易人期貨未平倉口數變化 ◎三大法人及大額交易人選擇權未平倉口數變化 買進買權賣出買權 電子期 賣出賣權 -26.06 -62.63 買進賣權 -49.61 -534.55 非金電期 -478.42 -6.52 ◎三大法人證期權合計買賣金額(億) 現貨台指期現貨+期貨+選擇權合計 -443.880.93 0.01-5.43 台指選擇權 -1.10 台指期 -35.47 -474.80 金融期 1.94 2.89 -25.49 0 20000 40000 60000 80000 7400760078008000820084008600880090009200 買權未平倉賣權未平倉 8% 10% 12% 14% 16% 買權I.V.賣權I.V. 富邦期貨 本研究報告數據及內容僅供參考,並非獲利保證2 三三三三、、、、選擇權收盤資訊選擇權收盤資訊選擇權收盤資訊選擇權收盤資訊 履約價收盤價漲跌總量未平倉量Delta Gamma Vega Theta IV(%) 91000.50.360296740.0000.000000.01 -0.00619.50% 90000.9 -0.33545360440.0010.000010.04 -0.02318.80% 89001.3 -1.310029453520.0050.000040.14 -0.07417.52% 88001.7 -5.520200682120.0140.000110.41 -0.21115.88% 87003 -13.526477539800.0340.000270.99 -0.51214.80% 86004.8 -31.232814462610.0770.000552.04 -1.05813.32% 850013 -6047908371900.1520.000963.54 -1.84713.37% 840030 -9641353255100.2650.001405.15 -2.71513.36% 830063 -13227352126870.4130.001706.26 -3.34413.71% 8200114 -1581405265360.5760.001716.31 -3.44214.15% 8100184 -181208520110.7290.001425.23 -2.96515.04% 8000265 -2033708900.8490.000963.54 -2.16215.73% 7900356 -1991523020.9280.000531.94 -1.38517.05% 7800443 -2121793860.9710.000230.86 -0.8507.06% 履約價收盤價漲跌總量未平倉量Delta Gamma Vega Theta IV(%) 75002.31.312862070 -0.0010.000010.04 -0.01922.99% 76003.51.926003928 -0.0030.000030.14 -0.07221.59% 77005.22.7613812135 -0.0100.000110.42 -0.22320.02% 78008.25.21173513921 -0.0290.000271.07 -0.56218.58% 7900126.31527722825 -0.0720.000572.22 -1.15616.69% 80002212.43230429425 -0.1510.000973.78 -1.95815.73% 81004124.54068432743 -0.2710.001375.35 -2.74315.04% 820075484140131127 -0.4240.001626.32 -3.19414.78% 830012172.53926432415 -0.5870.001616.29 -3.09913.87% 84001891082886818567 -0.7350.001355.29 -2.49513.75% 85002701431320013874 -0.8480.000973.79 -1.63513.37% 8600362176764812141 -0.9230.000592.33 -0.81013.43% 870045919121264856 -0.9660.000311.23 -0.19813.84% 880055520815072546 -0.9860.000140.560.175 - 選擇權最大獲利中心點外資選擇權未平倉部位金額圓餅圖(單位:千元) ◎近月買權(Call)收盤資訊(價外8檔+價內5檔) ◎近月賣權(Put)收盤資訊(價外8檔+價內5檔) 選擇權未平倉P/CRatio加權指數與VIX走勢圖 9.0 11.0 13.0 15.0 17.0 6800 7300 7800 8300 8800 VIX加權指數 6800 7300 7800 8300 8800 70% 90% 110% 130% P/CRatio加權指數 賣出賣權, 414556,18% 買進賣權, 1366722,61% 賣出買權, 115738,5% 買進買權, 365363,16% 買進買權賣出買權買進賣權賣出賣權 7800 8000 8200 8400 8600 8800 加權指數最大獲利中心點 富邦期貨 本研究報告數據及內容僅供參考,並非獲利保證3 四四四四、、、、週選擇權收盤資訊週選擇權收盤資訊週選擇權收盤資訊週選擇權收盤資訊 履約價收盤價漲跌總量未平倉量Delta Gamma Vega Theta IV(%) 8100177 -1772001040.8060.001623.40 -3.36018.14% 8200100 -158211610860.6050.002234.71 -4.42615.77% 825068 -144496319250.4880.002314.87 -4.51714.67% 830044 -125796131650.3720.002204.63 -4.25614.08% 835027 -103766435310.2680.001924.05 -3.70313.76% 840014 -83884753210.1820.001553.27 -2.97713.05% 84506.6 -61.4759445620.1150.001162.44 -2.21312.57% 履約價收盤價漲跌總量未平倉量Delta Gamma Vega Theta IV(%) 800010.51048412313 -0.0710.000821.73 -1.49216.47% 81002219.785024306 -0.1940.001623.40 -2.91614.92% 81002219.785024306 -0.1940.001623.40 -2.91614.92% 820046.538.294354210 -0.3950.002234.71 -3.97713.55% 8250675359692537 -0.5120.002314.87 -4.06513.03% 8300916851872302 -0.6280.002204.63 -3.80211.89% 835012286764287 -0.7320.001924.05 -3.24610.58% ◎週買權(Call)收盤資訊(價外3檔+價內3檔) ◎週賣權(Put)收盤資訊(價外3檔+價內3檔) 富邦期貨 本研究報告數據及內容僅供參考,並非獲利保證4

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