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中信期货-量化数据日报:套利数据-211022

研报作者:张革,姜婧 来自:中信期货 时间:2021-10-23 11:38:50
  • 股票名称
  • 股票代码
  • 研报类型
    (PDF)
  • 发布者
    bi***ei
  • 研报出处
    中信期货
  • 研报页数
    14 页
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    2,046 KB
研究报告内容

中信期货研究|XX(板块名称)专题报告(XX)品种名称中信期货研究|量化数据日报 投资咨询业务资格: 证监许可【2012】669号 100 140 180 220 260 103 107 111 115 119 2020/122021/22021/42021/62021/82021/10 中信期货商品指数走势 中信期货十年期国债期货指数中信期货沪深300股指期货指数中信期货商品指数 资产配置研究团队 研究员: 张革 021-60812988 从业资格号F3004355 投资咨询号Z0010982 姜婧 021-60812990 从业资格号F3018552 投资咨询号Z0013315 重要提示:本报告中发布的观点和信息仅供中信期货的专业投资者参考。

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2021-10-22 摘要: 套利数据 基差: 镍、动力煤、玉米、白糖、苹果低于5%分位数(近一年)。

铜、铝、锌、锡、螺纹 钢、热轧卷板、锰硅、硅铁、棉花、菜粕、PVC、沥青高于95%分位数(近一年)。

价差: 农产品:豆油-棕榈油低于5%分位数(近一年);豆油/豆粕、菜油-豆油、菜油/菜 粕高于95%分位数(近一年)。

黑色建材:无。

化工能源:L-PP高于95%分位数(近一年)。

有色金属:铝当月次月价差、铝连1连2价差低于5%分位数(近一年);铜连1连 2月价差高于95%分位数(近一年)。

金融期货:10年国债期货次季合约跨期价差低于5%分位数(近一年)。

基差:镍、动力煤、玉米、白糖、苹果低于5%分位数(近一年)。

铜、铝、锌、锡、 螺纹钢、热轧卷板、锰硅、硅铁、棉花、菜粕、PVC、沥青高于95%分位数(近一年)。

报告要点 中信期货研究|量化数据日报 一、商品期货基差数据 基差表品种现货指标现货值期货收盘价当前基差平均值基差率排位 铜长江有色市场:铜:1# 75420728902530993.47% 1.00 铝长江有色市场:铝:A002333022910420261.83% 0.96 锌上海物贸:锌2598525365620492.44% 1.00 铅上海物贸:铅1585015945 -95 -71 -0.60% 0.37 镍电解镍1#:上海135080155880 -20800 -358 -13.34% 0.00 锡长江有色市场:锡:1# 2985002859601254015594.39% 0.99 黄金收盘价:AuT+D 368370 -2 -2 -0.49% 0.35 白银收盘价:Ag(T+D) 49895013 -24 -52 -0.48% 0.86 螺纹钢螺纹钢:HRB40020mm:上海/0.975720497692116618.51% 1.00 热轧卷板热轧板卷:Q235B:4.75mm:上海57505268482649.15% 1.00 焦炭准一级冶金焦:日照港4310366464714117.65% 0.92 焦煤焦煤:口岸价+运费:甘其毛道3680310957115718.37% 0.91 铁矿石车板价:青岛港:金布巴粉61%/0.9376365111316117.36% 0.38 动力煤秦皇岛港:平仓价:动力末煤(Q5500):山西产9421587 -645 -6 -40.66% 0.02 锰硅出厂均价:硅锰:FeMn68Si18:内蒙12200111861014 -2329.06% 0.99 硅铁出厂价(含税):硅铁:75C:宁夏16500144682032 -28614.04% 0.98 玉米现货价:玉米:大连24802569 -8953 -3.46% 0.05 玉米淀粉出厂报价:玉米淀粉:潍坊345031522983709.45% 0.32 豆粕现货价:豆粕3635325438114211.70% 0.84 豆油现货价:豆油11051101289237239.11% 0.82 棕榈油棕榈油(24度):广东1078098309507189.66% 0.67 鸡蛋鸡蛋:辽宁:大连*100045604585 -25 -460 -0.55% 0.79 棉花现货价:棉花221612111510461274.95% 1.00 白糖现货价:白砂糖:柳州56605965 -30511 -5.11% 0.01 菜油现货价:菜油12730124602705212.17% 0.20 苹果BOCE苹果:烟台*100022407525 -5285 -3980 -70.23% 0.02 菜粕现货价:菜粕29022609293 -11111.22% 0.98 LLDPE聚乙烯LLDPE(膜级):山东9400930595 -471.02% 0.87 PVC聚氯乙烯PVC(电石法):华东地区1210010355174528916.85% 0.99 PP聚丙烯PP(拉丝级):浙江92009265 -6539 -0.70% 0.17 PTA精对苯二甲酸PTA内盘541054028 -1100.15% 0.92 甲醇甲醇:华东地区3360333030380.90% 0.56 原油原油(阿曼):环太平洋*美元兑人民币中间价5325303170.49% 0.11 乙二醇现货价:乙二醇:国内67506507243503.73% 0.87 纸浆漂针木浆:银星:山东43505306 -956 -1848 -18.02% 0.83 橡胶天然橡胶:云南国营全乳胶(SCR5):上海1485015235 -385 -722 -2.53% 0.88 沥青道路沥青(70#A级):上海石化42703040123078940.46% 1.00 有色金属 贵金属 黑色建材 农产品 能源化工 资料来源:Wind中信期货研究部。

备注:1.期货指标均为品种的主力连续合约;2.平均值取最近一年历史数据计算;3.螺 纹钢基差=现货/0.97-期货;4.排位指标根据价差指标近200个交易日内有效数据,计算最新值处于历史分布的排序位置。

越 靠近0的指标越接近历史顶部,越靠近1的指标越接近历史底部。

中信期货研究|量化数据日报 二、商品期货价差数据 大类品种对现值前值变动值排位 豆油/豆粕3.013.13 -0.120.98 豆粕-菜粕549.09565.20 -16.110.14 豆油-棕榈油289.97202.7787.200.05 菜油-豆油2576.102464.92111.180.97 菜油-棕榈油2866.072667.69198.380.56 菜油/菜粕4.614.75 -0.150.97 玉米淀粉-玉米542.66530.2512.410.90 螺卷差399.00307.3591.650.94 螺矿比7.137.65 -0.520.86 煤焦比1.231.180.060.15 L-PP 450.00200.00250.001.00 PP-3*MA -1140.00 -790.00 -350.000.05 铝锌比0.870.90 -0.030.67 铜锌比2.922.850.070.16 金银比0.070.070.000.85 铜当月次月价差110.00290.00 -180.000.82 铝当月次月价差-40.00 -10.00 -30.000.03 铅当月次月价差-25.00 -45.0020.000.81 锌当月次月价差-20.00 -35.0015.000.30 铜连1连2月价差200.00120.0080.001.00 铝连1连2价差-25.00 -20.00 -5.000.03 铅连1连2月价差-45.00 -60.0015.000.67 锌连1连2月价差-5.00 -10.005.000.12 金6、12价差-2.98 -2.96 -0.020.34 银6、12价差-69.00 -69.000.000.88 农产品 黑色建材 化工能源 有色金属 资料来源:Wind中信期货研究部。

备注:排位指标根据价差指标近200个交易日内有效数据,计算最新值处于历史分布的排 序位置。

越靠近1的指标越接近历史顶部,越靠近0的指标越接近历史底部。

中信期货研究|量化数据日报 三、金融期货数据 大类品种对现值前值变动值排位 国债期货活跃合约跨品种价差1.561.480.080.33 国债期货当季合约跨品种价差1.561.480.080.34 国债期货次季合约跨品种价差1.611.470.140.34 5年国债期货当季合约跨期价差0.270.29 -0.020.34 5年国债期货次季合约跨期价差0.230.24 -0.010.36 10年国债期货当季合约跨期价差0.320.280.050.46 10年国债期货次季合约跨期价差0.090.28 -0.190.03 汇率两岸汇差0.000.000.010.67 股指期货IF基差(当月) -0.93 -0.42 -0.510.83 股指期货IF基差(次月) -6.33 -11.625.290.92 股指期货IF基差(季月) -33.53 -40.026.490.86 股指期货IF基差(下季) -69.73 -83.8214.090.85 股指期货IH基差(当月) 0.076.46 -6.390.76 股指期货IH基差(次月) -0.733.66 -4.390.83 股指期货IH基差(季月) -9.33 -9.540.210.83 股指期货IH基差(下季) -22.73 -25.743.010.82 股指期货IC基差(当月) -21.87 -44.2522.390.54 股指期货IC基差(次月) -72.27 -102.8530.590.61 股指期货IC基差(季月) -235.07 -273.4538.390.35 股指期货IC基差(下季) -391.67 -432.4540.790.38 股指期货IF跨期价差(次月-当月) -5.40 -11.205.800.93 股指期货IF跨期价差(季月-次月) -27.20 -28.401.200.74 股指期货IF跨期价差(下季-季月) -36.20 -43.807.600.56 股指期货IH跨期价差(次月-当月) -0.80 -2.802.000.90 股指期货IH跨期价差(季月-次月) -8.60 -13.204.600.75 股指期货IH跨期价差(下季-季月) -13.40 -16.202.800.74 股指期货IC跨期价差(次月-当月) -50.40 -58.608.200.70 股指期货IC跨期价差(季月-次月) -162.80 -170.607.800.14 股指期货IC跨期价差(下季-季月) -156.60 -159.002.400.54 股指 国债期货 资料来源:Wind中信期货研究部。

备注:排位指标根据价差指标近200个交易日内有效数据,计算最新值处于历史分布的排 序位置。

越靠近1的指标越接近历史顶部,越靠近0的指标越接近历史底部。

中信期货研究|量化数据日报 图表1:豆油/豆粕价比序列 图表2:豆粕-菜粕价差序列 资料来源:Wind中信期货研究部 资料来源:Wind中信期货研究部 图表3:豆油-棕榈油价差序列 图表4:菜油-豆油价差序列 资料来源:Wind中信期货研究部 资料来源:Wind中信期货研究部 图表5:菜油-棕榈油价差序列 图表6:菜油-菜粕价差序列 资料来源:Wind中信期货研究部 资料来源:Wind中信期货研究部 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 豆油/豆粕 0 100 200 300 400 500 600 700 豆粕-菜粕 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 豆油-棕榈油 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 菜油-豆油 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 菜油-棕榈油 0 1 2 3 4 5 6 菜油/菜粕 中信期货研究|量化数据日报 图表7:玉米淀粉-玉米价差序列 图表8:卷螺差序列 资料来源:Wind中信期货研究部 资料来源:Wind中信期货研究部 图表9:螺矿比价比序列 图表10:煤焦比价比序列 资料来源:Wind中信期货研究部 资料来源:Wind中信期货研究部 图表11:L-PP价差序列 图表12:PP-MA价差序列 资料来源:Wind中信期货研究部 资料来源:Wind中信期货研究部 0 100 200 300 400 500 600 700 玉米淀粉-玉米 0 100 200 300 400 500 600 卷螺差 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 螺矿比 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 煤焦比 -1000 -800 -600 -400 -200 0 200 400 600 L-PP -3000 -2000 -1000 0 1000 2000 3000 PP-3*MA 中信期货研究|量化数据日报 图表13:铝锌比价比序列 图表14::铜锌比价比序列 资料来源:Wind中信期货研究部 资料来源:Wind中信期货研究部 图表15:金银比价比序列 图表16:铜当月次月价差序列 资料来源:Wind中信期货研究部 资料来源:Wind中信期货研究部 图表17:铝当月次月价差序列 图表18:铅当月次月价差序列 资料来源:Wind中信期货研究部 资料来源:Wind中信期货研究部 0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 铝锌比 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 铜锌比 0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 金银比 -500 -400 -300 -200 -100 0 100 200 300 400 500 铜当月次月价差 -200 0 200 400 600 800 1000 1200 铝当月次月价差 -200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 250 铅当月次月价差 中信期货研究|量化数据日报 图表19:锌当月次月价差序列 图表20:铜连1连2价差序列 资料来源:Wind中信期货研究部 资料来源:Wind中信期货研究部 图表21:铝连1连2价差序列 图表22:铅连1连2价差序列 资料来源:Wind中信期货研究部 资料来源:Wind中信期货研究部 图表23:锌连1连2价差序列 图表24:沪金1906、1812价差序列 资料来源:Wind中信期货研究部 资料来源:Wind中信期货研究部 -250 -200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 250 锌当月次月价差 -300 -200 -100 0 100 200 300 铜连1连2月价差 -100 -50 0 50 100 150 200 铝连1连2价差 -150 -100 -50 0 50 100 铅连1连2月价差 -40 -20 0 20 40 60 80 100 锌连1连2月价差 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 金6、12价差 中信期货研究|量化数据日报 图表25:沪银1906、1812价差序列 图表26:国债期货活跃合约跨品种价差序列 资料来源:Wind中信期货研究部 资料来源:Wind中信期货研究部 图表27:国债期货当季合约跨品种价差列 图表28:国债期货次季合约跨品种价差 资料来源:Wind中信期货研究部 资料来源:Wind中信期货研究部 图表29:5年国债期货当季合约跨期价差 图表30:5年国债期货次季合约跨期价差 资料来源:Wind中信期货研究部 资料来源:Wind中信期货研究部 -150 -100 -50 0 50 100 150 银6、12价差 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 国债期货活跃合约跨品种价差 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 国债期货当季合约跨品种价差 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 国债期货次季合约跨品种价差 0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 5年国债期货当季合约跨期价差 0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 5年国债期货次季合约跨期价差 中信期货研究|量化数据日报 图表31:10年国债期货当季合约跨期价差 图表32:10年国债期货次季合约跨期价差 资料来源:Wind中信期货研究部 资料来源:Wind中信期货研究部 图表33:两岸汇差 图表34:股指期货IF基差(当月)价差序列 资料来源:Wind中信期货研究部 资料来源:Wind中信期货研究部 图表35:股指期货IF基差(次月)价差序列 图表36:股指期货IF基差(季月)价差序列 资料来源:Wind中信期货研究部 资料来源:Wind中信期货研究部 0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 10年国债期货当季合约跨期价差 0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 10年国债期货次季合约跨期价差 -0.05 -0.04 -0.03 -0.02 -0.01 0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 两岸汇差 -80 -60 -40 -20 0 20 40 股指期货IF基差(当月) -100 -80 -60 -40 -20 0 20 股指期货IF基差(次月) -200 -150 -100 -50 0 50 股指期货IF基差(季月) 中信期货研究|量化数据日报 图表37:股指期货IF基差(下季)价差序列 图表38:股指期货IH基差(当月)价差序列 资料来源:Wind中信期货研究部 资料来源:Wind中信期货研究部 图表39:股指期货IH基差(次月)价差序列 图表40:股指期货IH基差(季月)价差序列 资料来源:Wind中信期货研究部 资料来源:Wind中信期货研究部 图表41:股指期货IH基差(下季)价差序列 图表42:股指期货IC基差(当月)价差序列 资料来源:Wind中信期货研究部 资料来源:Wind中信期货研究部 -250 -200 -150 -100 -50 0 股指期货IF基差(下季) -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 股指期货IH基差(当月) -100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 股指期货IH基差(次月) -140 -120 -100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 股指期货IH基差(季月) -180 -160 -140 -120 -100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 股指期货IH基差(下季) -120 -100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 股指期货IC基差(当月) 中信期货研究|量化数据日报 图表43:股指期货IC基差(次月)价差序列 图表44:股指期货IC基差(季月)价差序列 资料来源:Wind中信期货研究部 资料来源:Wind中信期货研究部 图表45:股指期货IC基差(下季)价差序列 图表46:股指期货IF跨期价差(次月-当月)价差序列 资料来源:Wind中信期货研究部 资料来源:Wind中信期货研究部 图表47:股指期货IF跨期价差(季月-次月)价差序列 图表48:股指期货IF跨期价差(下季-季月)价差序列 资料来源:Wind中信期货研究部 资料来源:Wind中信期货研究部 -200 -180 -160 -140 -120 -100 -80 -60 -40 -20 0 股指期货IC基差(次月) -400 -350 -300 -250 -200 -150 -100 -50 0 股指期货IC基差(季月) -600 -500 -400 -300 -200 -100 0 股指期货IC基差(下季) -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 股指期货IF跨期价差(次月-当月) -120 -100 -80 -60 -40 -20 0 20 股指期货IF跨期价差(季月-次月) -120 -100 -80 -60 -40 -20 0 股指期货IF跨期价差(下季-季月) 中信期货研究|量化数据日报 图表49:股指期货IH跨期价差(次月-当月)价差序列 图表50:股指期货IH跨期价差(季月-次月)价差序列 资料来源:Wind中信期货研究部 资料来源:Wind中信期货研究部 图表51:股指期货IH跨期价差(下季-季月)价差序列 图表52:股指期货IC跨期价差(次月-当月)价差序列 资料来源:Wind中信期货研究部 资料来源:Wind中信期货研究部 图表53:股指期货IC跨期价差(季月-次月)价差序列 图表54:股指期货IC跨期价差(下季-季月)价差序列 资料来源:Wind中信期货研究部 资料来源:Wind中信期货研究部 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 股指期货IH跨期价差(次月-当月) -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 股指期货IH跨期价差(季月-次月) -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 股指期货IH跨期价差(下季-季月) -90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 股指期货IC跨期价差(次月-当月) -120 -100 -80 -60 -40 -20 0 20 股指期货IF跨期价差(季月-次月) -120 -100 -80 -60 -40 -20 0 股指期货IF跨期价差(下季-季月) 中信期货研究|量化数据日报 免责声明 除非另有说明,中信期货有限公司拥有本报告的版权和/或其他相关知识产权。

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