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研究报告:广发期货-国债早报-140130

研报作者: 来自:广发期货 时间:2014-01-30 09:04:32
  • 股票名称
  • 股票代码
  • 研报类型
    (PDF)
  • 发布者
    gjw****ank
  • 研报出处
    广发期货
  • 研报页数
    3 页
  • 推荐评级
  • 研报大小
    303 KB
研究报告内容

2014年1月30日星期四 国债早报 行情数据(成交-手;持仓-手) 合约收盘涨跌幅成交△成交持仓△持仓 TF140392.4020.113% 1,258 -6474,180137 TF140692.8060.129% 87 -244848 TF140993.0400.090% 11101007 合计1,356 -6614,764152 国债期货合约数据 2014-01-29 合约CTD券PCTDPCTD-1基差IRRCF TF1403140003100.047799.9807 -0.45807.91% 1.0877 TF1406140003100.047799.9807 -0.61906.05% 1.0847 TF1409140003100.047799.9807 -0.60305.39% 1.0818 注:CTD券为最便宜可交割债券,理论上,CTD券将转变为 140003.IB;PCTD为CTD券昨日中债估值;PCTD-1为前一交易日中 债估值;CF为转化因子;基差=现货-期货×CF。

2014-01-29国债期货跟踪现货数据 期限2014/1/292014/1/28变动(BP) R0014.80% 4.87% -7.7 R0075.35% 5.16% 19.3 O/N_Shibor 4.80% 4.85% -4.8 3M_Shibor 5.60% 5.60% 0.0 1天4.81% 4.90% -9.0 7天5.81% 5.97% -16.3 银行间同业拆借加权利率 资金利率变动数据 上海银行间同业拆放利率(Shibor) 银行间质押回购加权利率 92.10 92.15 92.20 92.25 92.30 92.35 92.40 92.45 92.50 92.55 92.60 0 20 40 60 80 100 120 140 160 9 :2 0 A M 9 :3 5 A M 9 :5 0 A M 10 :0 5 A M 10 :2 0 A M 10 :3 5 A M 10 :5 0 A M 11 :0 5 A M 11 :2 0 A M 1 :0 5 P M 1 :2 0 P M 1 :3 5 P M 1 :5 0 P M 2 :0 5 P M 2 :2 0 P M 2 :3 5 P M 2 :5 0 P M 3 :0 5 P M TF1403日内走势 图表数据来源:Wind资讯广发期货发展研究中心 债市要点 周三(1月29日),国债期货窄幅震荡, 成交清淡。

主力合约TF1403全日成交1258手, 为近两个月来的最低,全日上涨0.11%,主要 受下午3点前一次近30手的成交拉高,但收盘 前有所回落。

昨日提到近期国债期货受前期阻力位影响 较大,加上节前因素成交清淡,预料本日将继 续维持窄幅震荡行情。

由于成交清淡,不排除 少量大单会加大国债期货的日内波动。

因此我 们认为节前最后一交易日国债期货将继续会是 震荡行情,前期阻力点将继续形成压力。

交易提示 主力合约为TF1403。

涨跌停板为2%。

国债期货合约交易所保证金为2%。

2014年01月30日国债期货早报 成交清淡震荡行情延续 发展研究中心国债组 联系电话:020-81865217 2014年1月30日星期四 国债早报 [市场表现] 周三(1月29日),国债期货窄幅震荡,成交清淡。

主力合约TF1403全日成交1258 手,为近两个月来的最低,全日上涨0.11%,主要受下午3点前一次近30手的成交拉高, 但收盘前有所回落。

[市场及政策分析] 今日是春节长假前最后一交易日,也是央行可以进行逆回购的交易日。

从昨日的成交 来看,长假前的成交逐渐清淡,预料本日的逆回购量会较前几次的小,而各大金融机构应 早已配置好过节资金,逆回购对市场影响不会太大。

昨晚美联储宣布QE额度每月再削减100亿,维持利率不变,符合市场预期。

尽管新 兴市场在前日纷纷加息,但昨晚消息公布后新兴市场货币仍然大跌。

[操作建议] 昨日提到近期国债期货受前期阻力位影响较大,加上节前因素成交清淡,预料本日将 继续维持窄幅震荡行情。

由于成交清淡,不排除少量大单会加大国债期货的日内波动。

在 美联储宣布削减QE额度后,可能会对我国股市造成压力,短期内利好国债期货,但长期 来看,资金回流美国会对我国债市造成打压。

我们认为节前最后一交易日国债期货将继续 会是震荡行情,前期阻力点将继续形成压力。

2014年1月30日星期四 国债早报 [其他市场数据] 排序买方会员买方持仓△持仓卖方会员卖方持仓△持仓成交会员成交量△成交 第1位海通期货654 -32国泰君安1187125国泰君安29936 第2位中证期货61026海通期货6940中证期货2203 第3位上海东证411 -9上海东证2974广发期货20434 第4位新湖期货264 -57中信建投29377银河期货193 -289 第5位信达期货22838和融期货2840华泰长城12845 2014-01-29TF1403合约会员表现 人民币汇率2014/1/292014/1/282013/12/312012/12/31日涨幅MTD/YTD2013年变动 美元/人民币6.10736.10536.09696.28550.03% 0.17% -3.00% 欧元/人民币8.33988.34568.41898.3176 -0.07% -0.94% 1.22% 港币/人民币0.78670.78620.786230.810850.06% 0.06% -3.04% 100日元/人民币5.90525.93675.77717.3049 -0.53% 2.22% -20.91% 英镑/人民币10.124110.119210.055610.16110.05% 0.68% -1.04% 期限2014/1/292014/1/282013/12/312012/12/31日变动MTD/YTD2013年变动 1y 3.60% 3.61% 3.98% 2.91% -0.1 -37.4107.1 3y 4.02% 4.04% 4.27% 3.10% -1.6 -24.6116.7 5y 4.23% 4.22% 4.26% 3.23% 1.1 -3.5103.6 7y 4.43% 4.45% 4.38% 3.47% -1.15.491.2 10y 4.51% 4.50% 4.36% 3.58% 0.814.978.5 人民币汇率及变动(%) 国债收益率及变动(BP) 本周新发利率债 交易代码债券简称发行起始日计划发行规模(亿)发行期限(年) 140305.IB 14进出052014/1/27502 140304.IB 14进出042014/1/27703 140303.IB 14进出032014/1/27605

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