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研究报告:中银国际期货-量化统计日报第193期-140130

研报作者:王欢,徐浩,谢鑫 来自:中银国际期货 时间:2014-01-30 14:10:14
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  • 研报类型
    (PDF)
  • 发布者
    zy***08
  • 研报出处
    中银国际期货
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    13 页
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研究报告内容

BOCI 本报告仅代表研究员个人观点,并不代表中银国际及其联营机构的观点。

中银国际期货研究可在中银国际期货网站上获取 () 2014年1月30日 中银国际期货研究部 量化交易研究团队 王欢 宾文 徐浩 谢鑫 021-61088075 research.dept@bocichina.com 量化交易研究 中银国际期货量化统计日报 第193期 摘要 从成交和持仓的角度看,周三成交额最大的三个品种为股指期货、白 银和橡胶,持仓额最大的三个品种为股指期货、沪铜和豆粕。

从成交和持仓资金变动的角度看,成交额增长最大的两个品种为沥青 (增长10.54%)和沪锌(增长10.30%),持仓额增长最大的品种为国债(增 长3.38%)。

从波动性角度看,周三日内波动最大的五个品种分别是豆二(最大波 动率3.18%)、焦煤、焦炭、甲醇和铁矿石。

相对于开盘涨幅最大的两个品种为豆二(涨幅2.74%)和甲醇(涨幅 1.16%),跌幅最大的两个品种为棕榈油(跌幅0.56%)和白银(跌幅0.39%)。

从各品种日内波幅与日成交资金比例分布图上看,交易应重点关注焦 炭、橡胶、黄金和白银等品种。

本报告仅代表研究员个人观点,并不代表中银国际及其联营机构的观点。

中银国际期货研究可在中银国际期货网站上获取 () 附表目录: 1、板块流量、存量资金走势关系(图1、图2) 2、当日板块存量、流量占比关系(图3、图4) 3、当日品种成交资金比例及其增减比例(图5) 4、当日品种持仓资金比例及其增减比例(图6) 5、日内波动幅度(图7) 6、当日收盘价相对开盘价涨跌(图8) 7、当日涨跌幅度(图9) 8、跳空波动幅度(图10) 9、短期与中期品种涨跌幅(图11) 10、日内波幅与日成交资金比例分布(图12) 11、会员股指期货主力合约持仓比例及其变动(表1、图13) 12、相关品种差价走势关系(图14-图21) 13、品种相关系数(表2、表3) 板块流量、存量资金走势关系 图1和图2给出板块流量资金和存量资金的走势及比较。

图1:板块流量资金走势关系 资料来源:中银国际期货 0 200 400 600 800 1000 1200 20 13 -8 -5 20 13 -8 -1 2 20 13 -8 -1 9 20 13 -8 -2 6 20 13 -9 -2 20 13 -9 -9 20 13 -9 -1 6 20 13 -9 -2 5 20 13 -1 0 -9 20 13 -1 0 -1 6 20 13 -1 0 -2 3 20 13 -1 0 -3 0 20 13 -1 1 -6 20 13 -1 1 -1 3 20 13 -1 1 -2 0 20 13 -1 1 -2 7 20 13 -1 2 -4 20 13 -1 2 -1 1 20 13 -1 2 -1 8 20 13 -1 2 -2 5 20 14 -1 -2 20 14 -1 -9 20 14 -1 -1 6 20 14 -1 -2 3 有色金属钢材贵金属化工 谷物油脂软商品股指 (亿元) 本报告仅代表研究员个人观点,并不代表中银国际及其联营机构的观点。

中银国际期货研究可在中银国际期货网站上获取 () 图2:板块存量资金走势关系 资料来源:中银国际期货 当日板块存量、流量占比关系 本部分表明当前不同板块资金占比。

图3:当日板块流量资金占比 图4:板块存量资金占比 资料来源:中银国际期货 当日品种成交资金比例及其增减比例 每个交易品种当天的成交额比例,可从中发掘短线资金关注度较高的品种。

每个交易品种的成交资金增减比例,表明成交资金当日的流入流出动向及强度。

0 20 40 60 80 100 120 140 160 2 01 3 -8 -5 20 13 -8 -1 2 20 13 -8 -1 9 20 13 -8 -2 6 20 13 -9 -2 20 13 -9 -9 20 13 -9 -1 6 20 13 -9 -2 5 20 13 -1 0 -9 20 13 -1 0 -1 6 20 13 -1 0 -2 3 20 13 -1 0 -3 0 20 13 -1 1 -6 20 13 -1 1 -1 3 20 13 -1 1 -2 0 20 13 -1 1 -2 7 20 13 -1 2 -4 20 13 -1 2 -1 1 20 13 -1 2 -1 8 20 13 -1 2 -2 5 20 14 -1 -2 20 14 -1 -9 20 14 -1 -1 6 20 14 -1 -2 3 有色金属钢材贵金属化工 谷物油脂软商品股指 (亿元) 有色金属 4.20% 钢材 3.48%贵金属 12.17% 化工 11.79% 谷物油脂 4.32%软商品 1.58% 股指 62.46% 有色金属 18% 钢材 9% 贵金属 10% 化工 13% 谷物油脂 23% 软商品 7% 股指 20% 本报告仅代表研究员个人观点,并不代表中银国际及其联营机构的观点。

中银国际期货研究可在中银国际期货网站上获取 () 图5:各品种的日成交资金比例及其增减比例 资料来源:中银国际期货 当日品种持仓资金比例及其增减比例 每个交易品种当天的持仓资金,可从中发掘隔夜资金关注度较高的品种。

每个交易品种的持仓资金增减比例,表明持仓资金当日的流入流出动向及强度。

图6:各品种的日持仓资金比例及其增减比例 资料来源:中银国际期货 日内波动幅度 当日波动幅度大的品种,说明有较大资金出入。

IF AG AUCU ALPBZN RB RU CFSRPTAMEABC J LMPVYRITFBUTCJDIJM 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 05101520253035 IF AG AU CU ALPBZN RB RU CF SR PTA MEAB C JL M P V Y RITFBUTCJDIJM 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 05101520253035 -100.00% -80.00% -60.00% -40.00% -20.00% 0.00% 20.00% IF AG AU CU AL PB ZN RB RU CF SR PTA ME ABCJ L M P V Y RI TF BU TC JD I JM -15.00% -10.00% -5.00% 0.00% 5.00% IF AG AU CU AL PB ZN RB RU CF SR PTA ME ABCJ L M P V Y RI TF BU TC JD I JM 本报告仅代表研究员个人观点,并不代表中银国际及其联营机构的观点。

中银国际期货研究可在中银国际期货网站上获取 () 图7:日内波动幅度 资料来源:中银国际期货 当日收盘价相对开盘价涨跌 图8:当日收盘价相对开盘价涨跌 资料来源:中银国际期货 当日涨跌幅度 图9:当日涨跌幅度 资料来源:中银国际期货 0.00% 1.00% 2.00% 3.00% 4.00% B JM J M EI R UJDA UR IP A G B UR BTC Y P TAI FL SRC UZNC FMAVA L TFCP B -1.00% -0.50% 0.00% 0.50% 1.00% 1.50% 2.00% 2.50% 3.00% B M EJ JM IL R BVJDC FIF P TAT FCTCC UA L ZNP BMSRA UA B UR IY R U A GP -0.50% 0.00% 0.50% 1.00% 1.50% 2.00% B JM J M EI SRJDI FLVY R BPTC P TAR UC F C UTFR ICA ZNA UMB UA L P B A G 本报告仅代表研究员个人观点,并不代表中银国际及其联营机构的观点。

中银国际期货研究可在中银国际期货网站上获取 () 跳空波动幅度 图10:跳空波动幅度 资料来源:中银国际期货 短期与中期品种涨跌幅 短期涨跌幅定义为:当日的收盘价与五个交易日前的收盘价之差比上当日 的收盘价。

中期涨跌幅定义为:当日的收盘价与20个交易日前的收盘价之差比 上当日收盘价。

图11:短期与中期品种涨跌幅 资料来源:中银国际期货 0.00% 0.20% 0.40% 0.60% 0.80% 1.00% 1.20% BSRP Y R U JMJ DR IIFP BTCA LMC U A U B UCVJ M E ZNR BC FLTF P TAA GAI -20.00% -15.00% -10.00% -5.00% 0.00% 5.00% 10.00% A ME C RI CF PB AU M CU RB TC Y JM P RU 近5日涨跌幅 本报告仅代表研究员个人观点,并不代表中银国际及其联营机构的观点。

中银国际期货研究可在中银国际期货网站上获取 () 各品种日内波幅与日成交资金比例分布 图12为日内波幅与日成交量比例分布,该图给出日内波幅与日成交量比例 均大的品种,这些品种适合做日内交易。

图12:日内波幅与日成交资金比例分布 资料来源:中银国际期货 会员股指期货主力合约持仓比例及其变动 表1为主力合约IF1402当日结算会员成交持仓排名。

图13为股指期货主力合约每日会员排名前三、前五、前十、前二十的净空 头持仓及其变动的统计。

RI TF BUTC JD I JM IF AG AU CU PB ZN RB RU CF SR PTA ME A B C J L M P V Y 0.00% 0.50% 1.00% 1.50% 2.00% 2.50% 3.00% 3.50% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 日成交比例 日内波幅 表1:每日结算会员成交持仓排名(主力合约IF1402) 成交量排名 持买单量排名 持卖单量排名 名次会员简称成交量 比上交易 日增减 名次会员简称 持买 单量 比上交易 日增减 名次会员简称 持卖 单量 比上交易 日增减 10133-海通期货75948 -684610001-国泰君安5968 -58610018-中证期货83269 20001-国泰君安70901 -2378720016-广发期货40222820133-海通期货7495 -67 30011-华泰长城48408 -1243230018-中证期货3343730172-财富期货6350 -165 40007-光大期货43290 -618040011-华泰长城301420740016-广发期货4727 -732 50131-申银万国39890 -769350007-光大期货29644150001-国泰君安4523 -245 60016-广发期货33634 -1386960109-银河期货2932 -12360011-华泰长城4506261 70018-中证期货32132 -433770133-海通期货2660 -7770109-银河期货3830 -57 80102-兴证期货31803 -1340480003-永安期货230726180165-中银国际1989991 90002-南华期货31520 -848690131-申银万国2068 -12790003-永安期货193131 100167-北京中期30069 -2188100170-瑞达期货1725 -187100007-光大期货1714649 110009-浙商期货28171 -3774110006-鲁证期货1655 -285110006-鲁证期货1692 -328 120003-永安期货26362 -2898120002-南华期货1605 -48120115-中信建投1449 -48 130109-银河期货24008 -4704130102-兴证期货1590 -61130131-申银万国1433 -9 140101-经易期货23277 -3093140168-中投天琪1580 -120140113-国信期货1107 -101 150006-鲁证期货21921 -2124150152-新湖期货1558 -4150136-招商期货953208 160156-上海东证20966 -3146160150-安信期货154415160156-上海东证94355 170136-招商期货19055 -3855170136-招商期货1519333170009-浙商期货909 -6 180168-中投天琪18421259180167-北京中期1408291180121-中钢期货882 -106 190176-上海中期15203 -8209190137-宏源期货1403 -24190150-安信期货842 -291 200115-中信建投14541 -2972200156-上海东证1326 -737200102-兴证期货841 -134 合计 649520 -133738 46191 -1196 56442 -85 资料来源:中银国际期货 本报告仅代表研究员个人观点,并不代表中银国际及其联营机构的观点。

中银国际期货研究可在中银国际期货网站上获取 () 图13:每日会员股指期货主力合约净空持仓及其变动 资料来源:中银国际期货 相关品种差价走势关系 图14:豆一/豆粕差价 图15:豆油/棕榈油差价 资料来源:中银国际期货 图16:豆油/豆粕差价 图17:聚乙烯/PTA差价 资料来源:中银国际期货 -15000 -10000 -5000 0 5000 前三前五前十前二十 净空头持仓净空头持仓变动 0.9 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 20 13 -4 -1 20 13 -4 -2 2 20 13 -5 -1 4 20 13 -5 -3 1 20 13 -6 -2 4 20 13 -7 -1 1 20 13 -7 -3 0 20 13 -8 -1 6 20 13 -9 -4 20 13 -9 -2 5 20 13 -1 0 -2 1 20 13 -1 1 -7 20 13 -1 1 -2 6 20 13 -1 2 -1 3 20 14 -1 -2 20 14 -1 -2 1 1 1.05 1.1 1.15 1.2 1.25 1.3 1.35 20 13 -4 -1 20 13 -4 -1 92 01 3 -5 -1 0 20 13 -5 -2 82 01 3 -6 -1 8 20 13 -7 -4 20 13 -7 -2 22 01 3 -8 -7 2 01 3 -8 -2 3 20 13 -9 -1 02 01 3 -9 -3 0 20 13 -1 0 -2 3 20 13 -1 1 -8 2 01 3 -1 1 -2 62 01 3 -1 2 -1 22 01 3 -1 2 -3 02 01 4 -1 -1 6 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 20 13 -4 -1 20 13 -4 -2 2 20 13 -5 -1 4 20 13 -5 -3 1 20 13 -6 -2 4 20 13 -7 -1 1 20 13 -7 -3 0 20 13 -8 -1 6 20 13 -9 -4 20 13 -9 -2 5 20 13 -1 0 -2 1 20 13 -1 1 -7 20 13 -1 1 -2 6 20 13 -1 2 -1 3 20 14 -1 -2 20 14 -1 -2 1 0.9 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 20 13 -4 -1 20 13 -4 -2 2 20 13 -5 -1 4 20 13 -5 -3 1 20 13 -6 -2 4 20 13 -7 -1 1 20 13 -7 -3 0 20 13 -8 -1 6 20 13 -9 -4 20 13 -9 -2 5 20 13 -1 0 -2 1 20 13 -1 1 -7 20 13 -1 1 -2 6 20 13 -1 2 -1 3 20 14 -1 -2 20 14 -1 -2 1 本报告仅代表研究员个人观点,并不代表中银国际及其联营机构的观点。

中银国际期货研究可在中银国际期货网站上获取 () 图18:聚乙烯/聚氯乙烯差价 图19:铜/锌差价 资料来源:中银国际期货 图20:铜/铝差价 图21:白银/黄金差价 资料来源:中银国际期货 品种相关系数 表2为近200日各品种相关系数。

表3为近20日各品种相关系数。

0.9 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 20 13 -4 -1 20 13 -4 -2 2 20 13 -5 -1 4 20 13 -5 -3 1 20 13 -6 -2 4 20 13 -7 -1 1 20 13 -7 -3 0 20 13 -8 -1 6 20 13 -9 -4 20 13 -9 -2 5 20 13 -1 0 -2 1 20 13 -1 1 -7 20 13 -1 1 -2 6 20 13 -1 2 -1 3 20 14 -1 -2 20 14 -1 -2 1 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 20 13 -4 -1 20 13 -4 -2 2 20 13 -5 -1 4 20 13 -5 -3 1 20 13 -6 -2 4 20 13 -7 -1 1 20 13 -7 -3 0 20 13 -8 -1 6 20 13 -9 -4 20 13 -9 -2 5 20 13 -1 0 -2 1 20 13 -1 1 -7 20 13 -1 1 -2 6 20 13 -1 2 -1 3 20 14 -1 -2 20 14 -1 -2 1 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 20 13 -4 -1 20 13 -4 -1 9 20 13 -5 -1 0 20 13 -5 -2 82 01 3 -6 -1 8 20 13 -7 -4 20 13 -7 -2 2 20 13 -8 -7 20 13 -8 -2 32 01 3 -9 -1 0 20 13 -9 -3 0 20 13 -1 0 -2 3 20 13 -1 1 -8 20 13 -1 1 -2 6 20 13 -1 2 -1 2 20 13 -1 2 -3 0 20 14 -1 -1 6 02468 10 12 14 16 18 20 20 13 -4 -1 20 13 -4 -2 2 20 13 -5 -1 4 20 13 -5 -3 1 20 13 -6 -2 4 20 13 -7 -1 1 20 13 -7 -3 0 20 13 -8 -1 6 20 13 -9 -4 20 13 -9 -2 5 20 13 -1 0 -2 1 20 13 -1 1 -7 20 13 -1 1 -2 6 20 13 -1 2 -1 3 20 14 -1 -2 20 14 -1 -2 1 表2:近200日各品种相关系数 IFAGAUCUALPBZNRBRUCFSRPTAMEABCJLMPVYRITFBUTCJDIJM IF 1.00 AG 0.60 1.00 AU 0.51 0.91 1.00 CU 0.58 0.75 0.58 1.00 AL 0.54 0.59 0.77 0.37 1.00 PB -0.02 0.31 0.09 0.49 -0.03 1.00 ZN -0.14 -0.08 -0.38 0.32 -0.50 0.64 1.00 RB 0.11 0.40 0.33 0.30 0.14 0.42 0.06 1.00 RU 0.68 0.70 0.58 0.62 0.51 0.36 -0.07 0.60 1.00 CF 0.20 0.44 0.72 0.14 0.81 -0.26 -0.73 0.07 0.22 1.00 SR 0.54 0.60 0.64 0.29 0.77 0.03 -0.45 0.39 0.75 0.54 1.00 PTA 0.30 0.41 0.62 0.21 0.77 0.08 -0.53 0.48 0.57 0.72 0.67 1.00 ME 0.15 -0.12 -0.40 0.07 -0.56 0.15 0.53 0.24 0.12 -0.78 -0.26 -0.48 1.00 A 0.42 0.54 0.67 0.26 0.68 -0.35 -0.56 -0.18 0.21 0.79 0.48 0.36 -0.55 1.00 B 0.53 0.70 0.78 0.39 0.69 -0.20 -0.49 -0.01 0.30 0.67 0.55 0.33 -0.35 0.77 1.00 C 0.25 0.29 0.48 0.11 0.50 -0.52 -0.58 -0.26 -0.09 0.68 0.17 0.21 -0.42 0.78 0.71 1.00 J 0.58 0.49 0.32 0.43 0.32 0.43 0.08 0.67 0.88 -0.07 0.64 0.43 0.36 -0.09 0.08 -0.30 1.00 L -0.24 -0.44 -0.62 -0.11 -0.57 0.39 0.63 0.11 -0.02 -0.78 -0.34 -0.32 0.57 -0.81 -0.82 -0.74 0.24 1.00 M 0.11 -0.01 -0.19 0.10 -0.14 0.42 0.34 0.12 0.35 -0.33 0.01 0.09 0.23 -0.27 -0.49 -0.52 0.44 0.58 1.00 P 0.40 0.25 0.11 0.19 0.20 -0.15 0.04 -0.21 0.06 -0.06 0.24 -0.24 0.25 0.30 0.48 0.41 0.14 -0.12 -0.22 1.00 V -0.05 0.11 0.40 0.03 0.50 0.00 -0.48 0.35 0.17 0.68 0.24 0.82 -0.59 0.22 0.09 0.22 0.03 -0.27 -0.02 -0.53 1.00 Y 0.57 0.66 0.75 0.32 0.83 -0.14 -0.56 0.25 0.54 0.71 0.79 0.64 -0.31 0.72 0.78 0.61 0.42 -0.57 -0.16 0.49 0.30 1.00 RI 0.38 0.48 0.72 0.08 0.85 -0.31 -0.78 0.15 0.38 0.88 0.75 0.74 -0.56 0.75 0.72 0.65 0.21 -0.69 -0.27 0.20 0.51 0.89 1.00 TF 0.00 -0.30 -0.60 -0.03 -0.65 0.17 0.63 -0.16 -0.02 -0.87 -0.29 -0.66 0.69 -0.56 -0.57 -0.65 0.16 0.71 0.47 0.11 -0.73 -0.56 -0.73 1.00 BU -0.10 -0.35 -0.63 -0.08 -0.63 0.16 0.68 -0.22 -0.19 -0.86 -0.36 -0.78 0.68 -0.54 -0.48 -0.46 0.03 0.69 0.19 0.36 -0.81 -0.52 -0.72 0.85 1.00 TC -0.08 -0.35 -0.63 -0.06 -0.62 0.15 0.67 -0.21 -0.15 -0.86 -0.33 -0.75 0.70 -0.54 -0.51 -0.51 0.07 0.70 0.26 0.30 -0.81 -0.53 -0.73 0.88 0.96 1.00 JD -0.17 -0.40 -0.64 -0.15 -0.74 -0.03 0.54 -0.16 -0.37 -0.82 -0.58 -0.77 0.78 -0.54 -0.41 -0.26 -0.12 0.50 0.03 0.35 -0.71 -0.50 -0.69 0.65 0.78 0.76 1.00 I -0.13 -0.34 -0.61 -0.11 -0.64 0.14 0.65 -0.20 -0.26 -0.87 -0.40 -0.79 0.70 -0.57 -0.41 -0.41 0.01 0.63 0.10 0.43 -0.82 -0.47 -0.69 0.78 0.92 0.90 0.83 1.00 JM 0.66 0.71 0.67 0.52 0.62 0.28 -0.23 0.66 0.93 0.37 0.80 0.67 -0.02 0.28 0.40 0.01 0.86 -0.21 0.19 0.00 0.30 0.62 0.53 -0.22 -0.37 -0.33 -0.49 -0.41 1.00 表3:近20日各品种相关系数 IFAGAUCUALPBZNRBRUCFSRPTAMEABCJLMPVYRITFBUTCJDIJM IF 1.00 AG 0.29 1.00 AU -0.28 0.28 1.00 CU 0.44 0.67 -0.38 1.00 AL 0.52 0.62 -0.44 0.83 1.00 PB 0.38 0.75 -0.19 0.69 0.66 1.00 ZN 0.14 0.25 -0.13 0.47 0.09 0.27 1.00 RB 0.67 0.55 -0.21 0.54 0.58 0.62 0.07 1.00 RU 0.56 0.59 -0.48 0.80 0.89 0.68 0.30 0.77 1.00 CF -0.15 -0.14 -0.31 0.23 0.02 -0.15 0.30 -0.03 0.11 1.00 SR 0.64 0.67 -0.30 0.73 0.89 0.67 0.00 0.82 0.88 0.05 1.00 PTA 0.57 0.56 -0.39 0.71 0.89 0.65 -0.12 0.80 0.84 -0.05 0.92 1.00 ME -0.31 -0.12 0.38 -0.31 -0.67 -0.25 0.44 -0.18 -0.39 0.22 -0.50 -0.64 1.00 A -0.54 -0.44 0.40 -0.60 -0.80 -0.51 0.32 -0.67 -0.67 -0.04 -0.86 -0.90 0.66 1.00 B 0.54 0.28 -0.04 0.31 0.34 0.27 -0.28 0.35 0.16 -0.37 0.39 0.44 -0.30 -0.54 1.00 C -0.69 -0.73 0.14 -0.62 -0.73 -0.73 -0.18 -0.75 -0.77 0.26 -0.81 -0.72 0.32 0.61 -0.45 1.00 J 0.61 0.59 -0.35 0.71 0.76 0.65 -0.06 0.87 0.79 0.09 0.89 0.90 -0.42 -0.88 0.48 -0.72 1.00 L 0.33 0.30 -0.33 0.35 0.51 0.38 0.01 0.55 0.61 -0.21 0.52 0.65 -0.36 -0.44 0.27 -0.53 0.47 1.00 M -0.04 0.56 -0.19 0.55 0.46 0.58 0.42 0.42 0.62 0.13 0.43 0.44 0.08 -0.20 -0.13 -0.48 0.38 0.60 1.00 P 0.59 0.72 -0.18 0.77 0.86 0.68 0.37 0.63 0.90 -0.06 0.83 0.72 -0.37 -0.52 0.19 -0.80 0.63 0.45 0.49 1.00 V -0.01 0.34 -0.03 0.16 0.27 0.28 -0.04 0.46 0.43 0.17 0.46 0.36 0.18 -0.32 0.03 -0.30 0.32 0.42 0.54 0.30 1.00 Y 0.56 0.60 -0.38 0.79 0.85 0.65 0.44 0.67 0.95 0.15 0.84 0.73 -0.28 -0.54 0.10 -0.75 0.64 0.49 0.59 0.94 0.45 1.00 RI 0.44 0.26 0.19 0.10 -0.03 0.28 0.48 0.07 0.03 -0.48 -0.05 -0.13 0.23 0.28 0.31 -0.37 -0.15 0.11 0.03 0.25 -0.17 0.15 1.00 TF -0.19 -0.57 0.40 -0.67 -0.81 -0.66 0.09 -0.60 -0.76 -0.10 -0.79 -0.84 0.52 0.82 -0.20 0.56 -0.77 -0.48 -0.52 -0.59 -0.52 -0.64 0.36 1.00 BU -0.37 -0.27 0.43 -0.48 -0.79 -0.36 0.43 -0.41 -0.58 -0.05 -0.74 -0.79 0.82 0.88 -0.38 0.39 -0.70 -0.28 -0.02 -0.48 -0.16 -0.46 0.43 0.76 1.00 TC 0.34 0.65 -0.38 0.78 0.77 0.76 0.18 0.77 0.85 0.24 0.82 0.84 -0.29 -0.72 0.14 -0.65 0.86 0.53 0.70 0.66 0.47 0.73 -0.19 -0.86 -0.57 1.00 JD 0.61 0.60 -0.08 0.48 0.66 0.55 -0.28 0.72 0.55 -0.23 0.81 0.81 -0.48 -0.80 0.68 -0.74 0.76 0.56 0.27 0.51 0.41 0.48 0.10 -0.61 -0.60 0.60 1.00 I 0.57 0.40 -0.46 0.56 0.71 0.52 -0.20 0.82 0.73 0.07 0.82 0.88 -0.54 -0.88 0.43 -0.61 0.93 0.56 0.25 0.53 0.31 0.55 -0.25 -0.77 -0.75 0.78 0.71 1.00 JM 0.28 0.38 -0.42 0.53 0.62 0.50 -0.22 0.69 0.64 0.31 0.75 0.76 -0.37 -0.85 0.23 -0.43 0.88 0.28 0.30 0.40 0.43 0.47 -0.53 -0.84 -0.75 0.82 0.55 0.87 1.00 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