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研究报告:南华期货-早讯-140129

研报作者: 来自:南华期货 时间:2014-01-30 08:54:42
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    (PDF)
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    zh***14
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    南华期货
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研究报告内容

大标题(宋体字加粗18号) 南华早讯 南华早讯2014年1月29日星期三 金属动态 商品开盘最高最低收盘成交量持仓增减库存增减 铜7150.5719071357140108330270232 -2109322575 -2825 铝1759.5176717511754.514074271522315185438075 -7325 铅21532157.52134215452842112436 -3253209175 -500 锌2014.7520211996.75200495943305838 -2461864275 -4800 锡21850221102184022125600018596 -378905 -160 镍14122143251412014140510841489952640264288198 4549411571320 -37027107293 -15412 CMX铜334.5337.35334.5335.855530151680 -1319191061134 LME升贴水 项目 商品 三月期场外最新价三个月升贴水3月/15月 升贴水 3月/27月 升贴水 注销仓单 铜7171/7172 B39/41B #N/AN/A #N/AN/A 193925 铝1756.5/1757 C45/43C #N/AN/A #N/AN/A 2447800 铅2136/2137 --/-- #N/AN/A #N/AN/A 40125 锌2009/2010 --/-- #N/AN/A #N/AN/A 279875 锡22050/22100 B17/25B #N/AN/A #N/AN/A 3195 镍14155/14160 --/-- #N/AN/A #N/AN/A 102000 LME铜铝锌持仓分布 日期铜增减铝增减锌增减 29Jan-19Feb 51848 -1636142132 -374546983 -3489 20Feb-19Mar 86980 -13681351767126466 -3198 20Mar-16Apr 47271 -2390908109056783159 4月剩余3352 -1080389611632752661 17Apr-3个月157283568153802447104331902 21May-63个月650537973278291556624211504 总计270232 -21097152231518305838 -2461 南华早讯 LME铜期权行情 月份敲定价波动率 看跌权利金看涨权利金看涨/看跌总持仓 2月717813.8058.2558.755804/7815 3月715114.33128.10128.6018065/16476 4月714214.77175.75176.501451/1188 LME铝期权行情 月份敲定价波动率 看跌权利金看涨权利金看涨/看跌总持仓 2月172015.3315.2015.9515366/9256 3月173515.2933.2333.2330174/13123 4月174815.2944.2645.015599/1932 LME锌期权行情 月份敲定价波动率 看跌权利金看涨权利金看涨/看跌总持仓 2月199516.5419.4919.494204/4164 3月200016.7541.7142.216860/5967 4月200316.8155.8556.602948/1888 LME铅期权行情 月份敲定价波动率 看跌权利金看涨权利金看涨/看跌总持仓 2月214816.3020.5520.801173/742 3月215716.5044.3344.832167/933 4月215616.5959.7159.711092/501 LME金属日内成交量 商品前一日市前轮1轮2早盘轮3轮4午盘int-off 铜1436114074626013626942615202001581103233 铝14583853604201189417828022532334133046 锌10750137850127612567910680200217891443 南华早讯 LME铜大户持仓 做多头寸做空头寸 汇集% 02/1403/1404/1402/1403/1404/14 5-9% 234104 10-19% 201011 20-29% 000010 30-39% 000000 40+% 000000 LME铝大户持仓 做多头寸做空头寸 汇集% 02/1403/1404/1402/1403/1404/14 5-9% 211241 10-19% 011101 20-29% 000000 30-39% 100000 40+% 000000 LME铅大户持仓 做多头寸做空头寸 汇集% 02/1403/1404/1402/1403/1404/14 5-9% 334421 10-19% 111123 20-29% 000000 30-39% 000000 40+% 000000 LME锌大户持仓 做多头寸做空头寸 汇集% 02/1403/1404/1402/1403/1404/14 5-9% 133422 10-19% 311001 南华早讯 20-29% 000011 30-39% 000000 40+% 000000 LME铜库存分布 期末库存注册仓单注销仓单入仓出仓存货变动 欧洲17187510732564550 #N/AN/A 475 -475 亚洲75375146756070015003400 -1900 美洲75325665068675500450 -450 中东#N/AN/A #N/AN/A #N/AN/A #N/AN/A #N/AN/A #N/AN/A 全球32257512865019392515004325 -2825 LME铝库存分布 期末库存注册仓单注销仓单入仓出仓存货变动 欧洲13010010877521325 #N/AN/A 500 #N/AN/A 亚洲7690058775181252600 #N/AN/A 2600 美洲21751500675 #N/AN/A #N/AN/A #N/AN/A 全球20917516905040125 #N/AN/A 500 #N/AN/A LME铅库存分布 期末库存注册仓单注销仓单入仓出仓存货变动 欧洲13010010877521325 #N/AN/A 500 #N/AN/A 亚洲7690058775181252600 #N/AN/A 2600 美洲21751500675 #N/AN/A #N/AN/A #N/AN/A 全球20917516905040125 #N/AN/A 500 #N/AN/A LME锌库存分布 期末库存注册仓单注销仓单入仓出仓存货变动 美洲708325487700220625503150 #N/AN/A 亚洲30725232007525 #N/AN/A 25 #N/AN/A 欧洲1252257350051725 #N/AN/A 1700 #N/AN/A 中东#N/AN/A #N/AN/A #N/AN/A #N/AN/A #N/AN/A #N/AN/A 全球864275584400279875504850 #N/AN/A 南华早讯 LME锡库存分布 期末库存注册仓单注销仓单入仓出仓存货变动 美洲110110 #N/AN/A #N/AN/A #N/AN/A #N/AN/A 亚洲876055703190 #N/AN/A 160 #N/AN/A 欧洲35305 #N/AN/A #N/AN/A #N/AN/A 全球890557103195 #N/AN/A 160 #N/AN/A LME镍库存分布 期末库存注册仓单注销仓单入仓出仓存货变动 美洲39483948 #N/AN/A #N/AN/A #N/AN/A #N/AN/A 亚洲1349708694648024354 #N/AN/A 354 欧洲1193046544853856 #N/AN/A 156 #N/AN/A 中东60665946120 #N/AN/A #N/AN/A #N/AN/A 全球264288162288102000354156198 资料来源:BLOOMBERG LME期铜收评 伦敦1月28日消息,期铜周二触及七周低位,因美元上涨且中国农历新年前需求淡静,尽管新兴市场回稳,扶助限限期铜跌幅。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.14%,收报每吨7,140美元,稍早触及12月10日来最低的7,135美元,令期铜本年迄今挫 跌约3%。

主要货币兑美元下跌,此前数据显示1月美国消费者信心上升。

新兴市场连跌三天后周二回稳,因投资人等待土耳其 是否将会升息,以捍卫土耳其里拉。

“持续的不确定性意味着基本金属市场和整体市场将有很大的波动,”Sucden高级研究分 析师MyrtoSokou说。

“中国数据令人失望,且将迎来中国农历新年假期,这表示市场交投清淡。

新兴市场带来很大压力, 也意味美元走势震荡,”Sokou说。

LME铜库存持续下降,支撑铜价。

消费者可获得的铜库存为大约12.7万吨,接近2008年来最 低水平。

国际铜业研究组织(ICSG)上周表示,在2013年头10个月,全球精炼铜供应缺口超过50万吨,这包括中国民间库存。

三 个月期铝收升0.6%,报每吨1,765.50美元。

三个月期锌收跌0.30%,报每吨2,004美元。

三个月期铅收高0.51%,报每吨2,154美 元。

三个月期锡收升0.9%,报每吨22,050美元。

三个月期镍收低0.07%,报14,140美元。

COMEX贵金属收评 纽约/伦敦1月28日消息,金价周二下滑,延续昨日下挫1%的跌势,因全球股市从一个月低点反弹,且新兴市场在遭遇三日抛 售后回稳。

选择权到期相关的结清仓位压力以及美国消费者信心指数令人鼓舞,也令避险黄金吸引力降低。

“我认为优于预期 的消费者信心指数,以及市场不断感觉美联储将在今年余下时间继续缩减购债,这令金价承压。

”Newedge贵金属交易员 ThomasCapalbo表示。

市场臆测美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三将宣布进一步缩减每月购债规模100亿美元,拖累金价 表现。

对美联储缩减购债的忧虑是金价去年大跌28%的主要原因。

市场预计,美联储周三结束为期两日的货币政策会议后,在 备受关注的声明中可能将维持严谨的宽松货币政策措辞。

1956GMT,现货金回落0.4%,报每盎司1,250.80美元。

COMEX-2月期 金收跌12.60美元,报每盎司1,250.80美元,根据路透初步数据,成交量较250日均值高约25%。

其他贵金属方面,现货银跌 0.9%,报每盎司19.50美元。

现货铂金跌0.3%,报每盎司1,402.75美元。

现货钯金回落0.7%,报每盎司714.75美元。

南华早讯 CBOT农产品收评 芝加哥期货交易所(CBOT)近月大豆期货周二在交投清淡中下跌,交易商说,因技术性卖盘,以及忧虑中国可能取消部份美国订 单,或将部份美国大豆订单转为由南美供应。

巴西正收割大豆,收成可能创纪录高位。

近月CBOT大豆和豆粕合约下跌,而远 月合约上涨,因交易商出脱多头价差头寸,因美国墨西哥湾现货市场下跌。

豆油收高,因技术性反弹,此前近月合约跌至三年 半低位,且大部份豆油合约挫跌至合约面世来的最低位。

交易商关注亚洲爆发禽流感的消息,因禽流感将可能限制豆粕需求。

随着周五中国春节假期开始,亚洲市场料放缓。

CBOT-3月大豆期货下跌2-1/4美分,报12.85-1/2美元。

3月豆粕合约收低2.3美 元,报每短吨428.6美元。

3月豆油合约收高0.34美分,报37.40美分。

今日CBOT大豆预估成交量为119,136口,豆粕为57,316 口,豆油为82,109口。

芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二上涨,交易商表示,因忧虑美国中西部严寒将冻死作物,且埃及的订单引发技术性买盘 和回补空头。

全球最大的小麦进口国埃及买入24万吨在3月1-10日装运的小麦,包括三批俄罗斯小麦船货和一批美国软红冬麦 船货。

埃及的主要政府小麦购买实体表示,在周二起的标购,将拒绝湿度在13%以上的小麦的卖单,此举预料将令法国出产的 作物未来不受接纳。

一农业气象学家表示,寒冷天气将足以令美国冬麦生长带的大约5-10%的作物构成损害,主要是伊利诺斯 中部,密苏里北部,内布拉斯加州东部和南达科塔。

CBOT-3月小麦期货结算价报5.66美元,上涨2-1/2美分。

今日CBOT小麦期 货预估成交量为90,583口。

芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二涨跌不一,交易商说,近月3月合约连升第五日,受助于现货市场走高。

运送到美国墨 西哥湾的现货玉米持稳至上涨,因出口需求强劲,因美国玉米价格追平或低于全球其他主要玉米出产国的玉米价格。

美国农业 部表示,民间出口商称,向西班牙销售了11万吨美国玉米,在2013-14年付运。

3月玉米合约升1/4美分,收报4.32美元。

今日 CBOT玉米期货成交量预计为236,517口。

ICE棉花期货收评 洲际交易所(ICE)期棉周二小涨,在昨日重挫后受技术性因素推动的买盘和逢低承接带动反弹,但投资人仍担心新兴市场成长 和需求减弱。

交投最活跃的ICE-3月期棉收高0.1美分,或0.1%,报每磅84.35美分。

该合约盘中交投区间窄至不到1美分,因不 确定性令交易商观望。

根据路透整理的交易所数据,ICE库存周一升至约7.61万包,年初为3.41万包。

国际油市 美国原油期货周二上涨约2美元,结算价为今年来最高,且美国原油较布兰特原油贴水收窄,因交易商预期数据将显示美国原 油交割地库欣的原油库存将大减。

市场认为TransCanadaCorp's的Keystone输油管道逐步启用,将把在美国俄克拉荷马库欣 的原油运送到美国墨西哥湾炼厂,这支撑原油价格。

过去三年该地区缺乏输油管道一直令美国原油期货价格相对布兰特原油期 货受压。

“布兰特原油较美国原油价差小幅收窄,这扶助油价,”TycheCapitalAdvisors的TariqZahir表示,“市场预期自 Keystone输输油管道使用后,库欣的原油库存的降幅将稍为扩大。

”布兰特原油上升,但升势不及美国原油。

布兰特原油扭转 周一的跌势,当时因担忧新兴市场和认为中国经济放缓。

布兰特原油盘中触及107.79美元日内高位,上涨1.10美元,之后收 高0.72美元,报每桶107.41美元。

周一,布兰特原油跌1.19美元,录得1月2日来最大单日跌幅。

美国原油盘中触及97.66 美元日内高位,上涨1.94美元,之后收升1.69美元,报每桶97.41美元,此为12月31日来最高结算价。

美国原油较布兰特 原油价差周二收窄最多1.20美元,至9.77美元,收报10美元。

强劲的美国经济数据也支撑油市。

美国1月消费者信心升至 五个月高位,且11月房价指数较上年同期上升13.7%,为2006年2月来最大同比升幅。

近月取暖油期货收升2.94美分,报每 加仑3.1218美元。

路透调查显示,分析师平均预期最新一周美国馏分油库存将减少220万桶,美国原油库存料将增加230万桶。

外汇市场 南华早讯 美元兑日圆和欧元周二小涨,因投资者重回股市和新兴市场,此前针对股市和新兴市场资产的抛售潮,将资金推向传统避险货 币。

分析师表示,如果美国联邦储备理事会(FED/美联储)未受显示美国经济在去年年底失去一些动能的数据影响,进一步缩减 购债,美元可能再度获得提振。

美联储周二开始为期两日的货币政策会议,分析师预计美联储将决定再度缩减每月购债规模100 亿美元至650亿美元。

这样的举动被认为是对美元有利的,因会减少美联储向银行体系挹注的资金量,不过美联储12月开始的 缩减购债已经殃及新兴市场货币,因美联储挹注的美元资金大量投入到亚洲、非洲和拉美快速成长的国家。

“美联储主要关注 的是国内经济,联储会继续缩减购债,”BlackRock全球首席投资策略师RussKoesterich表示。

“新兴市场的波动尚未结束, 可能会持续一段时间,部分这些市场仍有结构性的问题。

”Koesterich还指出。

标准普尔周二将乌克兰的评等展望由稳定下调 至负面,并下调了该国信贷评等,指因政局不稳。

一些主要新兴市场经济体的央行试图安抚投资人的担忧。

印度央行周二意外 加息后,印度卢比兑美元录得逾两个月最大单日升幅。

周二稍晚,土耳其央行预计也将在紧急会议上加息至约10%,试图止住 里拉的跌势。

印度卢比兑美元升0.9%,报62.56卢比,土耳其里拉兑美元大涨约1.3%,报2.25里拉。

新兴市场货币反弹扶助提 振全球股市,MSCI全球股指升0.4%,结束三日大跌。

美国公布的12月耐用品订单远逊预期后,美元兑欧元回稳,兑日圆进一步 上涨。

美元兑日圆升0.3%,报102.84日圆,上周五曾跌至七周低点。

欧元兑美元跌0.06%,报1.3661美元,从上周五所创的约 三周半高位回落。

美国公布1月消费者信心升幅大于预期,11月房价增幅符合预期后,耐用品订单数据的影响被中和了。

12月 耐用品订单意外下降令投资人对美联储是否会过早缩减第三套量化宽松政策的疑虑加重。

在投资人静待美联储下一步行动之 际,他们重返股市和澳元等商品相关货币。

在商品市场迟缓以及中国经济放缓的情况下,市场广泛担心澳洲经济如何维持坚挺。

不过NAB调查的澳洲12月企业现况指数升至逾两年半高位。

澳元兑美元升至0.8770美元,涨0.35%,此前在欧洲汇市一度高见 0.8821美元,远离上周五触及的2010年7月来最低的0.8660美元。

美国股市 纽约1月28日消息,美国股市周二上涨,标普500指数结束三日跌势,因投资人将焦点转向美国联邦储备理事会(美联储/FED)对 刺激计划的下一个动作。

根据初步收盘数据,道琼工业指数收升90.68点,或0.57%,至15,928.56点;标准普尔500指数收涨10.94 点,或0.61%,至1,792.50点;Nasdaq指数升14.35点,或0.35%,至4,097.96点。

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