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研究报告:日盛证券-固定收益處日評-140206

研报作者: 来自:日盛证券 时间:2014-02-07 15:48:38
  • 股票名称
  • 股票代码
  • 研报类型
    (PDF)
  • 发布者
    xw***on
  • 研报出处
    日盛证券
  • 研报页数
    3 页
  • 推荐评级
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    424 KB
研究报告内容

固定收益處每日短評2/6/2014 資料來源:彭博資訊 十年期公債走勢 資料來源資料來源資料來源資料來源: Thomson Reuters 全球股價指數全球股價指數全球股價指數全球股價指數 收盤收盤收盤收盤 漲跌漲跌漲跌漲跌 %%%% 道瓊工業指數15440.23 -5.01 -0.03% S&P5001751.64 -3.56 -0.20% NASDAQ 4011.55 -19.97 -0.50% 費城半導體指數518.46 0.12 0.02% 英國FTSE 6457.89 8.62 0.13% 法國CAC 4117.79 0.34 0.01% 德國DAX 9116.32 -11.59 -0.13% 日經22514180.38 171.91 1.23% 香港恆生21269.38 -128.39 -0.60% 台灣加權8264.48 -198.09 -2.34% 今日重點摘要今日重點摘要今日重點摘要今日重點摘要 貨幣通貨回籠 台債反應封關期間國際債市 美債觀望週五非農報告 利率市場利率市場利率市場利率市場 收盤收盤收盤收盤(%)(%)(%)(%) BPsBPsBPsBPs 台灣市場台灣市場台灣市場台灣市場 RP 10D 0.57000 CP 90D 0.85800 二年期公債二年期公債二年期公債二年期公債0.62000 五年期公債五年期公債五年期公債五年期公債1.0795 -2.05 十年期公債十年期公債十年期公債十年期公債1.6135 -1.35 二十年期公債二十年期公債二十年期公債二十年期公債2.04000 IRS 2Y 0.9500 -0.5 IRS 5Y 1.2575 -1.75 美國市場美國市場美國市場美國市場 美國二年期公債美國二年期公債美國二年期公債美國二年期公債0.3117 -0.01 美國十年期公債美國十年期公債美國十年期公債美國十年期公債2.6675 3.81 美國三十年期公債美國三十年期公債美國三十年期公債美國三十年期公債3.6477 4.67 IRS 10Y 2.8093.6 日本市日本市日本市日本市場場場場 日本十年期公債日本十年期公債日本十年期公債日本十年期公債0.6000 -1.4 主要貨幣主要貨幣主要貨幣主要貨幣 收盤收盤收盤收盤 前日收盤前日收盤前日收盤前日收盤 漲跌漲跌漲跌漲跌 USD/TWD 30.4230.3760.044 USD/JPY 101.45101.64 -0.19 EUR/USD 1.35331.35190.0014 利率市場利率市場利率市場利率市場 昨日昨日昨日昨日(%)(%)(%)(%) 前日前日前日前日(%)(%)(%)(%) 隔夜拆款利率隔夜拆款利率隔夜拆款利率隔夜拆款利率0.3880.407 固定收益處每日短評2/6/2014 經濟指標經濟指標經濟指標經濟指標 昨日昨日昨日昨日(2/5)已公已公已公已公佈佈佈佈 國家國家國家國家 指標指標指標指標 本期本期本期本期 前值前值前值前值 美國美國美國美國一月一月一月一月ADP私人就業報告私人就業報告私人就業報告私人就業報告175K 227K 美國美國美國美國一月一月一月一月ISM非製造業指數非製造業指數非製造業指數非製造業指數54.053.0 今日今日今日今日(2/6)即將公即將公即將公即將公佈佈佈佈 國家國家國家國家 指標指標指標指標 本期預估本期預估本期預估本期預估 前值前值前值前值 美國美國美國美國上週初領失業金人數上週初領失業金人數上週初領失業金人數上週初領失業金人數337K 348K 美國美國美國美國十二月貿易收支十二月貿易收支十二月貿易收支十二月貿易收支-36.0B -34.3B 貨幣市場貨幣市場貨幣市場貨幣市場 通貨回籠 昨日(2/5)央行存單到期量有5690.3億,隨著農曆年節過後,市場資金將陸續回籠,加上適 逢旬初,銀行採負數操作,整體市場資金寬鬆,短率也持穩在既有區間,昨日隔拆利率成交區 間在0.295%~0.41%。

在債市附買回方面,受投信和壽險資金持續流入,市場資金供給充裕,不 過因券源不足,多以到期續作為主,昨日公債RP利率成交區間在0.56%~0.57%。

今日(2/6)有央行存單到期4956.6億,緊縮因子有央行發行存單,因存單到期量較多,加上 通貨持續回籠,市場資金寬鬆,料利率走勢變化不大,預估隔拆利率成交區間在0.290%~0.41%, 公債RP利率在0.56%~0.57%。

國內債券市場國內債券市場國內債券市場國內債券市場 反應封關期間國際債市 昨天台債殖利率下跌,五年券A03104收在1.0795%,十年券A02110收在1.6135%。

昨天台 債殖利率反應國際債市封關期間走勢,利率往下跳空開出,不過買盤追價意願不高,盤中陷入 狹幅整理。

以台債十年券來看,利率往下跳空後整體技術面偏多,不過目前利率也接近去年十月的低 點,短線上仍需要利多消息,才有機會繼續往下走,目前十年券先看1.6%的壓力能否突破,展 望後市,建議待利率反彈後再進場佈局多單。

固定收益處每日短評2/6/2014 美國債券市場美國債券市場美國債券市場美國債券市場 觀望週五非農報告 美債殖利率昨日上揚,兩年券收在0.316%,十年券收在2.673%,三十年券收在3.655%。

昨天美國經濟數據方面,一月份ADP私人就業新增17.5萬人,一月份ISM非製造業為54.0, 兩項數據都大致符合市場預期。

隨著週五的非農就業報告接近,部份投資人獲利了結,使得美 債利率連續兩天上揚。

目前來看FED持續縮減QE的腳步仍不會停歇,除非週五的非農就業報告出現嚴重惡化, 而指標券十年券仍延續多頭走勢,不過隨著利率來到低點,買盤有些過熱,建議待利率近期反 彈後再進場佈局多單。

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