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研究报告:东证期货-衍生品投资日报:期指低开低走-140129

研报作者:顾吟湫 来自:东证期货 时间:2014-01-30 09:23:09
  • 股票名称
  • 股票代码
  • 研报类型
    (PDF)
  • 发布者
    to***ng
  • 研报出处
    东证期货
  • 研报页数
    7 页
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研究报告内容

一周点评: 股指期货投资日报 重要事项:本报告版权归上海东证期货有限公司所有。

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本报告的信息均来源于 公开资料,我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证,也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。

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期指行情回顾:今天期指早盘高开,随后全天呈现窄幅盘整之势,成交量较昨日明显萎缩。

截至收盘,期指主力合约 IF1402报2240.0点,涨8.4点,涨幅0.38%。

资金面分析:从整体上看,行业大部分呈现资金净流入,其中,银行类板块资金净流入最为显著,化工化纤板块资金 净流出最为显著。

今日期指市场资金净流出5.682亿元。

指标分析: 多空判断基本依据 持仓量指标分析谨慎做空整理趋势中,总持仓量小幅下降。

多空主力持仓分析谨慎做空净空持仓显著上升,多头集中度下降,空头集中度上升。

价差分析谨慎做空期现价差小幅收窄。

后市研判及操作建议:隔夜外围市场的反弹对国内股市起到积极作用,临近春节假期市场观望情绪浓厚,量能维持 较低水平,明天最后一个交易日预计将以弱势盘整为主。

DZ20140129DRIF01 走势评级 看涨 震荡 看跌 报告日期2014年1月29日 星期三 期指低开低走 顾吟湫执业资格编号:F0284635 8621-63325888-3904 yinqiu.gu@orientfutures.com 1期市有风险入市须谨慎! 衍生品投资日报 图表目录 表1:股指期货合约报价表................................................................................................................................................2 图1:主力期指日内行情图................................................................................................................................................2 图2:沪深300指数走势图................................................................................................................................................2 图3:主力期指期现价差图................................................................................................................................................2 图4:主力期指跨期价差图................................................................................................................................................2 表2:股市资金流向情况....................................................................................................................................................3 图5:股市各个板块资金净流入........................................................................................................................................3 图6:期指市场每日资金变动............................................................................................................................................3 表3:前20名会员多空持仓情况......................................................................................................................................4 图7:主力合约净持仓........................................................................................................................................................4 图8:主力合约多空集中度................................................................................................................................................4 %23%23%23%23%23%23%23%23@(@ 2期市有风险入市须谨慎! 衍生品投资日报 表1:股指期货合约报价表 股指行情回顾 图2:沪深300指数走势图 数据来源:文华财经东证期货研究所 图1:主力期指日内行情图 数据来源:文华财经东证期货研究所 今天期指早盘高开,随后全天呈现窄幅盘整之势,成交量较昨日明显萎缩。

截至收盘,期指主力合约IF1402报2240.0点,涨 8.4点,涨幅0.38%。

持仓量指标判断走势:谨慎做空 基本判断:整理趋势中,总持仓量小幅下降。

价差分析 图3:主力期指期现价差图 数据来源:财汇资讯、东证期货研究所 2,160.00 2,180.00 2,200.00 2,220.00 2,240.00 2,260.00 -5 5 15 25 35 基差(点)当前价格(点) 沪深300指数(点)套利区间上限(点) 套利区间下限(点) 图4:主力期指跨期价差图 数据来源:财汇资讯、东证期货研究所 2,220.00 2,225.00 2,230.00 2,235.00 2,240.00 2,245.00 2,250.00 2,255.00 -5 0 5 10 15 20 25 30 合约间价差(点) IF1402 IF1403 价差指标判断走势:谨慎做空 基本判断:期现价差小幅收窄。

3期市有风险入市须谨慎! 衍生品投资日报 表2:股市资金流向情况 日期50万以下50万以上100万以上500万以上800万以上总流入总流出净流入主力比 2014/1/29 993 23994 9584 -21447 -14835 33795283354654 24917 0.14% 2014/1/28 120455 157242 101431 3980 3540 34061313128468 277700 1.55% 2014/1/27 -104797 109142 106358 36473 18265 40775384073386 4240 1.30% 日期50万以下50万以上100万以上500万以上800万以上总流入总流出净流入主力比 2014/1/29 -1030 -10358 -22975 -30067 -29702 55481665559525 -11393 -0.21% 2014/1/28 -90850 95784 72939 9331 -1664 54738275469210 4758 0.67% 2014/1/27 -112832 96289 83943 8552 21051 67648696781708 -16740 0.62% 上证净流入排名 深证净流入排名 资金表现 图6:期指市场每日资金变动 -200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 0 500 1000 1500 2000 2500 13 /0 9 /2 4 13 /0 9 /2 7 13 /1 0 /0 9 13 /1 0 /1 4 13 /1 0 /1 7 13 /1 0 /2 2 13 /1 0/ 25 13 /1 0 /3 0 13 /1 1 /0 4 13 /1 1 /0 7 13 /1 1 /1 2 13 /1 1 /1 5 13 /1 1 /2 0 13 /1 1 /2 5 13 /1 1/ 28 13 /1 2 /0 3 13 /1 2 /0 6 13 /1 2 /1 1 13 /1 2 /1 6 13 /1 2 /1 9 13 /1 2 /2 4 13 /1 2 /2 7 14 /0 1/ 02 14 /0 1 /0 7 14 /0 1 /1 0 14 /0 1 /1 5 14 /0 1 /2 0 14 /0 1 /2 3 14 /0 1 /2 8 期指每日资金(亿元) 期指每日资金变动(亿元) 今日期指市场资金净流出 5.682亿元。

图5:股市各个板块资金净流入 -40000 -30000 -20000 -10000 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 银行类 酿酒食品 机械 教育传媒 电力 医药 电器 商业连锁 房地产 交通设施 仪电仪表 电力设备 其他行业 工程建筑 运输物流 券商 有色金属 煤炭石油 旅游酒店 纺织服装 保险 供水供气 钢铁 电子信息 交通工具 建材 汽车类 外贸 农林牧渔 造纸印刷 通信 化工化纤 计算机 股市各板块资金净流入(万元) 从整体上看,行业大部分呈 现资金净流入,其中,银行 类板块资金净流入最为显 著,化工化纤板块资金净流 出最为显著。

4期市有风险入市须谨慎! 衍生品投资日报 表3:前20名会员多空持仓情况 持仓分析 合约:IF1402交易日期:20140129 成交量排名持买单量排名持卖单量排名 名次会员简称成交量增减名次 会员简称 持买单量增减名次 会员简称持卖单量增减 10133-海通期货75948 -684610001-国泰君安5968 -58610018-中证期货83269 20001-国泰君安70901 -2378720016-广发期货40222820133-海通期货7495 -67 30011-华泰长城48408 -1243230018-中证期货3343730172-财富期货6350 -165 40007-光大期货43290 -618040011-华泰长城301420740016-广发期货4727 -732 50131-申银万国39890 -769350007-光大期货29644150001-国泰君安4523 -245 60016-广发期货33634 -1386960109-银河期货2932 -12360011-华泰长城4506261 70018-中证期货32132 -433770133-海通期货2660 -7770109-银河期货3830 -57 80102-兴证期货31803 -1340480003-永安期货230726180165-中银国际1989991 90002-南华期货31520 -848690131-申银万国2068 -12790003-永安期货193131 100167-北京中期30069 -2188100170-瑞达期货1725 -187100007-光大期货1714649 110009-浙商期货28171 -3774110006-鲁证期货1655 -285110006-鲁证期货1692 -328 120003-永安期货26362 -2898120002-南华期货1605 -48120115-中信建投1449 -48 130109-银河期货24008 -4704130102-兴证期货1590 -61130131-申银万国1433 -9 140101-经易期货23277 -3093140168-中投天琪1580 -120140113-国信期货1107 -101 150006-鲁证期货21921 -2124150152-新湖期货1558 -4150136-招商期货953208 160156-上海东证20966 -3146160150-安信期货154415160156-上海东证94355 170136-招商期货19055 -3855170136-招商期货1519333170009-浙商期货909 -6 180168-中投天琪18421259180167-北京中期1408291180121-中钢期货882 -106 190176-上海中期15203 -8209190137-宏源期货1403 -24190150-安信期货842 -291 200115-中信建投14541 -2972200156-上海东证1326 -737200102-兴证期货841 -134 合计 649520 -13373 8 46191 -1196 56442 -85 图7:主力合约净持仓 2140 2160 2180 2200 2220 2240 2260 -12000 -10000 -8000 -6000 -4000 -2000 0净持仓IF1402 图8:主力合约多空集中度 2140 2160 2180 2200 2220 2240 2260 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 多头集中度空头集中度IF1402 多空指标判断走势:谨慎做空 基本判断:净空持仓显著上升,多头集中度下降,空头集中度上升。

衍生品投资日报 5期市有风险入市须谨慎! 上海东证期货有限公司 上海东证期货有限公司(以下简称“东证期货”)是一家经中国证券监督管理委员会批准的经 营期货业务的综合性公司。

东证期货是东方证券股份有限公司全资子公司,现有注册资本金 为5亿元人民币,员工近300人。

公司主要从事商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、 资产管理等业务,拥有上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所会员资格,是中 国金融期货交易所交易结算会员。

自2008年成立以来,东证期货秉承“稳健经营、创新发展”的宗旨,以市场化机制思变革, 以国际化视野谋发展,以集团化格局求创新,致力于成为一家市场化、国际化、集团化的一 流综合性期货公司。

在以创新和研究为主要业务的研究所里,拥有硕士学历以上人员占比近 80%,具有海外证券和期货研究投资经历及产品设计的高端人才占比逾30%。

近年来,东证期货发展迅猛,成绩斐然,成为业内进步最快、最受瞩目的期货公司之一。

2012 年,东证期货荣获四大期货交易所多种奖项,例如上海期货交易所2012年度“产业服务优胜 会员”、“交易优胜会员提名”;大连商品交易所2012年度“市场服务成就奖”;郑州商品交易 所2012年度“产业客户开发服务奖”;中国金融期货交易所2012年度“优秀会员金奖”、“产品 创新奖”、“技术管理奖”、“功能发挥奖”、“金融期货宣传奖”等。

同时,在研究服务方面, 东证期货研究所也处于业内领先地位,并荣获第五届中国最佳期货经营机构暨最佳期货分析 师评选“中国金牌期货研究所”;以及荣获2012年度第十届中国财经风云榜“期货明星分析师 团队”。

自成立至今,公司未发生一例涉及客户的风险事件,充分体现了公司稳健经营,稳步发展的 经营宗旨。

衍生品投资日报 6期市有风险入市须谨慎! 分析师承诺 顾吟湫:衍生品分析师 本人具有中国期货业协会授予的期货执业资格或相当的专业胜任能力,以勤勉的职业态度,独立、 客观地出具本报告。

本报告清晰准确地反映了本人的研究观点。

本人不曾因、不因、也将不会因本 报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接接收到任何形式的报酬。

免责声明 本报告由上海东证期货有限公司(以下简称“本公司”)制作及发布。

本研究报告仅供本公司的客户使用。

本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。

本研究报告是基于本公司认为可靠的且目前已公开的信息撰写,本公司力求但不保证该信息的准确 性和完整性,客户也不应该认为该信息是准确和完整的。

同时,本公司不保证文中观点或陈述不会 发生任何变更,在不同时期,本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

本公司 会适时更新我们的研究,但可能会因某些规定而无法做到。

除了一些定期出版的报告之外,绝大多 数研究报告是在分析师认为适当的时候不定期地发布。

在任何情况下,本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议,也没有考虑到个别 客户特殊的投资目标、财务状况或需求。

客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状 况,若有必要应寻求专家意见。

本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用, 并非作为或被视为出售或购买投资标的的邀请或向人作出邀请。

在任何情况下,本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任,投资 者需自行承担风险。

本报告主要以电子版形式分发,间或也会辅以印刷品形式分发,所有报告版权均归本公司所有。

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如需引用、刊发或转载本报告,需注明出处为东证期货研究所,且不得对本报告进行任何有悖原意 的引用、删节和修改。

东证期货研究所 地址: 上海市中山南路318号东方国际金融广场2号楼39楼 联系人:刘海燕 电话:8621- 63325888-3915 手机:13764254228 传真:8621-33315862 Email:research@orientfutures.com

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