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研究报告:美尔雅期货-铜数据日报-140207

研报作者:李强 来自:美尔雅期货 时间:2014-02-07 16:21:47
  • 股票名称
  • 股票代码
  • 研报类型
    (PDF)
  • 发布者
    str****cao
  • 研报出处
    美尔雅期货
  • 研报页数
    5 页
  • 推荐评级
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研究报告内容

. 铜(2014-02-07) 美尔雅期货金属事业部 分析师:李强 电话:15827003256 邮箱:liq@mfc.com.cn 数据日报 表1:最近一周国内数据变化 日期现货价:上 海有色 现货升贴水: 上海有色 溢价:洋 山铜(美 元/吨) 沪铜:0-3 价差 广东1#光 亮铜 精废铜价差 2014-01-3050,865 -100.00162.5025046,2504,615 2014-01-2950,900 -175.00162.5012046,3504,550 2014-01-2850,800 -300.00162.509046,3504,450 2014-01-2750,750 -325.00162.5016046,6004,150 2014-01-2451,170 -150.00162.5010046,8004,370 注:1、现货价、升贴水及洋山铜溢价均为均价; 2、现货升贴水表示现货价格与沪期铜当月即时卖价所形成的价差,取的是11:30的值; 3、沪铜0-3价差为沪铜连续与连三合约之差; 4、精废铜价差为上海有色现货价减去广东1#光亮铜。

表2:最近一周LME数据变化 日期总库存:LME 铜(吨) 注销仓单占 比(%) LME铜现货价 LME铜0-3 升贴水 LME铜持仓量 沪伦比值 (03合约) 2014-02-06309,250.0059.357,178.0047.50256,412 / 2014-02-05311,225.0059.607,083.5042.50257,499 / 2014-02-04313,275.0059.737,082.5039.00257,157 / 2014-02-03313,875.0059.007,075.0034.00258,958 / 2014-01-31314,525.0059.107,096.0034.00264,627 / 注:1、沪伦比值为沪期铜连三合约价格与LME03电子铜价格的比值,取15点的值 表3:最近一周资金利率变化 日期银行间回购加权利率票据直贴利率(月息):6个月 1天7天14天珠三角长三角中西部 2014-01-304.27194.98875.62806.106.056.15 2014-01-294.79535.35237.03436.106.056.15 2014-01-284.87255.15976.96606.106.056.15 2014-01-274.62874.96236.62636.106.056.15 2014-01-244.43594.84416.41046.106.056.15 2014年02月07日 铜数据日报 所有数据、信息均来自公开媒体,仅供参考 2 图1:精炼铜现货价 40000 45000 50000 55000 60000 65000 2 01 2 -0 2 2 01 2 -0 4 2 01 2 -0 6 2 01 2 -0 8 2 01 2 -1 0 2 01 2 -1 2 2 01 3 -0 2 2 01 3 -0 4 2 01 3 -0 6 2 01 3 -0 8 2 01 3 -1 0 2 01 3 -1 2 1#电解铜:现货价:上海有色 数据来源:上海有色美尔雅期货 图2:现货升贴水 -500 -400 -300 -200 -100 0 100 200 300 400 500 2 01 2 -0 2 2 01 2 -0 4 2 01 2 -0 6 2 01 2 -0 8 2 01 2 -1 0 2 01 2 -1 2 2 01 3 -0 2 2 01 3 -0 4 2 01 3 -0 6 2 01 3 -0 8 2 01 3 -1 0 2 01 3 -1 2 1#电解铜升贴水:平均值:上海有色 数据来源:上海有色美尔雅期货 图3:洋山铜溢价 0 50 100 150 200 250 2 01 3 -0 7 2 01 3 -0 8 2 01 3 -0 8 2 01 3 -0 8 2 01 3 -0 9 2 01 3 -0 9 2 01 3 -1 0 2 01 3 -1 0 2 01 3 -1 1 2 01 3 -1 1 2 01 3 -1 2 2 01 3 -1 2 2 01 4 -0 1 2 01 4 -0 1 平均溢价:洋山铜 数据来源:上海有色美尔雅期货 2014年02月07日 铜数据日报 所有数据、信息均来自公开媒体,仅供参考 3 图4:沪铜1-3价差 -1500 -1000 -500 0 500 1000 1500 2 01 2 -0 2 2 01 2 -0 4 2 01 2 -0 6 2 01 2 -0 8 2 01 2 -1 0 2 01 2 -1 2 2 01 3 -0 2 2 01 3 -0 4 2 01 3 -0 6 2 01 3 -0 8 2 01 3 -1 0 2 01 3 -1 2 沪铜:0-3价差 数据来源:文华财经美尔雅期货 图5:广东1#光亮铜报价 40000 42000 44000 46000 48000 50000 52000 54000 56000 2 01 2 -0 2 2 01 2 -0 4 2 01 2 -0 6 2 01 2 -0 8 2 01 2 -1 0 2 01 2 -1 2 2 01 3 -0 2 2 01 3 -0 4 2 01 3 -0 6 2 01 3 -0 8 2 01 3 -1 0 2 01 3 -1 2 价格:废铜:1#光亮铜线:佛山 数据来源:wind美尔雅期货 图6:精废铜价差 0 2000 4000 6000 8000 2 01 2 -0 2 2 01 2 -0 4 2 01 2 -0 6 2 01 2 -0 8 2 01 2 -1 0 2 01 2 -1 2 2 01 3 -0 2 2 01 3 -0 4 2 01 3 -0 6 2 01 3 -0 8 2 01 3 -1 0 2 01 3 -1 2 精废铜价差 数据来源:wind美尔雅期货 2014年02月07日 铜数据日报 所有数据、信息均来自公开媒体,仅供参考 4 图7:LME铜库存与注销仓单占比 0 10 20 30 40 50 60 70 80 0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 800,000 2 01 1 -0 2 2 01 1 -0 4 2 01 1 -0 6 2 01 1 -0 8 2 01 1 -1 0 2 01 1 -1 2 2 01 2 -0 2 2 01 2 -0 4 2 01 2 -0 6 2 01 2 -0 8 2 01 2 -1 0 2 01 2 -1 2 2 01 3 -0 2 2 01 3 -0 4 2 01 3 -0 6 2 01 3 -0 8 2 01 3 -1 0 2 01 3 -1 2 2 01 4 -0 2 总库存:LME铜LME铜:注销仓单占比 数据来源:wind美尔雅期货 图8:LME铜现货价 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 11,000 2 01 1 -0 2 2 01 1 -0 4 2 01 1 -0 6 2 01 1 -0 8 2 01 1 -1 0 2 01 1 -1 2 2 01 2 -0 2 2 01 2 -0 4 2 01 2 -0 6 2 01 2 -0 8 2 01 2 -1 0 2 01 2 -1 2 2 01 3 -0 2 2 01 3 -0 4 2 01 3 -0 6 2 01 3 -0 8 2 01 3 -1 0 2 01 3 -1 2 2 01 4 -0 2 现货价:LME铜 数据来源:安泰科美尔雅期货 图9:LME铜0-3升贴水 (50) 0 50 100 150 200 2 01 1 -0 2 2 01 1 -0 4 2 01 1 -0 6 2 01 1 -0 8 2 01 1 -1 0 2 01 1 -1 2 2 01 2 -0 2 2 01 2 -0 4 2 01 2 -0 6 2 01 2 -0 8 2 01 2 -1 0 2 01 2 -1 2 2 01 3 -0 2 2 01 3 -0 4 2 01 3 -0 6 2 01 3 -0 8 2 01 3 -1 0 2 01 3 -1 2 2 01 4 -0 2 LME铜0-3升贴水 数据来源:安泰科美尔雅期货 2014年02月07日 铜数据日报 所有数据、信息均来自公开媒体,仅供参考 5 图10:LME铜持仓量 150,000 190,000 230,000 270,000 310,000 350,000 2 01 1 -0 2 2 01 1 -0 4 2 01 1 -0 6 2 01 1 -0 8 2 01 1 -1 0 2 01 1 -1 2 2 01 2 -0 2 2 01 2 -0 4 2 01 2 -0 6 2 01 2 -0 8 2 01 2 -1 0 2 01 2 -1 2 2 01 3 -0 2 2 01 3 -0 4 2 01 3 -0 6 2 01 3 -0 8 2 01 3 -1 0 2 01 3 -1 2 2 01 4 -0 2 LME铜持仓量 数据来源:安泰科美尔雅期货 图11:沪伦比值 6.6 6.9 7.2 7.5 7.8 2 01 2 -0 2 2 01 2 -0 4 2 01 2 -0 6 2 01 2 -0 8 2 01 2 -1 0 2 01 2 -1 2 2 01 3 -0 2 2 01 3 -0 4 2 01 3 -0 6 2 01 3 -0 8 2 01 3 -1 0 2 01 3 -1 2 2 01 4 -0 2 沪伦比值:铜 数据来源:文华财经美尔雅期货 图12:资金利率变化 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 20 12 -0 2 20 12 -0 4 20 12 -0 6 20 12 -0 8 20 12 -1 0 20 12 -1 2 20 13 -0 2 20 13 -0 4 20 13 -0 6 20 13 -0 8 20 13 -1 0 20 13 -1 2 银行间回购加权利率:1天票据直贴利率(月息):6个月:长三角 银行间回购加权利率:7天 数据来源:wind美尔雅期货

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