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中信期货-量化数据日报:资金流向雷达-211022

研报作者:张革,姜婧 来自:中信期货 时间:2021-10-23 11:40:02
  • 股票名称
  • 股票代码
  • 研报类型
    (PDF)
  • 发布者
    thm****257
  • 研报出处
    中信期货
  • 研报页数
    16 页
  • 推荐评级
  • 研报大小
    2,737 KB
研究报告内容

中信期货研究|XX(板块名称)专题报告(XX)品种名称中信期货研究|量化数据日报 投资咨询业务资格: 证监许可【2012】669号 100 140 180 220 260 103 107 111 115 119 2020/122021/22021/42021/62021/82021/10 中信期货商品指数走势 中信期货十年期国债期货指数中信期货沪深300股指期货指数中信期货商品指数 资产配置研究团队 研究员: 张革 021-60812988 从业资格号F3004355 投资咨询号Z0010982 姜婧 021-60812990 从业资格号F3018552 投资咨询号Z0013315 重要提示:本报告中发布的观点和信息仅供中信期货的专业投资者参考。

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2021-10-22 摘要: 资金流向雷达 当日持仓保证金为:1564.11亿元(商品),1012.23亿元(金融)。

当日增量:-133.64亿元(商品),+14.26亿元(金融)。

三日增量:-191.72亿元(商品),+40.51亿元(金融)。

五日增量:-116.56亿元(商品),+31.78亿元(金融)。

持仓保证金增量排名前三: K线收阳对应资金流出:无 K线收阴对应资金流入:无 成交持仓比排名前三: K线收阴对应资金流出:焦炭、硅铁、硅锰、玻璃 日内资金流向情况: K线收阳对应资金流入:豆粕、菜粕、鸡蛋、生猪 K线收阳对应资金流出:无 K线收阴对应资金流入:无 K线收阴对应资金流出:焦炭、硅铁、硅锰、玻璃 当日持仓保证金为:1564.11亿元(商品),1012.23亿元(金融)。

报告要点 中信期货研究|量化数据日报 一、市场总持仓保证金 图表1:市场总持仓保证金变化 资料来源:Wind中信期货研究部 中信期货研究|量化数据日报 二、当日持仓保证金变化 图表2:主要交易品种当日持仓保证金变化值 资料来源:Wind中信期货研究部 中信期货研究|量化数据日报 图表3:主要交易品种当日持仓保证金 资料来源:Wind中信期货研究部 中信期货研究|量化数据日报 三、当日持仓量变化 图表4:主要交易品种当日持仓量变化率 资料来源:Wind中信期货研究部 中信期货研究|量化数据日报 四、当日成交量变化 图表5:主要交易品种当日成交量变化 资料来源:Wind中信期货研究部 中信期货研究|量化数据日报 五、当日活跃度 图表6:主要交易品种当日活跃度 资料来源:Wind中信期货研究部 中信期货研究|量化数据日报 六、日内资金流向 图表7:日内资金流向 多头增仓多头减仓空头增仓空头减仓资金净流向K线实体幅度 豆一54355567491749050.010 -20 -0.32% 豆粕514305147541530520890.009300.92% 豆油445525989044269511770.008 -224 -2.23% 菜粕637147253548008564640.025461.77% 菜油18682204352123020628 -0.004 -163 -1.31% 棕榈油46955591325213461868 -0.006 -304 -3.13% 玉米258043459123285368140.001 -3 -0.12% 玉米淀粉155651970617331133440.020240.76% 棉花20018223572285226607 -0.012100.05% 白糖257434516227509390170.006 -105 -1.76% 鸡蛋329292567430007219880.023932.02% 生猪36564330296740360.0225053.19% 苹果49944368545196136269 -0.0023164.23% 沪铜1342786701219869900.012 -190 -0.26% 沪铝26466319242672434630 -0.004 -1020 -4.51% 沪铅3375436435025105 -0.008850.53% 沪锌8212117948405100800.004 -510 -2.03% 沪锡18591995190917290.003 -2300 -0.80% 沪镍147431812814444186910.000 -3020 -1.96% 黄金39453428390729860.0051.90.51% 白银176832852418259245260.005 -3 -0.06% 螺纹钢210134183129210675185780 -0.001 -76 -1.53% 热卷62310607697826755843 -0.009400.76% 焦煤60879510627810370 -0.006 -175 -5.74% 焦炭5131747868399421 -0.025 -66 -1.82% 铁矿石43762471284221649605 -0.00134.55.27% 硅铁17174170771763423484 -0.027 -396 -2.73% 硅锰19895212682168325192 -0.020 -636 -5.69% 动力煤1513427416304590 -0.00300.00% 玻璃17988149031850519342 -0.008 -114 -5.24% 沥青297083206825063308130.011 -4 -0.13% PVC 52615513665087458112 -0.005250.25% PP 476214725444087438550.005 -227 -2.45% 塑料397414376640740391510.005 -85 -0.92% 橡胶363603740032911361910.005 -485 -3.18% 甲醇2065581356792005621367800.001 -67 -2.01% PTA 1479711558811422681477000.005180.33% 乙二醇34356397373617538809 -0.001 -182 -2.81% 资料来源:Wind中信期货研究部 中信期货研究|量化数据日报 图表8:豆一资金净流向 图表9:豆粕资金净流向 资料来源:Wind中信期货研究部 资料来源:Wind中信期货研究部 图表10:豆油资金净流向 图表11:菜粕资金净流向 资料来源:Wind中信期货研究部 资料来源:Wind中信期货研究部 图表12:菜油资金净流向 图表13:棕榈油资金净流向 资料来源:Wind中信期货研究部 资料来源:Wind中信期货研究部 中信期货研究|量化数据日报 图表14:玉米资金净流向 图表15:玉米淀粉资金净流向 资料来源:Wind中信期货研究部 资料来源:Wind中信期货研究部 图表16:棉花资金净流向 图表17:白糖资金净流向 资料来源:Wind中信期货研究部 资料来源:Wind中信期货研究部 图表18:鸡蛋资金净流向 图表19:苹果资金净流向 资料来源:Wind中信期货研究部 资料来源:Wind中信期货研究部 中信期货研究|量化数据日报 图表20:沪铜资金净流向 图表21:沪铝资金净流向 资料来源:Wind中信期货研究部 资料来源:Wind中信期货研究部 图表22:沪铅资金净流向 图表23:沪锌资金净流向 资料来源:Wind中信期货研究部 资料来源:Wind中信期货研究部 图表24:沪锡资金净流向 图表25:沪镍资金净流向 资料来源:Wind中信期货研究部 资料来源:Wind中信期货研究部 中信期货研究|量化数据日报 图表26:黄金资金净流向 图表27:白银资金净流向 资料来源:Wind中信期货研究部 资料来源:Wind中信期货研究部 图表28:螺纹钢资金净流向 图表29:热卷资金净流向 资料来源:Wind中信期货研究部 资料来源:Wind中信期货研究部 图表30:焦煤资金净流向 图表31:焦炭资金净流向 资料来源:Wind中信期货研究部 资料来源:Wind中信期货研究部 中信期货研究|量化数据日报 图表32:铁矿石资金净流向 图表33:硅铁资金净流向 资料来源:Wind中信期货研究部 资料来源:Wind中信期货研究部 图表34:硅锰资金净流向 图表35:动力煤资金净流向 资料来源:Wind中信期货研究部 资料来源:Wind中信期货研究部 图表36:沥青资金净流向 图表37:玻璃资金净流向 资料来源:Wind中信期货研究部 资料来源:Wind中信期货研究部 中信期货研究|量化数据日报 图表38:PVC资金净流向 图表39:PP资金净流向 资料来源:Wind中信期货研究部 资料来源:Wind中信期货研究部 图表40:塑料资金净流向 图表41:橡胶资金净流向 资料来源:Wind中信期货研究部 资料来源:Wind中信期货研究部 图表42:甲醇资金净流向 图表43:PTA资金净流向 资料来源:Wind中信期货研究部 资料来源:Wind中信期货研究部 中信期货研究|量化数据日报 说明: 1、资金流向基于各品种主力合约日内Tick数据计算,以持仓变化手数为单位,成交价大于等于盘口卖 价记为主动买入,成交价小于等于盘口买价记为主动卖出;主动买入增仓与主动卖出减仓记为正向(价 格与持仓同向变化),主动买入减仓与主动卖出增仓记为负向(价格与持仓反向变化),净流向即为二者 之差;为了便于比较,将净流向与成交量的比值定义为当日资金流向指数。

2、通常连续的行情由资金推动,对于一段涨势来说,多头增仓的作用大于空头减仓,对于一段跌势来 说,空头增仓的作大于多头减仓;因此大部分时间日K线阳线伴随资金正流向,阴线伴随资金负流向。

在拐点位置,尤其连续涨势后出现大幅正流向,并伴随日K线阴线,一般预示顶部来临;连续跌势后出 现大幅负流向,并伴随日K线阳线,一般预示底部出现;日K线实体部分越大,同时与之方向相反的净 流向幅度越大,说明资金流的背离程度严重,出现行情拐点几率越高。

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